Saya jg mau daftar pak, pgn blajar dr pak wisnu.. Kalo baca postingannya pak wisnu jd smangat lg pgn ngulik neng ami :D
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
nah klo pak wisnu yg buka thread pasti rame hehe,,
salut!!
mungkin kalau temen2 kalau temen2 blm ngomong langsung sama pak wisnu
atau blm baca help atau buku ttg amibroker pasti banyak yg susah
menggartikan maksud omongan pak wisnu (pengalaman awal2 baca postingan
pak wisnu, tapi setelah lama kelamaan, it all make sense!!)
btw, banyak yg minta workshop tuh sir,, begitu buka pendaftaran
dijamin langsung fullbooked :)
On 2/4/11, shev4_77@yahoo.co.id <shev4_77@yahoo.co.id> wrote:
> Saya juga deh
> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>
> -----Original Message-----
> From: yohan.arsianto@yahoo.com
> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Date: Fri, 4 Feb 2011 10:50:28
> To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Bagaimana mengukur KINERJA dan HARAPAN
> darisebuah trading system?
>
> Saya juga ikut pak
>
> Yohan
>
>
> Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung
> Teruuusss...!
>
> -----Original Message-----
> From: "Eko Widjajanto" <ekow19d@gmail.com>
> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Date: Fri, 4 Feb 2011 17:33:08
> To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Subject: RE: [Komunitas AmiBroker] Bagaimana mengukur KINERJA dan HARAPAN
> darisebuah trading system?
>
> Ayo Oom, peminat banyak tuh.
>
>
> From: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> [mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com] On Behalf Of
> i_prasetiya@yahoo.com.sg
> Sent: Friday, February 04, 2011 17:28 PM
> To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Bagaimana mengukur KINERJA dan HARAPAN
> darisebuah trading system?
>
>
> Ampun om wisnu. Pusing.... Gmn kalau om Wisnu bikin workshop. Saya daftar
> duluan deh.
> Powered by Telkomsel BlackBerryR
>_____
>
> From: Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Date: Fri, 4 Feb 2011 16:46:29 +0700
> To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
> ReplyTo: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Bagaimana mengukur KINERJA dan HARAPAN
> dari sebuah trading system?
>
>
> Pak Chris,
>
> 1. Benchmarknya backtest itu MESTINYA adalah FILOSOFI trading
> masing-masing.
> Tetapi kalau mau diurutkan, ini dasarnya:
>
> a. EXECUTABLE
> b. NON FUTURE LEAK
> c. MATCH dengan profil ekspektasi profit dan toleransi resiko masing-masing
> (karena ini unik dan personal), misalnya untuk risk-averse person, dia bisa
> cari yang Sharpe Ratio nya bagus, RAR/MDD nya bagus.
>
> 2. WalkForward, sebenarnya adalah metode untuk memilahkan, mana sistem yang
> backtestnya bagus karena overfitting, dengan yang bagus karena bagus
> betulan
> filosofi dasarnya.
>
> Sistem yang mengalami overfitting - ARTINYA terlalu FIT dengan DATA MASA
> LALU/sehingga hasil BACKTEST nya bagus >>> Ketika diaplikasikan pada data
> yang tidak dia kenali sebelumnya (OUT-OF-SAMPLE), performance nya DROP.
>
> Filosofis, kalau sistem survive dalam iterasi2 WalkForward, kita bisa punya
> HARAPAN SEHAT, bahwa di masa depan (data yang belum pernah dia lihat), dia
> akan survive pula.
>
> As simple as that. Gunakan HANYA sistem yang hasil WalkForward nya relatif
> konsisten terhadap Backtest.
>
> 3. MonteCarlo, ini ada third-party random number generatornya. Sekali lagi,
> bukan hal yang susah banget. Cuma ngetes, sistem kita diatas data yang
> sepenuhnya random, that's it. Hehe..
>
> Jadi untuk system developer yang benar, mestinya sudah punya. Dan memang
> ini
> bukan tugasnya AmiBroker. Tetapi, saat ini sedang dibangun/disempurnakan
> beberapa optimizer engine bawaan AmiBroker (saat ini ada 3, CMAE, SPSO,
> TRIB). Saya pikir, Monte Carlo is just one step forward.
>
> Silahkan di google, apa itu CMA-ES Finance, PSO Optimization, untuk
> mengerti
> benda-benda apa itu.
>
> Salam belajar.
>
> 2011/2/4 Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com>
> Nah Pak Wisnu buka jalan, sy ngelanjutin, tp bukan ngelanjut penjelasan, tp
> bertanya...
>
> 1. Mas Wisnu, syarat hasil backtest yg baik gimana? Apakah ada benchmark
> tertentu yg bs dirangkum?
>
> 2. Nah utk Walk Forward, sy rada burem tuh...
> Apakah WF itu bs sama dgn tes masa depan?
>
> 3. Nah apakah Monte Carlo Simulation ada di Ami? Gimana detailnya ya, Pak?
> Thanks banget Pak...
>
> Best Regards,
> Christopher Tahir
> Blog: http://ez-stock.blogspot.com
> MSN: chris_tahir@hotmail.com
> YM: chris_tahir@ymail.com
>
>
> Mail to my Y!Group:
> ez-stock-subscribe@yahoogroups.com
> -----Original Message-----
> From: Wisnu Mobile
> Sent: 04/02/2011 3:27:33 PM
> Subject: [Komunitas AmiBroker] Bagaimana mengukur KINERJA dan HARAPAN dari
> sebuah trading system?
>
>
> Halo semuanya.. Sedang pada sibuk ngitung cuan, ya?
>
> Judulnya mirip sinetron ya? Kalau diganti begini: How to MEASURE,
> HISTORICAL
> PERFORMANCE and FUTURE EXPECTANCY of a TRADING SYSTEM? Membacanya saja
> malas
> pasti.. Hehe.. :)
>
> Apakah anda: sering beli trading sistem, tetapi masih merugi? Atau sering
> ikut expert, lewat stock picks dan masih merugi? Atau mencoba membangun
> sistem sendiri, tetapi belum confident?
>
> Saya mau share sedikit konsep pengembangan sistem, yang HARAPANNYA, bisa
> membuat retail trader Indonesia - tentunya yang membaca milis ini - punya
> pegangan - ukuran - measurement, dalam mengevaluasi, atau membeli, atau
> membangun sebuah sistem trading. Ini dia 3 ukuran besarnya:
>
> 1. Kalau sebelumnya sudah sering kita bahas tentang BACKTEST (dengan
> entry-exit nya, dengan position sizing, dan scoring-nya), mestinya sudah
> punya sedikit gambaran tentang HISTORICAL PERFORMANCE dari sebuah trading
> system. Jadi kalau ada yang jual sistem, terus ada yang bertanya, hasil
> backtestnya bagaimana? Itu adalah pertanyaan SEHAT, yang WAJIB mendapatkan
> jawaban lengkap.
>
> Tentunya hasil backtest yang baik, belum bisa menjadi jaminan 100%, karena
> bagaimana hasil tersebut diperoleh dan apakah rekomendasi sistem tersebut
> executable di real life, akan menentukan, apakah sistem tersebut nyata atau
> palsu. Tetapi sebagai pembeli, anda memiliki HAK untuk bertanya.
>
> 2. WALKFORWARD. 50% trading systems memiliki fenomena OVERFITTING
> (contohnya: berusaha mencari parameter yang optimum untuk suatu saham
> tertentu - hehe..), AmiBroker memiliki fitur untuk memfilter sistem-sistem
> seperti ini dengan mudah, namanya WalkForward. Fitur ini baku untuk metode
> scientific reasearch yang mengolah past data kemudian digunakan untuk
> memprediksi future expectancy. Tidak banyak yang punya fitur ini, dan untuk
> riset sains - prosedur ini WAJIB - itu kenapa, saya pakai AmiBroker (bukan
> pesanan Pak Dendo lho, hehe..).
>
> Apa yang dilakukan? WalkForward menggunakan dua time frame yang dinamakan
> IN-SAMPLE dan OUT-OF-SAMPLE. Di IN-SAMPLE, sistem akan MENCOBA mengenali
> nilai-nilai optimum yang akan MEMBUAT hasil BACKTEST terbaik. Ketika semua
> parameter ini sudah dikenali, parameter2 tersebut DIKUNCI, dan dijalankan
> diatas data OUT-OF-SAMPLE. Dan ini dilakukan berulan-ulang, untuk semua
> tahun pengujian. Sistem yang mengalami overfitting, kinerjanya akan DROP
> jauh, ketika diaplikasikan pada OUT-OF-SAMPLE.
>
> Secara filosofis, artinya, kalau sistem kita sudah memberikan hasil yang
> relatif konsisten ketika di-WalkForward, maka kita boleh memiliki HARAPAN
> yang SEHAT, bahwa performa sistem kita di masa depan tidak akan terlalu
> jauh
> dari hasil WalkForward dan Backtest.
>
> So, kalau anda beli sistem, anda juga BERHAK meminta test ini. Kalau anda
> bangun sendiri, anda WAJIB melakukan test ini.
>
> 3. MONTE CARLO SIMULATION. Kira-kira, kalau sistem kita dijalankan diatas
> data yang SEPENUHNYA RANDOM, akankah dia survive?
>
> Dalam simulasi Monte Carlo ini, kita ganti seluruh data emiten, di seluruh
> tahun evaluasi, dengan DATA RANDOM. That's the ultimate test.. :). Sama
> seperti backtest dan walkfroward, anda BERHAK dan WAJIB minta test ini.
> Hehe..
>
> Dengan tiga ukuran ini, mestinya kita bisa mengurangi trade-by-faith-only.
> Sekian dulu ya.. diterusin kalau ada yang tertarik.. :)
>
> Salam.
>
>
>
> ------------------------------------
>
> Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan
> silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
> amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
> http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
> http://www.amibroker-4-bei.org
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment