RE: [Komunitas AmiBroker] Bagaimana mengukur KINERJA dan HARAPAN dari sebuah trading system?

Mudah...
Pake syst yg simple aja, misal EMA Crossover aja, periode 5-15 aja.
Gampang kan?
Hahaha

Best Regards,
Christopher Tahir
Blog: http://ez-stock.blogspot.com
MSN: chris_tahir@hotmail.com
YM: chris_tahir@ymail.com

Mail to my Y!Group:
ez-stock-subscribe@yahoogroups.com
-----Original Message-----
From: husni gml
Sent: 04/02/2011 4:01:41 PM
Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Bagaimana mengukur KINERJA dan HARAPAN dari sebuah trading system?

menarik nih .... bisa kasih contoh untuk 1 system sederhana yg bisa
di-sharing di sini dan di test untuk saham tertentu ....
supaya ulasannya lebih membumi, karena menurut saya masih agak abstrak ...

terima kasih ...

2011/2/4 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>

>
>
> Halo semuanya.. Sedang pada sibuk ngitung cuan, ya?
>
> Judulnya mirip sinetron ya? Kalau diganti begini: How to MEASURE,
> HISTORICAL PERFORMANCE and FUTURE EXPECTANCY of a TRADING SYSTEM? Membacanya
> saja malas pasti.. Hehe.. :)
>
> Apakah anda: sering beli trading sistem, tetapi masih merugi? Atau sering
> ikut expert, lewat stock picks dan masih merugi? Atau mencoba membangun
> sistem sendiri, tetapi belum confident?
>
> Saya mau share sedikit konsep pengembangan sistem, yang HARAPANNYA, bisa
> membuat retail trader Indonesia - tentunya yang membaca milis ini - punya
> pegangan - ukuran - measurement, dalam mengevaluasi, atau membeli, atau
> membangun sebuah sistem trading. Ini dia 3 ukuran besarnya:
>
> 1. Kalau sebelumnya sudah sering kita bahas tentang BACKTEST (dengan
> entry-exit nya, dengan position sizing, dan scoring-nya), mestinya sudah
> punya sedikit gambaran tentang HISTORICAL PERFORMANCE dari sebuah trading
> system. Jadi kalau ada yang jual sistem, terus ada yang bertanya, hasil
> backtestnya bagaimana? Itu adalah pertanyaan SEHAT, yang WAJIB mendapatkan
> jawaban lengkap.
>
> Tentunya hasil backtest yang baik, belum bisa menjadi jaminan 100%, karena
> bagaimana hasil tersebut diperoleh dan apakah rekomendasi sistem tersebut
> executable di real life, akan menentukan, apakah sistem tersebut nyata atau
> palsu. Tetapi sebagai pembeli, anda memiliki HAK untuk bertanya.
>
> 2. WALKFORWARD. 50% trading systems memiliki fenomena OVERFITTING
> (contohnya: berusaha mencari parameter yang optimum untuk suatu saham
> tertentu - hehe..), AmiBroker memiliki fitur untuk memfilter sistem-sistem
> seperti ini dengan mudah, namanya WalkForward. Fitur ini baku untuk metode
> scientific reasearch yang mengolah past data kemudian digunakan untuk
> memprediksi future expectancy. Tidak banyak yang punya fitur ini, dan untuk
> riset sains - prosedur ini WAJIB - itu kenapa, saya pakai AmiBroker (bukan
> pesanan Pak Dendo lho, hehe..).
>
> Apa yang dilakukan? WalkForward menggunakan dua time frame yang dinamakan
> IN-SAMPLE dan OUT-OF-SAMPLE. Di IN-SAMPLE, sistem akan MENCOBA mengenali
> nilai-nilai optimum yang akan MEMBUAT hasil BACKTEST terbaik. Ketika semua
> parameter ini sudah dikenali, parameter2 tersebut DIKUNCI, dan dijalankan
> diatas data OUT-OF-SAMPLE. Dan ini dilakukan berulan-ulang, untuk semua
> tahun pengujian. Sistem yang mengalami overfitting, kinerjanya akan DROP
> jauh, ketika diaplikasikan pada OUT-OF-SAMPLE.
>
> Secara filosofis, artinya, kalau sistem kita sudah memberikan hasil yang
> relatif konsisten ketika di-WalkForward, maka kita boleh memiliki HARAPAN
> yang SEHAT, bahwa performa sistem kita di masa depan tidak akan terlalu jauh
> dari hasil WalkForward dan Backtest.
>
> So, kalau anda beli sistem, anda juga BERHAK meminta test ini. Kalau anda
> bangun sendiri, anda WAJIB melakukan test ini.
>
> 3. MONTE CARLO SIMULATION. Kira-kira, kalau sistem kita dijalankan diatas
> data yang SEPENUHNYA RANDOM, akankah dia survive?
>
> Dalam simulasi Monte Carlo ini, kita ganti seluruh data emiten, di seluruh
> tahun evaluasi, dengan DATA RANDOM. That's the ultimate test.. :). Sama
> seperti backtest dan walkfroward, anda BERHAK dan WAJIB minta test ini.
> Hehe..
>
> Dengan tiga ukuran ini, mestinya kita bisa mengurangi trade-by-faith-only.
> Sekian dulu ya.. diterusin kalau ada yang tertarik.. :)
>
> Salam.
>
>
>
>
>
>
>
>

--
Husni Gumilang
Husni.gumilang@gmail.com

http://www.dvdhobi.com

------------------------------------

Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/