Mas Timur,
Saya nemu lagi nih... optimasi yang transaksinya N/A pd sistem Trend Follower, karena di buy rules nya ada kondisi buy jika X>0.
Sebaiknya dilanjutkan apa diganti aja kondisinya ?
Thanks,
ES
Adakah afl yg bisa menyeleksi mana sideways, mana uptrend mana downtrend?kalau ada, bisa dicobakan untuk ditambah ke filternya, dan bandingkan hasilnya dgn system yg sudah ada.Kalau saya, memilih untuk tidak melihat system hanya sebagian2.Sebagai contoh, kalau system adalah highlanders, lalu system memberikan MDD di area -20%serta CAR/MDD 7, dan saat ini masih aja aktif jual/beli, haruskah saya stop mengikuti system saya? Just because 'saya fikir kondisi ihsg skrg berbahaya'?Untuk system highlanders, pada report backtest, bisa dilihat bulan per bulan, dimana ada bulan2 yg hasilnya N/A, yg artinya pada bulan-bulan tersebut, backtest tidak melakukan aktivitas jual/beli sama sekali. Nah, system memperlihatkan kepada kita bahwa, don't worry, I know when to stop. Pada salah satu backtest system saya, pernah saya dapati aug-sep-oct 2008 yg hasilnya N/A. Jika 'dulu' system itu saya punyai, maka selama tiga bulan itu saya tak dagang, dan jika itu terjadi, tidak pernah terdengar afl 'buaya lucu'. ....... ha ha haTimur2011/6/9 Cak Ton <caktono@gmail.com>
Higlanders suka repot kalo sideways.
Kalo lagi up trend two thumb up dehCakton
2011/6/9 <broniscoklat78@gmail.com>
Pak Timur, thanks pak, mungkin itu masalahnya.
Oya, pak Timur kan pakai fractal ya pak? Sepertinya kalau fractal di kondisi ihsg skr berbahaya ya pak? Banyak false break dan upthrust bermunculan, at least sampai jam ini sy liat begitu :(
BD sepertinya banyak cari korban di highbreakers...
Posisi sy skr untungnya kebanyakan di swing bottom... Yg high breakers malah kena CL semua, SSIA, INTA... semua highbreakers sy berguguran, yg msh sy tahan dan avg down cuma INDF... Itu saja alarmnya sdh kuning terus siap CL
Menurut teman2 disini bgmn ya environmentnya supaya high breakers survive?Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: "TimurLangit" <timurlangit.is.here@gmail.com>Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.comDate: Wed, 8 Jun 2011 23:40:04 +0000To: Milis Amibroker<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>ReplyTo: amibroker-4-bei@yahoogroups.comSubject: Re: [Komunitas AmiBroker] Re: buku2 automatic trading sistemThanks Pak Rahmat.
Ttg data yahoo, saya juga pernah ngalamin problem. Akhirnya ketahuan bahwa itu karena ada data yg bolong. Mudah2an sama dgn masalah Pak Rahmat
Untuk data yahoo, kalau kita downloadnya pake current, lalu ada beberapa hari yg sdg off, maka beberapa hari itu jadi kosong. Karena data current hanya download 1-2 hari kebelakang. Kalau kejadian off beberapa hari, sebaiknya nunggu harri minggu saja baru di download pake historical.
Timur
From: Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com>Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.comDate: Wed, 8 Jun 2011 18:40:08 +0700ReplyTo: amibroker-4-bei@yahoogroups.comSubject: [Komunitas AmiBroker] Re: buku2 automatic trading sistemhalo pak Timur dan lainnya,
ini ada bbrp buku yg membahas automatic trading (sepertinya kalau saya
ga salah, goalnya ke sini ya seharusnya QTS, trading sistem yg ga bias
karena sdh diuji scra quantitative, kl metode pola, sy ga tau bisa ga
ya dijadiin sistem baku? yg profitable tentunya).
Jack Schwager - Guide to Winning With Automated Trading Systems (ini
isinya chart tok)
Beyond Technical Analysis - How to Develop and Implement a Winning
Trading System
Thomas Stridsman - Trading Systems That Work
WEISSMAN Richard L. - Mechanical Trading Systems Pairing Trader
Psychology with Technical Analysis
saya sendiri baru bongkar2 dan mulai lagi dari basic sistem saya paks,
makanya blm bisa sharing hasil CAR/MDD sy bgmn.
position sizing dulu, sambil ngerapihin atau mengganti data yahoo saya
yg awut2an, masa di satu kompie bisa sistem saya yg lbh perform, di
kompie lain fractal break yg lebih perform, pdhl sama2 data yahoo,
tapi satu sy download EOD dan satunya delayed 1menit, trus sy
confidencenya gmana dunk :p
sambil saya benahi management open posisi saya, kalau berkenan buku2
itu dibaca2 dulu paks, di buku2 itu dibahas secara terbuka sistem2 yg
sering dipakai, fractal, macd, adx, breakout, ma ema dan turunannya.
nanti kalo berkompeten, saya ikut nimbrung diskusinya, skr saya skola
dulu dibawah :)
thx
On 6/8/11, Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com> wrote:
> Jadi tertarik baca bukunya eui.... share dong
>
> 2011/6/8 <broniscoklat78@gmail.com>
>
>>
>>
>> Halo pak Eco,
>>
>> Iya pak, yg suka nanya2 TD Mark :D
>>
>> Ga koq pak, kl pengulangan pelajaran sy juga suka, sy aja masih suka
>> ngulang2 baca buku saya, kdg karena kita sdh punya persepsi, jadinya
>> ketika
>> kita baca atau diajari sesuatu, kita jd menganggap remeh atau melupakan
>> hal
>> itu, kl sdh kejedut br "o iya yah"
>>
>> Cuma sy br kelar liat buku yg mengulas trading sistem scr quantitative, jd
>> kepikiran, para masters ini br bahas soal toolsnya aja bisa bikin mata
>> saya
>> kebuka sampe bening bgt, apalagi kl bahas penerapannya? Pasti mendetail
>> bedahnya dan seru bgt.
>>
>> Nanti kl sy sdh pulang sy infokan ya judul bukunya. Thx
>>
>> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>> ------------------------------
>> *From: *Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
>> *Sender: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> *Date: *Wed, 8 Jun 2011 13:21:21 +0700
>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>> *ReplyTo: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> *Subject: *Re: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position - Watch List -
>> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?)
>>
>>
>>
>> Ini mas Rachmat Guntur kan... mudah2an ndak salah ingat.
>>
>> //==========
>>
>> Pertama: terima kasih mas Husni untuk penjelasannya... kalo berkenan porsi
>> perjelasan Position Size ditambah lagi... dari contoh PositionSize =
>> Equity / MaxOpenPosition misal Equity sisa 80 MaxOpenPos 8 --> PosSize =
>> 80/8 atau 10 per open position (cmiiw)... pertanyaannya: apakah metode ini
>> maksimal ? bagaimana kalau PosSize nya ndak rata2 10 per posisi... misal
>> ada
>> yang 5 25 50 = 80, apakah dengan cara ini hasilnya akan lebih buruk/baik
>> ?
>>
>> Kedua: mas Rachmat... kesannya memang seperti tidak bergeser... buat saya
>> pribadi kalo ada materi yg diulang2 tidak ada salahnya dan semakin
>> memantapkan pemahamannya... tapi saya setuju bhw diskusinya harus bergeser
>> maju... dan dengan Kerangka Trading System ini, saya berharap kita punya
>> panduan mengenai apa saja yang akan dibahas dan sudah sampai dimana
>> pembahasannya, makanya tolong dikoreksi kalau Kerangka itu salah sehingga
>> kita mempunyai panduan lengkap dan utuh dalam membangun suatu Trading
>> System
>> dan evaluasinya.
>>
>> Ketiga: bongkar dapur dan time frame... saya lihat mas Husni hanya ngasih
>> contoh saja, ndak bongkar dapur koq... juga mengenai time frame, diskusi
>> ini
>> sebenarnya applied ke All Time Frame, tinggal kita yang menyesuaikan.
>> Misal:
>> kalau kita mau bangun sistem dengan time frame yang lebih panjang... maka
>> gunakan data weekly/monthly atau indikatornya di set ke yang periodnya
>> panjang... contoh Sistem MA pendek: Cross(C, MA5)... MA Panjang:
>> Cross(MA50,
>> MA100) dll.
>>
>> Tapi yang pasti belum bergeser itu peserta diskusi orangnya cuma yang
>> itu-itu doang... hehehe... mudah2an temen2 ndak bosan.
>>
>> Kalau ada contoh AFL kumplit untuk suatu sistem, memang lebih bagus...
>> sehingga kita tinggal membahas item2nya saja... tapi disatu sisi saya
>> khawatir tidak mendidik, karena rata2 orang senengnya copas tanpa mengerti
>> apa yang dicopas.
>>
>> Tolong dibenerin.
>>
>> Thanks,
>> ES
>>
>>
>> 2011/6/8 <broniscoklat78@gmail.com>
>>
>>>
>>>
>>> Halo paks,
>>> Mumpung lagi sepi marketnya, nice discussion, cuma sy liat sdh bbrp lama
>>> koq cuma muter2 di pemakaian testnya saja ya? :)
>>>
>>> Mmg betul utk berperang senjatanya harus bagus dan hrs tau cara pakainya.
>>> Makanya saya ga nyesel beli amibroker :D
>>>
>>> Cuma saya liat diskusinya sdh harus digeser. Dari optimasi penggunaan
>>> tools ke implementasi nya. Soalnya kan ini QTS, bkn WF dan MOCA di ami,
>>> WF
>>> dan MOCA di ami cuma bagian penting dr QTS utk pengujian sistem kan?
>>> Seharusnya kl sdh QTS berarti goalnya ke automatic trading, tapi yg
>>> profitable, karena sdh diuji dgn baik.
>>>
>>> Sepemikiran sy, begitu pakai QTS, analisa pola langsung sdh ga kepakai,
>>> karena ga bisa automatic. Skr, kl analisa2 tradisional itu ga dipakai,
>>> kita
>>> grogi ga? Seharusnya kl spt pak Wisnu yg sdh mantav, ga grogi lagi :)
>>>
>>> Sy dpt buku dr internet, tentang automatic system ini, (dr 4shared) di
>>> buku itu, jaman sblm ą∂ą ami, dibandingkan macam2 sistem dgn drawdownnya
>>> masing2, apa itu sistem MA,dll.
>>>
>>> Sy gªg tau apa buku itu masih valid gªg, tapi sy pgn liat para
>>> masters
>>> mulai bergeser berdiskusi tentang sistemnya. Ga usah bongkar dapur, tapi
>>> saling membandingkan saja, kelebihan dan kelemahannya. Diskusi sistem ini
>>> sy
>>> pikir lgsg jd bias, karena tiap org beda timeframe dan resikonya :) tapi
>>> kayanya bakal menarik :)
>>>
>>> Kan ini QTS, Quantitative Trading system (dev). Belum keliatan nih system
>>> devnya, baru cara ngujinya aja (pengertian Q nya aja:))
>>>
>>> Sori no offend ya :)
>>>
>>> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>>> ------------------------------
>>> *From: *"Husni" <husni.gumilang@gmail.com>
>>> *Sender: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Date: *Wed, 8 Jun 2011 11:28:12 +0700
>>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>> *ReplyTo: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Subject: *RE: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position - Watch List -
>>> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?)
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Mas Husni... terima kasih atas pencerahannya...
>>>
>>> Saya mau ulangi pelajarannya ttg MaxOpenPosition sesuai dengan yang saya
>>> pahami... please CMIIW.
>>>
>>> *Pengertian MaxOpenPosition
>>> *
>>> 1) Jika MaxOpenPos = 8 --> maka secara simultan maximum open position (in
>>> trade) yg akan dilakukan sistem = 8 open position berdasarkan Sisa
>>> Equity...
>>> atau sistem akan selalu cek --> Sisa Equity/Sisa MaxOpenPos = Open
>>> Position.
>>> 2) Misal saat ini sudah ada 6 posisi open (in trade) --> maka dari banyak
>>> sinyal Buy, sistem hanya akan buka 2 open position lagi berdasarkan sisa
>>> Equity.
>>>
>>> 1. MaxOpenPos = 8 , tidak berarti langsung buka 8 posisi pada hari
>>> pertama,,, kalau misalkan sinyal BUY yg valid hanya ada 2, maka YANG
>>> DI-BUY
>>> HANYA 2 SAJA pada hari itu, sehingga yg tersisa 6. Misalkan keesokan
>>> harinya ternyata tidak ada SINYAL BUY yg valid, maka tidak ada transaksi
>>> pada hari tsb dan sisa tetap 6. Kalau besoknya ada 1 sinyal BUY dan tidak
>>> ada sinyal SELL thd saham yg sudah diOPEN maka OpenPosisi hari tsb adalah
>>> 3,
>>> dengan sisa 5. Demikian seterusnya.
>>>
>>> 2. Misalkan 1 bulan kemudian Open Position kita sudah 8, sehingga tidak
>>> bisa beli yg baru lagi. Misalkan juga Equity awal Rp. 800 juta, sehingga
>>> setiap buka posisi sekitar Rp. 100 juta. Kenapa pakai istilah 'sekitar'
>>> ,karena kita transaksi menggunakan lot (500 saham) sehingga pasti tidak
>>> akan
>>> pas Rp.100 juta untuk setiap transaksi. Katakanlah ada sisa equity (cash
>>> )
>>> Rp. 5 juta. Dan hari itu ada sinyal SELL 1 saham A dgn posisi Cutloss
>>> (negative) dgn nilai jual Rp. 75 juta. Di akhir hari itu posisi Cash kita
>>> adalah Rp. 80 juta yg berasal dari Rp. 5 juta sisa cash dan Rp. 75 juta
>>> dr
>>> hasil penjualan saham A. Besoknya ada sinyal BUY saham B, tentu saja
>>> kita
>>> tidak bisa membuka posisi Rp. 100 juta, wong cashnya Cuma ada Rp. 80
>>> juta.
>>> Nah dengan perintah SetOption("AllowPositionShrinking", *True*)pada
>>> system kita maka akan dilakukan pembelian saham B di sekitar Rp. 80 juta
>>> tsb. Istilahnya Pak Wisnu itu MEMAKSIMALKAN MODAL , dak mau rugi he he he
>>> …Kalau tidak ada perintah diatas maka pembelian saham B tidak akan
>>> dilakukan.
>>>
>>>
>>>
>>> 3. Kita bisa melihat dan BELAJAR BANYAK bagaimana AB melakukan
>>> Manajemen Modalnya dengan merubah Settingan Report menjadi *Detailed Log*
>>> seperti di bawah ini :
>>>
>>>
>>>
>>> Kalau dilakukan BackTest maka hasilnya seperti ini :
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Bisa juga dilihat posisi Equity dan Cash kita :
>>>
>>>
>>>
>>> Untuk memudahkan melihat dan menganalisa, report tsb bisa diexport ke
>>> format CSV sehingga bisa dilihat di EXCEL,,,
>>>
>>>
>>>
>>> *Apakah ada kaitan MaxOpenPos ini dengan watch list ?* --> jelas ADA.
>>>
>>> 3) Pertama, isi watch list TIDAK terbatas 8 saham pilihan saja... tapi
>>> boleh 10, 20 atau 30 dst... Ambil contoh WList berisi 20 saham.
>>> 4) Kemudian sistem dapat 5 sinyal buy lagi dari 20 saham yg ada di
>>> WList... tapi sisa maximum open position cuma ada 2 ?
>>> 5) Maka sisa 2 maximum open position itu akan DIPILIH oleh sistem
>>> berdasarkan PositionScore spt yg dijelaskan mas Husni.
>>>
>>> Untuk 'rule of thumb' MaxOpenPosition adalah 10% dari Watchlist yg ada
>>> .Jadi kalau MaxOpenPos = 5, Watchlist ada sekitar 50 saham
>>>
>>>
>>> *Apakah ada kaitan antara MaxOpenPosition, WList dengan PositionSize ?*
>>>
>>> PositionSize = Equity / MaxOpenPosition .
>>>
>>>
>>> Silahkan dilanjutkan mas Husni dan teman2 ... sekali lagi please CMIIW
>>> dlm
>>> pemahaman saya di atas.
>>>
>>> Thanks,
>>> ES
>>>
>>> 2011/6/7 Husni <husni.gumilang@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> Pak Eko, coba saya bantu sesuai dengan pemahaman saya yg sederhana
>>> (newbie) :
>>>
>>>
>>>
>>> 1. Dalam konteks BackTest, misalkan kita sudah tentukan Maximal
>>> Open Position kita 8. Artinya maximal portofolio kita adalah 8 saham.
>>> Akibat
>>> lainnya setiap kita buka posisi (BUY) maka menggunakan Rp. Equity / 8
>>>
>>>
>>>
>>> 2. Katakanlah saat ini kita sudah memiliki 6 posisi dalam
>>> portofolio kita, sehingga SISA YG BOLEH KITA BELI ADALAH 2 SAHAM LAGI.
>>>
>>>
>>>
>>> 3. Misalkan system kita memberikan SINYAL BUY untuk 5 SAHAM.
>>>
>>>
>>>
>>> 4. Pertanyaannya adalah, 2 saham manakah yg akan kita pilih
>>> diantara 5 SAHAM tsb ? .Karena kita hanya boleh pilih maximum 2 SAHAM
>>> SAJA
>>> ..
>>>
>>>
>>>
>>> 5. Disinilah kita gunakan konsep POSITION SCORE, agar bisa
>>> MENGURUTKAN mana yg terbaik sehingga yg diambil adalah 2 SAHAM TERATAS
>>> oleh
>>> AB . Sedangkan 3 sisanya KITA ABAIKAN .
>>>
>>>
>>>
>>> 6. Lalu bagaimana CARANYA ?. Tergantung kita pakai system apa …
>>> Kalau kita memakai system yg beli di harga murah (BLSH) maka Position
>>> Score
>>> diurutkan dgn INDIKATOR yg sebanding dgn murah/mahalnya saham tsb.
>>> Misalkan PositionScore
>>> = 100 – RSI() . Sebaliknya kalau system kita BREAKPEAKER (BHSH) maka bisa
>>> berupa PositionScore = RSI() . Ini hanya contoh saja, ide yg lain boleh2
>>> saja digunakan, yg penting filosofinya sama …
>>>
>>>
>>>
>>> 7. Mari kita pake contoh. Misalkan saat ini system kita
>>> mengeluarkan 5 SINYAL BUY untuk 5 SAHAM (A,B,C,D,E). Katakanlah RSI(A) =
>>> 30,
>>> RSI(B) = 90, RSI(C) = 50, RSI(D) = 10, RSI(E) = 45.
>>>
>>> Kalau kita menggunakan PositionScore = 100 – RSI() maka :
>>>
>>> PositionScore(A) = 100 – 30 = 70
>>>
>>> PositionScore(B) = 100 – 90 = 10
>>>
>>> PositionScore(C) = 100 – 50 = 50
>>>
>>> PositionScore(D) = 100 – 10 = 90
>>>
>>> PositionScore(E) = 100 – 45 = 55
>>>
>>> Jadi 2 saham yg diambil oleh AB dalam BackTesting adalah *D *dgn
>>> PosScore 90, dan *A* dgn PosScore 70 karena 2 saham inilah yg nilai
>>> PositionScore nya TERTINGGI
>>>
>>>
>>>
>>> Sedangkan kalau kita menggunakan PositionScore = RSI() maka :
>>>
>>> PositionScore(A) = 30
>>>
>>> PositionScore(B) = 90
>>>
>>> PositionScore(C) = 50
>>>
>>> PositionScore(D) = 10
>>>
>>> PositionScore(E) = 45
>>>
>>> Jadi 2 saham yg diambil oleh AB dalam BackTesting adalah *B *dgn
>>> PosScore 90, dan *C* dgn PosScore 50 karena 2 saham inilah yg nilai
>>> PositionScore nya TERTINGGI
>>>
>>>
>>>
>>> 8. Itu kan dalam BackTest …. , kalau dalam RealTrading bagaimana ? Salah
>>> satu idenya kita menggunakan fasilitas Explore di AB yg memfilter saham2
>>> apa saja yg SIAP BELI/ SIAP JUAL dimana SALAH SATU KOLOMNYA menggunakan
>>> formula yg sama dgn PositionScore , misalkan AddColumn(RSI(), "RSI", 1.2
>>> ); dan ambil yg RSI nya TERTINGGI .
>>>
>>>
>>>
>>> Contoh hasil Explore nya :
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 9. Semoga bisa membantu Pak Eko …
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Salam Belajar
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Husni
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> //==============================================
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com>
>>>
>>>
>>> Sorry, saya koreksi sedikit:
>>>
>>> 1. Saya bukan tidak meyakini, justru saya SANGAT YAKIN, kalau membalik
>>> positionscore, TIDAK AKAN memberikan extreme worst result.
>>>
>>> 2. Sebaiknya tidak me-multi-tafsirkan metodologi. Saya selalu berpikir,
>>> who am I against those well established science? Jadi mestinya bukan
>>> tentang
>>> open minded atau bukan.
>>>
>>> 3. Saya malah lebih bisa mengerti, apabila seseorang mau abusing
>>> metodologi, mengerti penuh risk nya.
>>>
>>> So that is, I make my stand very clear.
>>>
>>> Salam.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>>>
>>>
>>> Ketika kita berhadapan dengan multiple entry signal, kita perlu melakukan
>>> perankingan, Pak Eko.
>>>
>>>
>>>
>>> Supaya backtest bisa mengikuti dan mensimulasikan, kita buatkan logika
>>> PositionScore. Logikanya bisa macam-macam.
>>>
>>>
>>>
>>> Logika ini bisa diuji, dioptimisasi, sehingga mendapatkan OPTIMUM result.
>>>
>>>
>>>
>>> Dititik ini, artinya kita punya PositionScore, yang secara
>>> statistic-historikal, adalah logika perankingan terbaik.
>>>
>>>
>>>
>>> Trading actual kita akan berusaha mengikuti logika yang sudah optimized
>>> ini.
>>>
>>>
>>>
>>> Yang sedari tadi didiskusikan, adalah extreme cases dengan membolak-balik
>>> PositionScore, yang statistical counter argument-nya, sempurna mengikuti
>>> LOWEST atau HIGHEST score, tidak akan ketemu extreme result.
>>>
>>>
>>>
>>> Karena sekarang kita bicara masa depan.
>>>
>>>
>>>
>>> Itu kenapa, ada MonteCarlo test.
>>>
>>>
>>>
>>> Salam.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Eko Widjajanto
>>> *Sent:* Tuesday, June 07, 2011 5:05 PM
>>>
>>>
>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>
>>> *Subject:* RE: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Wisnu, saya tersesat.
>>>
>>> Bolehkan dijelaskan, from the very beginning, in simple bahasa, apa yang
>>> dimaksud dengan position score?
>>>
>>> Terima kasih,
>>>
>>> Eko
>>>
>>>
>>>
>>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Wisnu Mobile
>>> *Sent:* Tuesday, June 07, 2011 16:51 PM
>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Subject:* Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Secara umum ya, koreksi sedikit untuk persepsi tentang extreme cases.
>>>
>>>
>>>
>>> Saya malah bisa katakan, dengan membalik Position Score, BISA DIPASTIKAN
>>> worst case scenario, TIDAK DIDAPATKAN.
>>>
>>>
>>>
>>> Sama dengan, SEMPURNA mengikuti HIGHEST position score, juga BISA
>>> DIPASTIKAN, bahwa best case scenario, TIDAK DIDAPATKAN.
>>>
>>>
>>>
>>> Kita bicara statistics modeling. Tidak akan mampu menyaingi dukun meramal
>>> masa depan.. :D
>>>
>>> 2011/6/7 Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> Menurut pemahaman saya, cara reverse *berkemungkinan *akan memberikan
>>> gambaran tentang the extreme worst end, sementara kebalikannya
>>> berkemungkinan akan memberikan the other end, yaitu extreme best.
>>>
>>>
>>>
>>> Sedangkan, seperti yg pak Wisnu terangkan, bahwa in reality seperti
>>> berburu, banyak perangkap yg dipasang, tak tahu mana yg akan dapat
>>> duluan.
>>> berbagai kemungkinan bisa terjadi. Dengan asumsi position score related
>>> to
>>> bagus tidaknya sinyal, meskipun sudah dipasang positionscore pasti
>>> tidaklah
>>> mungkin yg didapat hanya yg bagus-bagus saja atau hanya yg jelek-jelek
>>> saja
>>> jika di reverse.
>>>
>>>
>>>
>>> Pada backtest, dalam hari yg sama, system memang bisa memilih 4 yg
>>> terbaik
>>> saja dari 10 confirmed sinyal yg tersedia. dan jangan lupa bahwa
>>> 10 confirmed sinyal yg tersedia itu adalah dari data EOD, karena yg di
>>> backtest khan data EOD. Yg mana pada real time nya dari jam 9-30 s/d
>>> 16-00
>>> no one knows apakah 4 yg terbaik itu yg datang duluan. Karena itu, MoCa
>>> dibutuhkan untuk mensimulasikan how if, masing2nya datang dengan urutan
>>> yg
>>> berbeda2. kemungkinan terjelek terbaik seperti apa yg bisa terjadi.
>>>
>>>
>>>
>>> Makanya, saya melihat quantitative trading approach memang menjanjikan
>>> akan membuat trading lebih tenang, karena kenapa pusing dgn hiruk pikuk
>>> org2
>>> yg cuan besar dari saham A yg kebetulan tidak terpilih oleh kita pada
>>> real
>>> time trading. Sepanjang MoCa telah memberikan gambaran overall ekspektasi
>>> kita dalam setahun, bukan harian, tidak perlu khawatir jika stock pick
>>> hari
>>> ini ternyata gagal.
>>>
>>>
>>>
>>> Kira2 kaya begitu Pak Wisnu?
>>>
>>> Timur.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> jadi menurut pak wisnu, cara reverse tidak valid di gunakan untuk mencari
>>> margin of error ?
>>> logicnya bagaimana ?
>>> mungkin ada point2 yg tidak terjangkau atau tertinggal dalam pemahaman
>>> saya.
>>>
>>> sungguh mohon pencerahan, dan maaf bila telah merepotkan.
>>>
>>>
>>> salam,
>>>
>>>
>>>
>>> On 6/7/2011 3:44 PM, Wisnu Mobile wrote:
>>>
>>>
>>>
>>> Karena kita selalu BERHARAP untuk bisa memprediksi FUTURE secara EXACT.
>>> Jadi, dengan apa yang terjadi dimasa lalu, kita BERHARAP untuk terulang
>>> lagi. Which is human, tetapi reality tidak bekerja begitu, ins't? Or at
>>> least, tidak selalu begitu.
>>>
>>>
>>>
>>> PositionScoring adalah satu PENDEKATAN (yang bisa ditest, dioptimisasi,
>>> divalidate), untuk mendapatkan gambaran UMUM tentang PROSES perankingan
>>> macam apa yang akan memberikan result OPTIMUM.
>>>
>>>
>>>
>>> So, PositionScore adalah sebuah AFTER-THE-FACT pattern/logic, yang kita
>>> gunakan DALAM usaha kita untuk match performa backtest, yang HISTORICAL
>>> itu.
>>>
>>>
>>>
>>> Jadi PositionScore adalah sebuah STATISTICAL FACT, yang dalam trading
>>> actual kita tetap akan menderita MARGIN OF ERROR, tepatnya margin of
>>> imprecision.
>>>
>>>
>>>
>>> Cara mencari margin of imprecision ini? MOCA random test.
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> saya pakai simple logic saja pak wisnu :)
>>> kita pakai positionscore artinya expect best result. ( biasanya sih ini
>>> yang di cari2 semua system )
>>> ketika positionscore di reverse, kita boleh mengharap akan mendapatkan
>>> kebalikannya :D
>>>
>>> well, memang sih cara reverse ini belum saya compare dengan MoCa, jadi
>>> gak
>>> tau juga bagaimana hasilnya.
>>>
>>> bagaimana menurut pak wisnu?
>>>
>>>
>>> salam,
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> On 6/7/2011 2:00 PM, Wisnu Mobile wrote:
>>>
>>>
>>>
>>> Good question!
>>>
>>>
>>>
>>> Let's play with d logic.. :D
>>>
>>>
>>>
>>> Apa dasar berpikirnya bahwa lowest scored pick akan memberikan LOWEST end
>>> result?
>>>
>>>
>>>
>>> :D
>>>
>>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> Mungkin pemahaman newbie salah, tapi dalam logic pemahaman newbie, kita
>>> sebenarnya tidak perlu MoCa test pada positionscore, karena kita bisa
>>> menginstruksikan afl untuk melakukan pick up position di mulai pada saham
>>> yg
>>> mempunyai lowest score terlebih dahulu. Ini lebih ringkas, karena cuma
>>> perlu
>>> sekali test saja untuk mengetahui realibility system, dibanding dengan
>>> MoCa
>>> test yg perlu iteration yg cukup agar outputnya valid, dan itupun belum
>>> tentu mendapatkan the lowest CAR/MDD benchmark yg dapat dicapai system.
>>>
>>> caranya gimana?
>>>
>>> kita define positionscore rules pada variable tersendiri, dan kemudian
>>> mereversenya dengan menggunakan 1/x, dimana x adalah variable
>>> positionscorenya.
>>>
>>> score = your positionscore rules/idea here...;
>>> positionscore = 1/score;
>>>
>>> apakah bisa menjadi pengganti MoCa test?
>>>
>>> CMIIW
>>>
>>>
>>> salam,
>>>
>>>
>>> On 6/7/2011 11:21 AM, Timur Langit wrote:
>>>
>>>
>>>
>>> Semisal;
>>>
>>> > saya punya trading system,
>>>
>>> - backtested CAR/MDD=10,
>>>
>>> - lulus WF utk MaxOpenPos, global optimum at 4 positions.
>>>
>>> - MoCa test pada position score CAR/MDD ranged 7-13, median CAR
>>> di 150%
>>>
>>> data diatas adalah buatan (meskipun gagal, ada yg pernah dapatkan
>>> CAR/MDD sepuluhan)
>>>
>>>
>>>
>>> Pemahaman saya thd MoCa atas position score;
>>>
>>> Jika system di atas mengeluarkan perintah beli atas 10 saham,
>>> maka pejam mata saya tinggal eksekusi 4 diantaranya yg kebetulan offer
>>> price
>>> masih berada pada BuyPrice system tersebut. Apes2nya saya dapat CAR/MDD =
>>> 7.
>>> Betul begitu Pak WIsnu?
>>>
>>>
>>>
>>> Kalau benar demikian, sebagai mechanical trader, trading plan menjadi
>>> sesederhana berupa watch list, alerting system, serta kegesitan dan
>>> ketepatan dalam mengeksekusi.
>>>
>>>
>>>
>>> Timur
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 <caktono@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> Trading adalah bisnis serius.
>>> Perlakukan selayaknya sebuah bisnis.
>>> Don't have trading plan, don' trade.
>>>
>>> Thanks for reminder
>>>
>>> CT
>>>
>>> Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung
>>> Teruuusss...!
>>> ------------------------------
>>>
>>> *From: *Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>>>
>>> *Sender: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>
>>> *Date: *Tue, 7 Jun 2011 10:21:16 +0700
>>>
>>> *To: *AB4<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>
>>> *ReplyTo: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>
>>> *Subject: *[Komunitas AmiBroker] Stick to your trade plan.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Selamat pagi!
>>>
>>>
>>>
>>> Pagi tadi saya sempatkan skimming posting di banyak milis. Sedang banyak
>>> bear berkeliaran rupanya.. Untung saya jarang-jarang baca email,
>>> bisa-bisa
>>> susah tidur saya. :D
>>>
>>>
>>>
>>> Disini saya mau menyemangati saja, bukan untuk membeli atau menjual,
>>> tetapi untuk confident terhadap trading plan anda sendiri!
>>>
>>>
>>>
>>> 1. Lupakan bahwa di market ada saints, yang akan memberi tahu kita kapan
>>> masuk kapan keluar. Big BS noises! Yang ada adalah fear-mongering bear
>>> messenger yang feeds on your fear, atau bully bullish messenger yang
>>> feeds
>>> on your greed. Easy to understand motives, but still one pathetic way of
>>> living.
>>>
>>>
>>>
>>> 2. Satu-satunya yang bisa anda percaya, adalah riset dan plan anda
>>> sendiri! Stick to it!
>>>
>>>
>>>
>>> Ada pesan implisit disitu, artinya sebelum masuk ke sebuah posisi, plan
>>> well. Dengan begitu, risk assessment sudah dilakukan, dan sticking to the
>>> plan, hanyalah sesederhana menerima risk plan tadi.
>>>
>>>
>>>
>>> Kalau belum punya plan? Do not trade, read a lot, study a lot. Stock
>>> market is not a good place to gamble. Mending ke kasino, banyak yang
>>> bening-bening, good foods, plenty of fun way to lose money.
>>>
>>>
>>>
>>> Salam confident ya!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> No virus found in this incoming message.
>>> Checked by AVG - www.avg.com
>>> Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3676 - Release Date: 06/08/11
>>> 01:35:00
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>
__._,_.___
Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
Posts
No comments:
Post a Comment