Pak Supe sedikit komentar dari saya, karena Pak Wisnu sudah turun tangan
1. Kalau asumsi bapak modal awal Rp. 100 juta dan posisinya adalah 10 maka bisa dikatakan bahwa saat awal per posisi kurang lebih Rp. 10 juta. Kalau saya lihat di kolom Position Value, terlihat naik turun, mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 10,25 juta. Berarti settingannya belum pas
2. Ada 2 kemungkinan pengaturan Buy/Sell Price + Delay. Yang pertama adalah seperti di bawah ini :
Artinya setelah keluar Sinyal Beli atau Jual maka Pembelian dan Penjualan dilakukan di hari yg sama pada harga CLOSE. Prakteknya tidak akan 100 persen, tapi bisa mendekati yaitu dengan melakukan pembelian / penjualan pada saat akan tutup jam 16.00 mungkin jam 15:50 s/d 15:59 . Hanya saja hal ini bisa dilakukan bila menggunakan data REAL TIME (bukannya EOD). Menggunakan data Yahoo yang delayed 10-15 menit boleh saja, walaupun ada kemungkinan terlambat dalam arti Buy / Sell harus dilakukan lebih awal mungkin jam 15:40 s/d 15:45.
3. Kemungkinan ke-2 adalah BUY/SELL dilakukan pada keesokan harinya pada harga OPEN, ini lebih masuk akal dan bisa menggunakan data EOD
4. Untuk pembahasan mengenai Backtest dan kawan-kawannya bisa dilihat di arsip milis ini pada periode awal 2011 sampai Juni 2011. Silahkan dilihat lagi . Sudah lengkap pembahasannya kok.
5. Selamat Natal bagi yg merayakannya . For all member, happy new year
Salam,
Husni
From: amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com] On Behalf Of Supendi Yo
Sent: Monday, December 24, 2012 9:31 PM
To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] sharing afl
Pak Christopher,
Terima kasih atas koreksinya, maklum pak, untuk afl : baru belajar nih (dengan sharing begini saya jadi tahu kelemahan saya).
Salam,
Supendi
From: Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com>
To: "amibroker-4-bei@yahoogroups.com" <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
Sent: Monday, December 24, 2012 9:16 PM
Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] sharing afl
Nah, maksud dr setting itu adl bgini pak...
Kalo delay 0, maka eksekusi dilakukan disaat sinyal muncul / real time alias langsung.
(Maaf pak Supendi sebelumnya → kembali ini tdk ada maksud apapun, hny utk tujuan belajar bersama ya Pak...)
Utk case ini, maka sy liat dari rumusnya adl Buy ketika Candle adl hijau alias close > open & close > close kemaren & close crossover garis dan muncul buy volume. Artinya apabila trade no delay, maka tdk valid menggunakan Buyprice di Open, sebab close di atas garis avg baru buy. Kalo buy di open, yg terjadi adl kita menebak-nebak. Hence, the formula isn't robust.
Lalu bgmn bisa dipastikan setelah breakout candle pasti ijo di hari yg sama? Ini jg membuat hasil BT menjadi too good to be true. Berikutnya adl bgmn bisa kita tau bhw stlh breakout closenya pasti akan lbh besar drpd close kemaren. Berikutnya lg, bgmn kita bs tau hari ini volumenya bakalan gede ato kecil.
Sang guru pernah berkata (Hi, pak Wisnu), "Suatu sistem akan jauh lbh robust apabila refer to the past." (Kira2 gitu lah quote beliau) CMIIW loh...
Yok ngoprek bareng nyokkk... Tp sy suka dr system pak Supe adl dimana sdh naik tinggi harganya ada Profit Protectionnya shg apabila ada ayunan gede spt UNVR barusan maka profit terkunci sebagian besarnya. Ditambah lg ada warning utk TP-nya loh...
Overall, sy memang tdk begitu mendalami Quant, namun at least sy bs build my own system yg cocok dg style sy dan bs dipakai dan bukan hanya lolos tes saja.
Selamat natal bagi temen2 yg merayakan...
Best Regards,
Christopher Tahir
Blog: http://ez-stock.blogspot.com
Sent from my iPad
P Save a tree! Print this message only if it's absolutely necessary
On Dec 24, 2012, at 8:59 PM, "Eko Widjajanto" <ekow19d@gmail.com> wrote:
Pendi,
Mohon dijelaskan maksud dari setting 2, mengenai Buy price = open, trade delay = 0, juga sell price = open dan delay = 0.
Mohon teman-teman lain untuk bantu menjelaskan mengenai setting ini.
Terima kasih sebelumnya,
Eko
From: amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com] On Behalf Of Supendi Yo
Sent: Monday, December 24, 2012 6:55 PM
To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] sharing afl
Terlampir setting backtest
From: Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com>
To: "amibroker-4-bei@yahoogroups.com" <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
Sent: Monday, December 24, 2012 6:21 PM
Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] sharing afl
Dr hasil Backtest sih bervariasi yah. Ntah kenapa sy BT hasilnya minus semua. Hny 3 profit trade sejak 2012 januari. Mungkin supaya lbh akurat hasilnya, bgmn kalo di setting lbh detil lo pak.
Misalnya di set MaxOpen Position, di set position score, jg di set stop loss ke dlm AFL, agar hasilnya lbh realistik lho dan dpt di WF serta di MoCa.
Soal filter mgkn ada tjd miskomunikasi yakni filter tdk serta merta wajib berupa indikator namun bisa jg spt filter likuiditas, filter harga (range harga) dsb.
Sebab di posisi yg sy BT dgn settingan default maka hasilnya adl -80% loh pak...
Maaf kalo sy salah maklum masi nubie 😁
Nubie yg sok ngajar nih... Wkwkwk CAR/MDD yg sy dpt -0.99
Best Regards,
Christopher Tahir
Sent from my iPhone
On Dec 24, 2012, at 5:34 PM, Supendi Yo <supe2010@yahoo.com> wrote:
Dear Temens,
Terima kasih kepada temens yang sudah memberikan masukannya & berikut ini saya mencoba untuk menjelaskan atas masukan dari temens, yaitu :
Hasil backtest (kayaknya ada beda dengan hasil backtest-nya Pak Eko)
modal 100jt, open price, max stop-loss 5%, trailing stop 2%, 10 portofolio & terhadap all symbols menunjukkan hasilnya : profit 130.06%, winners 142 (81.14%) & losers 33 (18.86%)terlampir hasil backtest
Periode yang digunakan (masukan dari Pak Eco)
Backtest periode 30 : hasilnya sedikit lebih rendah dari periode 15
Periode 15 harian jika dilihat secara grafik :
Semula sudah dicoba dengan periode<15 harian tetapi hasilnya cukup banyak false signal (noise), jadi benar pendapat Pak Eco : semakin pendek suatu periode yang digunakan maka akan semakin banyak sinyal palsu (noise) tetapi jika digunakan periode-nya semakin panjang maka cenderung terlambat untuk keluarnya sinyal (buy/sell). Dengan menggunakan periode 30 : cukup banyak menghilangkan sinyal palsu (jadi bisa saja digunakan periode 30).
Perlunya tambahan filter lain (masukan dari Pak Christopher)
Semula sudah dicoba dengan memakai indikator stochastic, MACD, W%R, RSI, SAR, cross-over sesama moving average dll tetapi saya belum menemukan kombinasi formula yang bagus untuk penerapannya
Saran saya jika ada temens yang menggunakan afl tsb (desclaimer on) :
masuklah/entry pada panah hijau pertama kemudian exit jika keluar panah merah
bisa take profi sebagian jika sudah keluar candle berwarna aqua karena profitnya sudah lumayan (bisa di-cross check dengan Bollinger Band dengan parameter 20-2 : biasanya candle stick akan keluar upper BB jika sudah keluar candle stick berwarna aqua)
memprediksi rebound sebelum keluar tanda panah hijau (yang ini belum diterapkan pada afl tsb karena saya masih mencari formula : bagaimana caranya menggunakan SetBarFillColor)
Demikian tanggapan dari saya mengenai masukan dari temens, terima kasih.
Salam,
Supendi
<hasil-backtest.png>
Posts
No comments:
Post a Comment