Setelah saya renungkan, rupanya saya yang justru harus minta maaf ke anda, Pak Timur. Rupanya saya menderita bias berpikir, bahwa sistem lain MESTI-lah mirip sistem saya. Which is not true of course. Saya menggunakan banyak filter, salah satunya filter GAP. Jadi sejak awal definisi, sistem tidak bisa trade gap, karena TIDAK BISA dimekanisasi (TIDAK PRESISI). Jadi trading actual akan suffer.
Disini jadi konteks preferensi. Kalau memilih untuk trade GAP, kode Pak Timur atau SetOption("PriceBoundChecking", True); tadi perlu digunakan. Tetapi dengan catatan, aware terhadap problem tidak presisi tadi.
Salam.
2011/6/17 Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com>
"Pada EOD buy tidak terecord" yang saya maksud adalah pada EOD data. Realtime pada email Pak Wisnu merujuk kepada real-time trading-system, sementara semua tools validasi, dan semua uji baku pada email Pak Wisnu merujuk kepada penggunaan data EOD ketika melakukan validasi dan uji kepada real-time trading-system. Sehingga pada data EOD yg memiliki gap up diatas buy rule (UF, MA5, X, dll), maka akan terjadi bias pada buy price yg akan divalidasi dan diuji, karena buyprice merefer kepada X+tick. Untuk menghindari bias itulah usulan code saya dibawah muncul.Kalau membingungkan juga, mohon ma'af lagi deh yang sebesar-besarnya kepada pembaca semua.Tidak ada niatan saya untuk membingungkan Pak Wisnu dan Pembaca. Kalau telah terjadi maka menjadi dosa buat saya, dan saya mohon ma'af yg sebesar-besarnya kepada Pak Wisnu dan pembaca semua. Semoga anda semua mema'afkan saya, sehingga Allah juga mengampuni saya. Interest saya cuma belajar dan berbagi, daripada malah bikin dosa, saya memilih turn silent mode on dah. Terimakasih untuk semua pelajaran yg telah saya terima.Mohon difahami bahwa saya sama sekali tidak tersinggung, salah faham atau apapun. Membuat orang lain bingung apalagi dalam bidang persahaman ini, waduh, dosa besar saya jika ternyata menyesatkan orang lain dan mengakibatkan rugi.Sekali lagi mohon ma'af atas hal-hal dari saya yg telah membingungkan teman semua.Please don't take me wrong on this one. waduh gimana cara ngomongnya ya? Ntar salah lagi, waduh, poko'e ini cuma masalah believe kok. Karena takut 'akibat ketidak sempurnaan pengetahuan saya', lalu kata2/keterangan2 saya membingungkan bahkan menyesatkan orang lain, maka saya memilih diam. That's all. Jika yg ini membingungkan juga , mudah2an Pak Eco bisa membantu menjelaskan.Timur
2011/6/17 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
Selalu kontekstual, supaya tidak membingungkan yang membaca. Karena yang dibahas adalah logika lumayan kompleks.
1. Dalam REALTIME ENTRY (point yang dibahas) tidak ada Gap Up.2. Kesesuaian antara logika BuyPrice dan logika Entry penting, supaya tidak terjadi konflik executability.Diluar konteks, untuk trade EOD, untuk memastikan BuyPrice didalam range OHLC, pakai SetOption(PriceBoundChecking, 1);. Sistem akan menggunakan nilai terbaik, dalam case Gap Up, akan pakai Open.
2011/6/17 Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com>
Kalau saya ndak salah, yg bias point no 3 terjadi jika buy rule adalah Buy=C>X; (instead of H). Pada EOD buy tidak terecord oleh backtest, padahal jika H > X, real time kita akan eksekusi buy.Untuk Buy=X, bias nya adalah actual buy price adalah X+tixksize karena buy rule adalah Buy= H> X (H lebih besardari) bukan Buy = H>=X (H lebih besar atau sama dengan).Saya tambahkan bias satu lagi, yaitu gap bias, jika ada Gap Up dan Open price lebih tinggi dari X, dengan code seperti yg Pak Wisnu cantumkan di bawah maka, Buy Price yg dibacktest akan bias yg memberikan hasil backtest yg lebih positif.Gunakan ini (atau berikan rule agar no buy jika harga gap up).BuyPrice=iif(O<=X and H>X, X+TickSize, O+TickSize);atau
BuyPrice=iif(O<=X and H>X, X+TickSize, O);// jika buystop order nya diberikan sebelum market buka.Timur2011/6/17 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
Friends,
Ada yang pakai logika begini tidak?Buy=H>X; (LEBIH BESAR)BuyPrice=X; (SAMA DENGAN)Ini salah satu bias berbahaya untuk realtime systems. Berbahaya karena semua tools validasi, dan semua uji baku, akan lolos2 saja. Sepertinya aman, karena sudah pakai harga ekstrim.Penjelasannya begini:1. Trading actual (dengan definisi BuyPrice seperti itu) akan membuat kita SUDAH masuk di X.2. Ada kemungkinan harga retrace balik kebawah.3. Dan backtest tidak melihat Point 2. Yang dilihat, cuma yang survive. Jadi ketika di Bar Replay atau cek trade list, terlihat sempurna. Bisa disebut survivorship bias.Kalau mau bias-free, ganti BuyPrice=X+TickSize;Salam belajar.
2011/6/17 Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com>pagi pak Eco, sori ikut urun rembug ya pak. saya baru backtest2an
kecil2an, trs nemu penerapan praktis yg mudah dipahami dari pertanyaan
pak Eco soal 3 kredo dibawah ini.
ini, biar mudahnya memahami tiga hal itu,
1) Mechanical/Quantitative approach tidak kenal KEBETULANcoba di backtest, trus abuse buyprice sellpricenya pak.
2) Trading actual TIDAK PERLU BUY SIGNAL... itu cuma konfirmasi saja.
3) Ketepatan/Kegesitan HARUS dimekanisasi
saya coba buyprice = buy+n*tick & sellprice = sell+n*tick, terus
ganti2 param n nya, hasil CAR/MDDnya beda jauh pak dibanding buyprice
= buy & sellprice = sell. apalagi dibanding buyprice=open (trading
EOD).
jadi intinya dari 3 hal diatas, begitu sinyal buy dari sistem keluar,
detik itu jg order harus terexecute (kalau mau hasil tradingnya kira2
mirip simulasi). makanya dibilang perlu ada warning preptobuy &
preptosell.
CMIIW ya pak....
thanks
------------------------------------> Mas Wisnu,
>
> Saya baca2 email dan nyangkut di sini... kesan saya mas Wisnu SELANGKAH di
> DEPAN ? ... cmiiw
>
> Contohnya: sebelum terjadi MA cross sudah pasang Buy Stops (ini maksudnya
> apa ya ? koq Buy distop)... dan kalau benar terjadi MA Cross, maka Buy
> signal yg keluar hanya sbg konfirmasi dari Buy Stops tadi... begitukah ?
>
> Kalau ada waktu... bisakah keterangan ini diperjelas dgn bahasa sederhana,
> terutama mengenai:
>
> 1) Mechanical/Quantitative approach tidak kenal KEBETULAN
> 2) Trading actual TIDAK PERLU BUY SIGNAL... itu cuma konfirmasi saja.
> 3) Ketepatan/Kegesitan HARUS dimekanisasi
>
> Apakah ini hanya berlaku untuk intraday (realtime) trading atau juga bisa
> untuk EOD ?
>
> Thanks,
> ES
>
>
> 2011/6/7 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>
>>
>>
>> Mechanical/Quantitative approach tidak kenal KEBETULAN.
>>
>> 1. Bedakan backtest dengan trading actual. Trading actual TIDAK PERLU BUY
>> SIGNAL, itu cuma confirmatory saja.
>>
>> 2. Trading actual, memasang beberapa Buy Stops - jadi sistem BELUM keluar
>> Buy Signal. If you do enjoy trading, feelingnya mirip seperti hunter yang
>> sedang memburu BANYAK buruan, atau fisherman yang casting BANYAK nets..
>> See
>> why gamers have an edge on this money game?
>>
>> 3. Buy Stops point 3, disesuaikan dengan
>> PositionScore/PositionSize/MaxOpenPosition yang digunakan.
>>
>> Konteks kedua, kegesitan/ketepatan HARUS sudah dimekanisasi. Jadi, no
>> excuses untuk misalnya, ah telat masuk, telat keluar, lagi telpon tadi,
>> etc..
>>
>> Result? Statistics bilang selama semua itu dikerjakan dengan baik, kita
>> akan berada DALAM range MC test result.
>>
>> Salam.
>>
>> 2011/6/7 Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com>
>>
>>>
>>>
>>> Semisal;
>>> > saya punya trading system,
>>> - backtested CAR/MDD=10,
>>> - lulus WF utk MaxOpenPos, global optimum at 4 positions.
>>> - MoCa test pada position score CAR/MDD ranged 7-13, median CAR
>>> di 150%
>>> data diatas adalah buatan (meskipun gagal, ada yg pernah dapatkan
>>> CAR/MDD sepuluhan)
>>>
>>> Pemahaman saya thd MoCa atas position score;
>>> Jika system di atas mengeluarkan perintah beli atas 10 saham,
>>> maka pejam mata saya tinggal eksekusi 4 diantaranya yg kebetulan offer
>>> price
>>> masih berada pada BuyPrice system tersebut. Apes2nya saya dapat CAR/MDD =
>>> 7.
>>> Betul begitu Pak WIsnu?
>>>
>>> Kalau benar demikian, sebagai mechanical trader, trading plan menjadi
>>> sesederhana berupa watch list, alerting system, serta kegesitan dan
>>> ketepatan dalam mengeksekusi.
>>>
>>> Timur
>>>
>>> 2011/6/7 <caktono@gmail.com>
>>>
>>>>
>>>>
>>>> Trading adalah bisnis serius.
>>>>
>>>> Perlakukan selayaknya sebuah bisnis.
>>>> Don't have trading plan, don' trade.
>>>>
>>>> Thanks for reminder
>>>>
>>>> CT
>>>>
>>>> Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung
>>>> Teruuusss...!
>>>> ------------------------------
>>>> *From: *Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>>>> *Sender: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> *Date: *Tue, 7 Jun 2011 10:21:16 +0700
>>>> *To: *AB4<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>> *ReplyTo: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> *Subject: *[Komunitas AmiBroker] Stick to your trade plan.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Selamat pagi!
>>>>
>>>> Pagi tadi saya sempatkan skimming posting di banyak milis. Sedang banyak
>>>> bear berkeliaran rupanya.. Untung saya jarang-jarang baca email,
>>>> bisa-bisa
>>>> susah tidur saya. :D
>>>>
>>>> Disini saya mau menyemangati saja, bukan untuk membeli atau menjual,
>>>> tetapi untuk confident terhadap trading plan anda sendiri!
>>>>
>>>> 1. Lupakan bahwa di market ada saints, yang akan memberi tahu kita kapan
>>>> masuk kapan keluar. Big BS noises! Yang ada adalah fear-mongering bear
>>>> messenger yang feeds on your fear, atau bully bullish messenger yang
>>>> feeds
>>>> on your greed. Easy to understand motives, but still one pathetic way of
>>>> living.
>>>>
>>>> 2. Satu-satunya yang bisa anda percaya, adalah riset dan plan anda
>>>> sendiri! Stick to it!
>>>>
>>>> Ada pesan implisit disitu, artinya sebelum masuk ke sebuah posisi, plan
>>>> well. Dengan begitu, risk assessment sudah dilakukan, dan sticking to
>>>> the
>>>> plan, hanyalah sesederhana menerima risk plan tadi.
>>>>
>>>> Kalau belum punya plan? Do not trade, read a lot, study a lot. Stock
>>>> market is not a good place to gamble. Mending ke kasino, banyak yang
>>>> bening-bening, good foods, plenty of fun way to lose money.
>>>>
>>>> Salam confident ya!
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>>
>>
>
Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org
Yahoo! Groups Links<*> Your email settings:
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
__._,_.___
Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
Posts
No comments:
Post a Comment