Re: Bls: [Komunitas AmiBroker] [PROJECT] Bargain Hunter Backtest

Itu baru qualifier pengganti ANGULASI saja, Pak Budi. Masih usulan lagi.. jadi boleh disepakati, boleh dirubah, boleh diganti sekalian.

Fokuus... fokuus... ini thread membahas backtest bargain hunter. Ada yang mau belajar, hehehe... Saya yakin, sudah pada punya style masing-masing, dengan matang. Silahkan dibahas kalau mau.

Tentang konsistensi, disiplin, itu mutlak. Tidak ada tools yang bisa membantu kalau kita sendiri tidak menjalani sistem sendiri, religiously.

Tetang konsistensi ini, standing offer saya untuk exchange SOA masih terbuka lho.. :)

Salam.

2010/12/17 Ɓ☺☺ ƊƐƐ™ <b_djohar@yahoo.com>

Pak Wisnu,

Kok pakai C<=ref(C,-3) ya ?

Kalau ditambahin pakai C < MA20 dan ROC 3 hari let say turun minimal 2x avg ROC 20 hari sebagai filternya gimana hasilnya ? karena tujuannya kan bargain hunter bukan swing trade ?

Nambah2in ide aja siapa tau ada manfaatnya :) kalo ternyata gak applicable maap cuma ngasal.com :)

Cheers

Risk is a nature of life

---

From: Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>

Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com

Date: Fri, 17 Dec 2010 18:04:30 +0700

To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>

ReplyTo: amibroker-4-bei@yahoogroups.com

Subject: Re: Bls: [Komunitas AmiBroker] [PROJECT] Bargain Hunter Backtest

 

Here it is..

ANGULASI itu kan sebenarnya untuk menunjukkan seberapa tajam harga terdiskon bukan? Makanya ada pemahaman semakin besar angulasinya semakin baik, Karena artinya semakin tajam harga terdiskon.

So, ganti saja qualifiernya ke DISKON.. 

CMMIW ya, ini approximation, jangan didebat exact, sudah pasti tidak sama. Kalau mau didebat, apakah pendekatan ini applicable untuk backtest ini..

======

DivBar=(L<Ref(L,-1)) AND (C>(H+L)/2);

PriceDisc=1-Param("PriceDisc (%)", 5, 0, 50, 5)/100;

DBQualifier1=(C<=Ref(C,-3)*PriceDisc); //Gantinya ANGULASI

WS1DivBar=DivBar AND DBQualifier1;

DaySinceDivBar=BarsSince(WS1DivBar);

WS1BuyCond1=C>Ref(H,-DaySinceDivBar);//Beli kalau tutup lebih tinggi dari H Div Bar

Buy=WS1BuyCond1;

PlotShapes(IIf(WS1DivBar,shapeSmallUpTriangle,Null), colorBlue, 0, L, -15);

PlotShapes(IIf(Buy,shapeSmallUpTriangle,Null), colorBrightGreen, 0, L, -15);

======

Ternyata, DivBar dengan qualifier ini memang sangat sedikit.

Experience-nya Pak Eko jadi make sense - Optimasi menyatakan, kita akan trading lebih banyak kalau DivBar tidak usah diberi kondisi angulasi. Karena DivBar dengan Angulasi, occurence-nya menjadi sangat sedikit.

So, kalau diterima kita teruskan ke bahasan berikut. Kalau tidak, silahkan diajukan definisi Angulasi-nya. Atau malah sekalian ganti Entry conditionnya.

Salam.