Pak Wisnu,
Kok pakai C<=ref(C,-3) ya ?
Kalau ditambahin pakai C < MA20 dan ROC 3 hari let say turun minimal 2x avg ROC 20 hari sebagai filternya gimana hasilnya ? karena tujuannya kan bargain hunter bukan swing trade ?
Nambah2in ide aja siapa tau ada manfaatnya :) kalo ternyata gak applicable maap cuma ngasal.com :)
Cheers
Risk is a nature of life
From: Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Date: Fri, 17 Dec 2010 18:04:30 +0700
To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
ReplyTo: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Subject: Re: Bls: [Komunitas AmiBroker] [PROJECT] Bargain Hunter Backtest
Here it is..
ANGULASI itu kan sebenarnya untuk menunjukkan seberapa tajam harga terdiskon bukan? Makanya ada pemahaman semakin besar angulasinya semakin baik, Karena artinya semakin tajam harga terdiskon.
So, ganti saja qualifiernya ke DISKON..
CMMIW ya, ini approximation, jangan didebat exact, sudah pasti tidak sama. Kalau mau didebat, apakah pendekatan ini applicable untuk backtest ini..
======
DivBar=(L<Ref(L,-1)) AND (C>(H+L)/2);
PriceDisc=1-Param("PriceDisc (%)", 5, 0, 50, 5)/100;
DBQualifier1=(C<=Ref(C,-3)*PriceDisc); //Gantinya ANGULASI
WS1DivBar=DivBar AND DBQualifier1;
DaySinceDivBar=BarsSince(WS1DivBar);
WS1BuyCond1=C>Ref(H,-DaySinceDivBar);//Beli kalau tutup lebih tinggi dari H Div Bar
Buy=WS1BuyCond1;
PlotShapes(IIf(WS1DivBar,shapeSmallUpTriangle,Null), colorBlue, 0, L, -15);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeSmallUpTriangle,Null), colorBrightGreen, 0, L, -15);
======
Ternyata, DivBar dengan qualifier ini memang sangat sedikit.
Experience-nya Pak Eko jadi make sense - Optimasi menyatakan, kita akan trading lebih banyak kalau DivBar tidak usah diberi kondisi angulasi. Karena DivBar dengan Angulasi, occurence-nya menjadi sangat sedikit.
So, kalau diterima kita teruskan ke bahasan berikut. Kalau tidak, silahkan diajukan definisi Angulasi-nya. Atau malah sekalian ganti Entry conditionnya.
Salam.
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment