Mhn komentarnya donk dari pernyataan dibawah ini:
"Hanya kita yang sudah dewasa dan ilmu yg tinggi, yang selalu membuat hal simple, menjadi susah dan rumit"
Good Luck
From: Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Date: Fri, 4 Feb 2011 15:27:33 +0700
To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
ReplyTo: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Subject: [Komunitas AmiBroker] Bagaimana mengukur KINERJA dan HARAPAN dari sebuah trading system?
Halo semuanya.. Sedang pada sibuk ngitung cuan, ya?
Judulnya mirip sinetron ya? Kalau diganti begini: How to MEASURE, HISTORICAL PERFORMANCE and FUTURE EXPECTANCY of a TRADING SYSTEM? Membacanya saja malas pasti.. Hehe.. :)
Apakah anda: sering beli trading sistem, tetapi masih merugi? Atau sering ikut expert, lewat stock picks dan masih merugi? Atau mencoba membangun sistem sendiri, tetapi belum confident?
Saya mau share sedikit konsep pengembangan sistem, yang HARAPANNYA, bisa membuat retail trader Indonesia - tentunya yang membaca milis ini - punya pegangan - ukuran - measurement, dalam mengevaluasi, atau membeli, atau membangun sebuah sistem trading. Ini dia 3 ukuran besarnya:
1. Kalau sebelumnya sudah sering kita bahas tentang BACKTEST (dengan entry-exit nya, dengan position sizing, dan scoring-nya), mestinya sudah punya sedikit gambaran tentang HISTORICAL PERFORMANCE dari sebuah trading system. Jadi kalau ada yang jual sistem, terus ada yang bertanya, hasil backtestnya bagaimana? Itu adalah pertanyaan SEHAT, yang WAJIB mendapatkan jawaban lengkap.
Tentunya hasil backtest yang baik, belum bisa menjadi jaminan 100%, karena bagaimana hasil tersebut diperoleh dan apakah rekomendasi sistem tersebut executable di real life, akan menentukan, apakah sistem tersebut nyata atau palsu. Tetapi sebagai pembeli, anda memiliki HAK untuk bertanya.
2. WALKFORWARD. 50% trading systems memiliki fenomena OVERFITTING (contohnya: berusaha mencari parameter yang optimum untuk suatu saham tertentu - hehe..), AmiBroker memiliki fitur untuk memfilter sistem-sistem seperti ini dengan mudah, namanya WalkForward. Fitur ini baku untuk metode scientific reasearch yang mengolah past data kemudian digunakan untuk memprediksi future expectancy. Tidak banyak yang punya fitur ini, dan untuk riset sains - prosedur ini WAJIB - itu kenapa, saya pakai AmiBroker (bukan pesanan Pak Dendo lho, hehe..).
Apa yang dilakukan? WalkForward menggunakan dua time frame yang dinamakan IN-SAMPLE dan OUT-OF-SAMPLE. Di IN-SAMPLE, sistem akan MENCOBA mengenali nilai-nilai optimum yang akan MEMBUAT hasil BACKTEST terbaik. Ketika semua parameter ini sudah dikenali, parameter2 tersebut DIKUNCI, dan dijalankan diatas data OUT-OF-SAMPLE. Dan ini dilakukan berulan-ulang, untuk semua tahun pengujian. Sistem yang mengalami overfitting, kinerjanya akan DROP jauh, ketika diaplikasikan pada OUT-OF-SAMPLE.
Secara filosofis, artinya, kalau sistem kita sudah memberikan hasil yang relatif konsisten ketika di-WalkForward, maka kita boleh memiliki HARAPAN yang SEHAT, bahwa performa sistem kita di masa depan tidak akan terlalu jauh dari hasil WalkForward dan Backtest.
So, kalau anda beli sistem, anda juga BERHAK meminta test ini. Kalau anda bangun sendiri, anda WAJIB melakukan test ini.
3. MONTE CARLO SIMULATION. Kira-kira, kalau sistem kita dijalankan diatas data yang SEPENUHNYA RANDOM, akankah dia survive?
Dalam simulasi Monte Carlo ini, kita ganti seluruh data emiten, di seluruh tahun evaluasi, dengan DATA RANDOM. That's the ultimate test.. :). Sama seperti backtest dan walkfroward, anda BERHAK dan WAJIB minta test ini. Hehe..
Dengan tiga ukuran ini, mestinya kita bisa mengurangi trade-by-faith-only. Sekian dulu ya.. diterusin kalau ada yang tertarik.. :)
Salam.
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment