Halo apakabar semuanya?
Christmas Eve dan masih belajar terus? Well, salut ya, dan memang harus terus begitu. Saya comment sedikit ya..
1. Dilihat dari comment2 nya, konsep2 sistem yang baik, sudah cukup tertanam. Robust itu penting, artinya lebih baik sederhana, tetapi executables, dan bebas dari kesalahan2 logika.
2. Saya bantu sedikit dengan logika kombinasi BuyPrice=Open, dengan SetTradeDelays=O. Dua statement ini tidak berteman. Logikanya, delay O artinya realtime signal, realtime market order, dan pada saat signal keluar, kita sudah tidak bisa kembali ke OPEN price lagi, SUDAH LEWAT. Apalagi kalau kondisi signalnya menggunakan CLOSE dibandingkan dengan satu nilai tertentu. Tabrakan2 fatal logikanya tentunya mudah dipahami ya?
Gampangnya, Open+Close itu berteman dengan Delay=1, atau EOD trading. Untuk realtime, Delay=O, gunakan H+L. Google saja email2 lama tentang ini, pasti masih ada di archive milis.
3. Pak Christopher benar tentang bahwa sistem itu sangat personal. Mempertukarkan sistem itu hampir mustahil, karena preferensi setiap orang terhadap filosofi sistem, risk profile, sangat berbeda2. Ada yang realize, bahwa ini, adalah alasan kenapa begitu banyak sistem dijual, dan begitu bervariasi hasilnya?
Yang bisa dipertukarkan, adalah TEKNIK pengembangan, dan PENGUJIAN nya. Saya lihat buku2 Pak Husni bagus untuk itu.
Tidak mudah, tetapi cuma kemanjaan yang berharap bahwa trading dan membangun sistem itu mudah.
Selamat belajar! Dan selamat Natal untuk yang merayakan ya! Dan selamat Tahun Baru 2013 untuk semuanya! Semoga balik bullish lagi marketnya, jadi para trendfollower seperti saya, bisa tertawa lepas lagi.. :D
Salam,
Wisnu.
Pendi,
Mohon dijelaskan maksud dari setting 2, mengenai Buy price = open, trade delay = 0, juga sell price = open dan delay = 0.
Mohon teman-teman lain untuk bantu menjelaskan mengenai setting ini.
Terima kasih sebelumnya,
Eko
From: amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com] On Behalf Of Supendi Yo
Sent: Monday, December 24, 2012 6:55 PM
To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] sharing afl
Terlampir setting backtest
From: Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com>
To: "amibroker-4-bei@yahoogroups.com" <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
Sent: Monday, December 24, 2012 6:21 PM
Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] sharing afl
Dr hasil Backtest sih bervariasi yah. Ntah kenapa sy BT hasilnya minus semua. Hny 3 profit trade sejak 2012 januari. Mungkin supaya lbh akurat hasilnya, bgmn kalo di setting lbh detil lo pak.
Misalnya di set MaxOpen Position, di set position score, jg di set stop loss ke dlm AFL, agar hasilnya lbh realistik lho dan dpt di WF serta di MoCa.
Soal filter mgkn ada tjd miskomunikasi yakni filter tdk serta merta wajib berupa indikator namun bisa jg spt filter likuiditas, filter harga (range harga) dsb.
Sebab di posisi yg sy BT dgn settingan default maka hasilnya adl -80% loh pak...
Maaf kalo sy salah maklum masi nubie 😁
Nubie yg sok ngajar nih... Wkwkwk CAR/MDD yg sy dpt -0.99
Best Regards,
Christopher Tahir
Sent from my iPhone
On Dec 24, 2012, at 5:34 PM, Supendi Yo <supe2010@yahoo.com> wrote:
Dear Temens,
Terima kasih kepada temens yang sudah memberikan masukannya & berikut ini saya mencoba untuk menjelaskan atas masukan dari temens, yaitu :
Hasil backtest (kayaknya ada beda dengan hasil backtest-nya Pak Eko)
modal 100jt, open price, max stop-loss 5%, trailing stop 2%, 10 portofolio & terhadap all symbols menunjukkan hasilnya : profit 130.06%, winners 142 (81.14%) & losers 33 (18.86%)terlampir hasil backtest
Periode yang digunakan (masukan dari Pak Eco)
Backtest periode 30 : hasilnya sedikit lebih rendah dari periode 15
Periode 15 harian jika dilihat secara grafik :
Semula sudah dicoba dengan periode<15 harian tetapi hasilnya cukup banyak false signal (noise), jadi benar pendapat Pak Eco : semakin pendek suatu periode yang digunakan maka akan semakin banyak sinyal palsu (noise) tetapi jika digunakan periode-nya semakin panjang maka cenderung terlambat untuk keluarnya sinyal (buy/sell). Dengan menggunakan periode 30 : cukup banyak menghilangkan sinyal palsu (jadi bisa saja digunakan periode 30).
Perlunya tambahan filter lain (masukan dari Pak Christopher)
Semula sudah dicoba dengan memakai indikator stochastic, MACD, W%R, RSI, SAR, cross-over sesama moving average dll tetapi saya belum menemukan kombinasi formula yang bagus untuk penerapannya
Saran saya jika ada temens yang menggunakan afl tsb (desclaimer on) :
masuklah/entry pada panah hijau pertama kemudian exit jika keluar panah merah
bisa take profi sebagian jika sudah keluar candle berwarna aqua karena profitnya sudah lumayan (bisa di-cross check dengan Bollinger Band dengan parameter 20-2 : biasanya candle stick akan keluar upper BB jika sudah keluar candle stick berwarna aqua)
memprediksi rebound sebelum keluar tanda panah hijau (yang ini belum diterapkan pada afl tsb karena saya masih mencari formula : bagaimana caranya menggunakan SetBarFillColor)
Demikian tanggapan dari saya mengenai masukan dari temens, terima kasih.
Salam,
Supendi
<hasil-backtest.png>
Posts
No comments:
Post a Comment