Re: [Komunitas AmiBroker] (RESULT 1.1) : ASK : Pos Sizing Van Thrapmalah bikin sistem kurang agresif dan profit turun jauh?

Mantabb pak Husni, seperti biasa, crystal clear!!! thx a lot pak :)

btw DNSnya mending jangan di set otomatis, entah kenapa nanti kapan2
suka error lagi karena DNS itu dpakai org lain, mending di fix aja no
DNSnya :)

On 6/17/11, Husni <husni.gumilang@gmail.com> wrote:
> Maaf baru bisa jawab, koneksinya baru nyambung lagi. Ternyata masalahnya ada
> di DNS, seharusnya di-set otomatis …
>
>
>
> Oke, kalau melihat hasil BT buagus banget, hasil WF nya juga oke.
>
> Bagaimana cara melihat WF nya sudah Oke / Fail ?
>
>
>
> Saya coba ambil gambarnya supaya gampang dilihat.
>
>
>
> 1. Saya ambil contoh saja yg akan diukur adalah CAR ,
>
> 2. Yg akan diuji adalah OOS tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
> dan 2010
>
> 3. Untuk tahun 2004, bandingkan CAR OOS dgn IS = 499 / 165 > 0,5
> berarti OK
>
> 4. Untuk tahun 2005, bandingkan CAR OOS dgn IS = 292 / 200 > 0,5
> berarti OK
>
> 5. Dilakukan hal yg sama untuk tahun2 yg lain, dan ternyata yg fail
> adalah tahun 2008 karena < 0,5
>
>
>
>
>
>
>
> Semoga bermanfaat
>
>
>
> Husni
>
>
>
> From: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> [mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com] On Behalf Of Rachmat Guntur
> Sent: Friday, June 17, 2011 9:55 AM
> To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] (RESULT 1.1) : ASK : Pos Sizing Van
> Thrapmalah bikin sistem kurang agresif dan profit turun jauh?
>
>
>
>
>
> T____T lagi mentok nihh pak otaknya......liat grafik malah vertigo...
>
> mau menyepi dulu dahh ke gunung kidul......
>
> oya ini saya attach Walk Forward test saya, blm ahli nihh pak
> bacanya... tolong bacain dunk? pak Husni dll mana ya? masi buta huruf
> Walk Forward nih...
>
> kira2 afl saya sdh bisa go live belum ya? (belum pede nih....)
>
> mumpung ni afl butuh angin uptrend baru bisa terbang, makanya skr
> mendarat aje di pojokan laptop...
>
> kritik2 lagi dunks rekans sekalian....
>
> On 6/17/11, Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com
> <mailto:timurlangit.is.here%40gmail.com> > wrote:
>> Lho, kemaren khan sudah diberitahu, dikelompokkan lalu 'tanya kenapa'
>>
>> Uihhh... jadi nggak sabar ke Bandung, pengen broniskeju, broniscoklat....
>> hmmmm... nyummy....
>>
>>
>> 2011/6/17 Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com
>> <mailto:broniscoklat78%40gmail.com> >
>>
>>>
>>>
>>> pagi pak Timur,
>>>
>>> wahh kita sama saja pak :) yg pertama saya hindari risknya dulu...
>>> makanya saya fokusnya ngejar di %loss... tapi entah kenapa side
>>> effectnya win:lossnya jg naik, my luck then :p
>>>
>>> skr sy sdh nangkring optimize lagi pak sama coba abuse lagi exit
>>> strategi saya.... sungguh melelahkan :p
>>>
>>> tidur jg ga enak karena sambil tidur jg persamaan matematikanya jalan
>>> terus di otak....
>>> T______T
>>>
>>> wooww dapet 2.4% pak? saya br bisa 2%an kalo pake zig T____________T
>>> *nangis lage*
>>>
>>> kl blh tau avg bars heldnya brp ya pak? jgn2 7harian per posisi ya?
>>> saya pengen bikin yg keq gitu tp blm sampe ilmunya.... avg bars held
>>> sy masih di 17an pak... terlalu lama buat sy yg pgn trading
>>> mingguan.... salah dr pertama ga saya abuse dulu di situ... skr kalo
>>> disuruh ngulang koq ya pinggang brasa peugelll duluan ya... hehehehehe
>>>
>>> clue nya dunks pak biar bisa dibawah 10% avg lossnya? then i'll walk
>>> confidence in live pake sistem ini :)
>>>
>>>
>>> On 6/17/11, TimurLangit <timurlangit.is.here@gmail.com
>>> <mailto:timurlangit.is.here%40gmail.com> > wrote:
>>> > Huebat eui Pak Rahmat.
>>> > Keep up the spirit Pak.
>>> >
>>> > Sekedar utk menyemangati, CAR system saya lebih rendah dari punya Pak
>>> > Rahmat, tapi nggak banyak. Saya orgnya risk averse shg saya kerja keras
>>> > sekali mencari system yg minimum loss. Akhirnya Alhamdulillah dapat avg
>>> > %loss cuma -2.7% dengan MaxTradeDD cuma -20%, kalau MaxSysDD rahasia
>>> > ya.
>>> > Win:Loss ratio masih bagusan Pak Rahmat, saya punya 58 : 42.
>>> >
>>> > Tetap Semangat, see you on top.
>>> > Timur
>>> >
>>> >
>>> > -----Original Message-----
>>> > From: Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com
>>> > <mailto:broniscoklat78%40gmail.com> >
>>> > Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> > <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com>
>>> > Date: Thu, 16 Jun 2011 19:10:42
>>> > To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> > <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com> >
>>> > Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> > <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com>
>>>
>>> > Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] (RESULT 1.1) : ASK : Pos Sizing Van
>>> > Thrap
>>> > malah bikin sistem kurang agresif dan profit turun jauh?
>>> >
>>> > Haloo,
>>> > malam semuanya, gara2 ga bisa trading, saya malah jadi sempat beberes
>>> sistem
>>> > :)
>>> >
>>> > thx pak Timur buat nunjukin cara cepat ngecek posisi loss tradenya,
>>> > hari ini bener2 konsen ngoprek lossnya. saya sdh cukup puas dgn
>>> > perbandingan win n lossnya, 60:30...
>>> >
>>> > berikut saya sertakan pdf backtest hasil perbaikan stoplossnya. kalau
>>> > boleh pak Timur, pak Eco, pak Chris, pak Husni, pak Eko pak Wisnu dan
>>> > yg lain jg sharing hasil backtestnya dunk? buat perbandingan....
>>> >
>>> > soal max consecutive loss sy blm sempat selidiki pak, badan udah minta
>>> > istirahat dolo, remuk pinggang saia.... T_____T
>>> >
>>> > oya, ini saya pakai ticker nya pak Husni, Safe Yahoo atau apa ya itu
>>> > namanya, jd ada 1 titik acuan yg tetap, kali2 nanti ada yg backtest
>>> > sistemnya kalau bisa pakai settingan backtestnya pak Husni jg dgn
>>> > watchlist beliau, sehingga perbandingannya bisa apple to apple... duhh
>>> > lemes...
>>> >
>>> > pak Chris, bpk jg trading di market Sing n US ya pak? kalau blh tau
>>> > pakai broker apa ya pak? karena saya blm confidence menaruh uang
>>> > ratusan jt rp di broker luar....terus soal setting vol amibroker gmn
>>> > bpk ngakalinnya ya pak? kan beda setting dgn yg di luar, di indo
>>> > harus dibagi 500 seperti pak Dendo kmrn bilang?
>>> >
>>> > thanks all buat diskusinya, mantabb
>>> >
>>> > mao tidur dolo ane... :)
>>> >
>>> > On 6/16/11, Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com
>>> > <mailto:chris_tahir%40ymail.com> > wrote:
>>> >> Hahahhaa...
>>> >> Pak Rahmat kocak abis....
>>> >> Sy taunya jg obrak abrik Helpnya mpok Ami...
>>> >> Coba cari keywork pake Backtest ato Walkforward, ntar byk tuh
>>> >> settingannya
>>> >> yg bisa dimasukin ke dlm coding pak...
>>> >> Nah ada lg tuh code TickSize, jadi kita bs set fraksi harga saham
>>> kita...
>>> >> Saya akalin dgn MarketID();
>>> >> Kebetulan sy trade di 3 bursa, jd ticksize yg Indo ga bs pake di US,
>>> >> so
>>> >> sy
>>> >> pakenya gini pak:
>>> >> Ticksize= iif( marketid(1) == IHSG , syarat tick size IHSG , foreign
>>> >> ticksize );
>>> >> Ini bs membantu dlm backtesting saham bukan hanya terkunci di IHSG, tp
>>> di
>>> >> luaran jg bisa...
>>> >>
>>> >> Best Regards,
>>> >> Christopher Tahir
>>> >> Blog: http://ez-stock.blogspot.com
>>> >> MSN: chris_tahir@hotmail.com <mailto:chris_tahir%40hotmail.com>
>>> >> YM: chris_tahir@ymail.com <mailto:chris_tahir%40ymail.com>
>>> >>
>>> >> Sent from my iPad
>>> >>
>>> >> On Jun 16, 2011, at 9:42 AM, Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com
>>> >> <mailto:broniscoklat78%40gmail.com> >
>>> >> wrote:
>>> >>
>>> >>> oiya pak Chris,
>>> >>>
>>> >>> benull juga *tepok jidattttt*
>>> >>>
>>> >>> thanks masterrr
>>> >>>
>>> >>> On 6/15/11, Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com
>>> >>> <mailto:chris_tahir%40ymail.com> > wrote:
>>> >>> > Tambakan RoundLotSize = 500;
>>> >>> > Soal yg lain coba tny para master...
>>> >>> >
>>> >>> > Best Regards,
>>> >>> > Christopher Tahir
>>> >>> > Blog: http://ez-stock.blogspot.com
>>> >>> > MSN: chris_tahir@hotmail.com <mailto:chris_tahir%40hotmail.com>
>>> >>> > YM: chris_tahir@ymail.com <mailto:chris_tahir%40ymail.com>
>>> >>> >
>>> >>> > Sent from my iPad
>>> >>> >
>>> >>> > On Jun 15, 2011, at 9:50 PM, Rachmat Guntur <
>>> broniscoklat78@gmail.com <mailto:broniscoklat78%40gmail.com> >
>>> >>> > wrote:
>>> >>> >
>>> >>> >> Malam para mechanical traders :)
>>> >>> >>
>>> >>> >> saya rada kaget jg nemuin tulisan pak Eco di bawah ini soal
>>> >>> >> position
>>> >>> >> sizing, karena ini yg lagi saya terapkan di trading real saya.
>>> thanks
>>> >>> >> so much pak Eco.
>>> >>> >>
>>> >>> >> nahh masalahnya, waktu saya backtest hasilnya koq lebih jelek ya
>>> >>> >> dibanding position sizing biasa ( jumlah capital/max open
>>> >>> >> position).
>>> >>> >> dalam hal CAR/MDD dan ending capitalnya?
>>> >>> >>
>>> >>> >> untuk max system drawdownnya mmg jadi kecil bgt kalau pakai
>>> >>> >> position
>>> >>> >> sizing, cuma -6%, sdg kalau pakai cara biasa sampai -16.65%.
>>> >>> >>
>>> >>> >> oya, bedanya max system drawdown dgn max trade drawdown itu apa
>>> >>> >> ya?
>>> >>> >>
>>> >>> >> i think i need a little punch in the head, something big mistake
>>> that
>>> >>> >> i do but i cant see it
>>> >>> >>
>>> >>> >> coba tolong saya dikeroyok rame2 (dgn komen2 tentunya :D) biar
>>> >>> >> saya
>>> >>> >> bisa liat gajah di pelupuk mata saya ini :)
>>> >>> >>
>>> >>> >> oya, position sizingnya pak Eco saya ganti sedikit dgn formula yg
>>> >>> >> sy
>>> >>> >> pakai, 1ATR, dan trailstop ATRnya ga saya pakai (lohh jgn2 salah
>>> saya
>>> >>> >> disini ya? o_O)
>>> >>> >>
>>> >>> >> oya, saya jg rada bingung membulatkan hasil lot yg hrs sy beli ke
>>> >>> >> standar lot 500lembar di perhitungan afl pos sizing saya, jadi
>>> >>> >> saya
>>> >>> >> leave it be aja dulu...
>>> >>> >>
>>> >>> >> ini afl pos sizing sy :
>>> >>> >>
>>> >>> >> MaxOpenPos=Param("MaxOpenPositions", 8, 1, 10, 1);
>>> >>> >> SetOption("MaxOpenPositions", MaxOpenPos);
>>> >>> >>
>>> >>> >> TrailStopAmount = 1 * ATR( 15 );
>>> >>> >> Capital = 100000000; /* IMPORTANT: Set it also in the Settings:
>>> >>> >> Initial Equity */
>>> >>> >> pasang = Capital/MaxOpenPos;
>>> >>> >>
>>> >>> >> Risk = 0.02*pasang;
>>> >>> >> PositionSize = (Risk/TrailStopAmount)*BuyPrice;
>>> >>> >>
>>> >>> >> jd yg sy pakai cuma pos sizing aja, sell stopnya ga saya pakai
>>> >>> >>
>>> >>> >> terlampir hasil backtest saya
>>> >>> >>
>>> >>> >> btw mau tanya, bagaimana membatasi backtest di tahun yg kita mau
>>> >>> >> saja?
>>> >>> >> misal 2005-2010 saja?
>>> >>> >>
>>> >>> >> thanks in advance
>>> >>> >>
>>> >>> >> On 6/8/11, Eco Syariah <esyariah@gmail.com
>>> >>> >> <mailto:esyariah%40gmail.com> > wrote:
>>> >>> >> > Nemu lagi...
>>> >>> >> >
>>> >>> >> >
>>> >>> >> > For the end, here is an example of Tharp's ATR-based position
>>> >>> >> > sizing
>>> >>> >> > technique coded in AFL:
>>> >>> >> >
>>> >>> >> > Buy = <your buy formula here>
>>> >>> >> > Sell = 0; // selling only by stop
>>> >>> >> >
>>> >>> >> > TrailStopAmount = 2 * ATR( 20 );
>>> >>> >> > Capital = 100000; /* IMPORTANT: Set it also in the Settings:
>>> >>> >> > Initial
>>> >>> >> > Equity
>>> >>> >> > */
>>> >>> >> >
>>> >>> >> > Risk = 0.01*Capital;
>>> >>> >> > PositionSize = (Risk/TrailStopAmount)*BuyPrice;
>>> >>> >> > ApplyStop( 2, 2, TrailStopAmount, 1 );
>>> >>> >> >
>>> >>> >> > The technique could be summarized as follows:
>>> >>> >> >
>>> >>> >> > The total equity per symbol is $100,000, we set the risk level
>>> >>> >> > at
>>> >>> >> > 1%
>>> >>> >> > of
>>> >>> >> > total equity. Risk level is defined as follows: if a trailing
>>> >>> >> > stop
>>> >>> >> > on
>>> >>> >> > a
>>> >>> >> > $50
>>> >>> >> > stock is at, say, $45 (the value of two ATR's against the
>>> >>> >> > position),
>>> >>> >> > the
>>> >>> >> > $5
>>> >>> >> > loss is divided into the $1000 risk to give 200 shares to buy.
>>> >>> >> > So,
>>> >>> >> > the
>>> >>> >> > loss
>>> >>> >> > risk is $1000 but the allocation risk is 200 shares x $50/share
>>> >>> >> > or
>>> >>> >> > $10,000.
>>> >>> >> > So, we are
>>> >>> >> > allocating 10% of the equity to the purchase but only risking
>>> >>> >> > $1000.
>>> >>> >> > *(Edited
>>> >>> >> > excerpt from the AmiBroker mailing list)*
>>> >>> >> >
>>> >>> >> >
>>> >>> >> >
>>> >>> >> > 2011/6/8 Eco Syariah <esyariah@gmail.com
>>> >>> >> > <mailto:esyariah%40gmail.com> >
>>> >>> >> >
>>> >>> >> >> Ini saya nemu di menu help... mungkin yg dimaksud dynamic
>>> position
>>> >>> >> >> size
>>> >>> >> >> atau position size yang berubah sesuai dengan perubahan
>>> >>> >> >> volalitas
>>> >>> >> >> harga
>>> >>> >> >> ?
>>> >>> >> >>
>>> >>> >> >> *You can also use more sophisticated position sizing methods.
>>> >>> >> >> For
>>> >>> >> >> example
>>> >>> >> >> volatility-based position sizing (Van Tharp-style):*
>>> >>> >> >>
>>> >>> >> >> *PositionSize = -2 * BuyPrice/(2*ATR(10));*
>>> >>> >> >>
>>> >>> >> >> *That way you are investing investing 2% of PORTFOLIO equity in
>>> >>> >> >> the
>>> >>> >> >> trade
>>> >>> >> >> adjusted by BuyPrice/2*ATR factor.*
>>> >>> >> >> Thanks,
>>> >>> >> >> ES
>>> >>> >> >>
>>> >>> >> >>
>>> >>> >> >>
>>> >>> >> >> 2011/6/8 Husni <husni.gumilang@gmail.com
>>> >>> >> >> <mailto:husni.gumilang%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Ini mas Rachmat Guntur kan... mudah2an ndak salah ingat.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> //==========
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Pertama: terima kasih mas Husni untuk penjelasannya... kalo
>>> >>> >> >>> berkenan
>>> >>> >> >>> porsi
>>> >>> >> >>> perjelasan Position Size ditambah lagi... dari contoh
>>> >>> >> >>> PositionSize
>>> >>> >> >>> =
>>> >>> >> >>> Equity / MaxOpenPosition misal Equity sisa 80 MaxOpenPos 8 -->
>>> >>> >> >>> PosSize
>>> >>> >> >>> =
>>> >>> >> >>> 80/8 atau 10 per open position (cmiiw)... pertanyaannya:
>>> >>> >> >>> apakah
>>> >>> >> >>> metode
>>> >>> >> >>> ini
>>> >>> >> >>> maksimal ? bagaimana kalau PosSize nya ndak rata2 10 per
>>> >>> >> >>> posisi...
>>> >>> >> >>> misal
>>> >>> >> >>> ada
>>> >>> >> >>> yang 5 25 50 = 80, apakah dengan cara ini hasilnya akan lebih
>>> >>> >> >>> buruk/baik
>>> >>> >> >>> ?
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Dari contoh, Equity adalah Rp. 800juta, OpenPosition kita
>>> >>> >> >>> adalah
>>> >>> >> >>> 7
>>> >>> >> >>> saham
>>> >>> >> >>> dgn PositionSize sekitar Rp. 100 juta-an. Sisanya tinggal 1
>>> >>> >> >>> lagi
>>> >>> >> >>> kesempatan
>>> >>> >> >>> BUY saham dg CASH Rp. 80 juta . Jadi PositionSize = Equity
>>> >>> >> >>> (Cash
>>> >>> >> >>> tersisia) / Open Position yg tersisa = 80 juta / 1 = Rp. 80
>>> juta.
>>> >>> >> >>> Jadi
>>> >>> >> >>> persamaannya berubah seiring dengan perubahan dalam Cash dam
>>> Sisa
>>> >>> >> >>> OpenPosition.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Kedua: mas Rachmat... kesannya memang seperti tidak
>>> >>> >> >>> bergeser...
>>> >>> >> >>> buat
>>> >>> >> >>> saya
>>> >>> >> >>> pribadi kalo ada materi yg diulang2 tidak ada salahnya dan
>>> >>> >> >>> semakin
>>> >>> >> >>> memantapkan pemahamannya... tapi saya setuju bhw diskusinya
>>> harus
>>> >>> >> >>> bergeser
>>> >>> >> >>> maju... dan dengan Kerangka Trading System ini, saya berharap
>>> >>> >> >>> kita
>>> >>> >> >>> punya
>>> >>> >> >>> panduan mengenai apa saja yang akan dibahas dan sudah sampai
>>> >>> >> >>> dimana
>>> >>> >> >>> pembahasannya, makanya tolong dikoreksi kalau Kerangka itu
>>> >>> >> >>> salah
>>> >>> >> >>> sehingga
>>> >>> >> >>> kita mempunyai panduan lengkap dan utuh dalam membangun suatu
>>> >>> >> >>> Trading
>>> >>> >> >>> System
>>> >>> >> >>> dan evaluasinya.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Bagi saya, saya harus menghargai setiap pertanyaan yg ada.
>>> Karena
>>> >>> >> >>> pemahaman setiap orang berbeda . Karena itulah milis AB ada
>>> >>> >> >>> ,untuk
>>> >>> >> >>> saling
>>> >>> >> >>> berbagi dan membantu. Satu saat kita bertanya (take), saat yg
>>> >>> >> >>> lain
>>> >>> >> >>> kita
>>> >>> >> >>> menjawab (give). Balance lah
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Ketiga: bongkar dapur dan time frame... saya lihat mas Husni
>>> >>> >> >>> hanya
>>> >>> >> >>> ngasih
>>> >>> >> >>> contoh saja, ndak bongkar dapur koq... juga mengenai time
>>> >>> >> >>> frame,
>>> >>> >> >>> diskusi
>>> >>> >> >>> ini
>>> >>> >> >>> sebenarnya applied ke All Time Frame, tinggal kita yang
>>> >>> >> >>> menyesuaikan.
>>> >>> >> >>> Misal:
>>> >>> >> >>> kalau kita mau bangun sistem dengan time frame yang lebih
>>> >>> >> >>> panjang...
>>> >>> >> >>> maka
>>> >>> >> >>> gunakan data weekly/monthly atau indikatornya di set ke yang
>>> >>> >> >>> periodnya
>>> >>> >> >>> panjang... contoh Sistem MA pendek: Cross(C, MA5)... MA
>>> >>> >> >>> Panjang:
>>> >>> >> >>> Cross(MA50,
>>> >>> >> >>> MA100) dll.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Tapi yang pasti belum bergeser itu peserta diskusi orangnya
>>> >>> >> >>> cuma
>>> >>> >> >>> yang
>>> >>> >> >>> itu-itu doang... hehehe... mudah2an temen2 ndak bosan.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Kalau ada contoh AFL kumplit untuk suatu sistem, memang lebih
>>> >>> >> >>> bagus...
>>> >>> >> >>> sehingga kita tinggal membahas item2nya saja... tapi disatu
>>> >>> >> >>> sisi
>>> >>> >> >>> saya
>>> >>> >> >>> khawatir tidak mendidik, karena rata2 orang senengnya copas
>>> tanpa
>>> >>> >> >>> mengerti
>>> >>> >> >>> apa yang dicopas.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Tolong dibenerin.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Thanks,
>>> >>> >> >>> ES
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2011/6/8 <broniscoklat78@gmail.com
>>> >>> >> >>> <mailto:broniscoklat78%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Halo paks,
>>> >>> >> >>> Mumpung lagi sepi marketnya, nice discussion, cuma sy liat sdh
>>> >>> >> >>> bbrp
>>> >>> >> >>> lama
>>> >>> >> >>> koq cuma muter2 di pemakaian testnya saja ya? :)
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Mmg betul utk berperang senjatanya harus bagus dan hrs tau
>>> >>> >> >>> cara
>>> >>> >> >>> pakainya.
>>> >>> >> >>> Makanya saya ga nyesel beli amibroker :D
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Cuma saya liat diskusinya sdh harus digeser. Dari optimasi
>>> >>> >> >>> penggunaan
>>> >>> >> >>> tools ke implementasi nya. Soalnya kan ini QTS, bkn WF dan
>>> >>> >> >>> MOCA
>>> >>> >> >>> di
>>> >>> >> >>> ami,
>>> >>> >> >>> WF
>>> >>> >> >>> dan MOCA di ami cuma bagian penting dr QTS utk pengujian
>>> >>> >> >>> sistem
>>> >>> >> >>> kan?
>>> >>> >> >>> Seharusnya kl sdh QTS berarti goalnya ke automatic trading,
>>> >>> >> >>> tapi
>>> >>> >> >>> yg
>>> >>> >> >>> profitable, karena sdh diuji dgn baik.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Sepemikiran sy, begitu pakai QTS, analisa pola langsung sdh ga
>>> >>> >> >>> kepakai,
>>> >>> >> >>> karena ga bisa automatic. Skr, kl analisa2 tradisional itu ga
>>> >>> >> >>> dipakai,
>>> >>> >> >>> kita
>>> >>> >> >>> grogi ga? Seharusnya kl spt pak Wisnu yg sdh mantav, ga grogi
>>> >>> >> >>> lagi
>>> >>> >> >>> :)
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Sy dpt buku dr internet, tentang automatic system ini, (dr
>>> >>> >> >>> 4shared)
>>> >>> >> >>> di
>>> >>> >> >>> buku itu, jaman sblm ą∂ą ami, dibandingkan macam2 sistem dgn
>>> >>> >> >>> drawdownnya
>>> >>> >> >>> masing2, apa itu sistem MA,dll.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Sy ‎?gªg tau apa buku itu masih valid ‎?gªg, tapi sy pgn liat
>>> >>> >> >>> para
>>> >>> >> >>> masters
>>> >>> >> >>> mulai bergeser berdiskusi tentang sistemnya. Ga usah bongkar
>>> >>> >> >>> dapur,
>>> >>> >> >>> tapi
>>> >>> >> >>> saling membandingkan saja, kelebihan dan kelemahannya. Diskusi
>>> >>> >> >>> sistem
>>> >>> >> >>> ini
>>> >>> >> >>> sy
>>> >>> >> >>> pikir lgsg jd bias, karena tiap org beda timeframe dan
>>> >>> >> >>> resikonya
>>> >>> >> >>> :)
>>> >>> >> >>> tapi
>>> >>> >> >>> kayanya bakal menarik :)
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Kan ini QTS, Quantitative Trading system (dev). Belum keliatan
>>> >>> >> >>> nih
>>> >>> >> >>> system
>>> >>> >> >>> devnya, baru cara ngujinya aja (pengertian Q nya aja:))
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Sori no offend ya :)
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>>> >>> >> >>> ------------------------------
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *From: *"Husni" <husni.gumilang@gmail.com
>>> >>> >> >>> <mailto:husni.gumilang%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *Sender: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:%2Aamibroker-4-bei%40yahoogroups.com>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *Date: *Wed, 8 Jun 2011 11:28:12 +0700
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *ReplyTo: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:%2Aamibroker-4-bei%40yahoogroups.com>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *Subject: *RE: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position -
>>> >>> >> >>> Watch
>>> >>> >> >>> List -
>>> >>> >> >>> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus
>>> >>> >> >>> MoCa
>>> >>> >> >>> ?)
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Mas Husni... terima kasih atas pencerahannya...
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Saya mau ulangi pelajarannya ttg MaxOpenPosition sesuai dengan
>>> >>> >> >>> yang
>>> >>> >> >>> saya
>>> >>> >> >>> pahami... please CMIIW.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *Pengertian MaxOpenPosition
>>> >>> >> >>> *
>>> >>> >> >>> 1) Jika MaxOpenPos = 8 --> maka secara simultan maximum open
>>> >>> >> >>> position
>>> >>> >> >>> (in
>>> >>> >> >>> trade) yg akan dilakukan sistem = 8 open position berdasarkan
>>> >>> >> >>> Sisa
>>> >>> >> >>> Equity...
>>> >>> >> >>> atau sistem akan selalu cek --> Sisa Equity/Sisa MaxOpenPos =
>>> >>> >> >>> Open
>>> >>> >> >>> Position.
>>> >>> >> >>> 2) Misal saat ini sudah ada 6 posisi open (in trade) --> maka
>>> >>> >> >>> dari
>>> >>> >> >>> banyak
>>> >>> >> >>> sinyal Buy, sistem hanya akan buka 2 open position lagi
>>> >>> >> >>> berdasarkan
>>> >>> >> >>> sisa
>>> >>> >> >>> Equity.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 1. MaxOpenPos = 8 , tidak berarti langsung buka 8 posisi pada
>>> >>> >> >>> hari
>>> >>> >> >>> pertama,,, kalau misalkan sinyal BUY yg valid hanya ada 2,
>>> >>> >> >>> maka
>>> >>> >> >>> YANG
>>> >>> >> >>> DI-BUY
>>> >>> >> >>> HANYA 2 SAJA pada hari itu, sehingga yg tersisa 6. Misalkan
>>> >>> >> >>> keesokan
>>> >>> >> >>> harinya ternyata tidak ada SINYAL BUY yg valid, maka tidak ada
>>> >>> >> >>> transaksi
>>> >>> >> >>> pada hari tsb dan sisa tetap 6. Kalau besoknya ada 1 sinyal
>>> >>> >> >>> BUY
>>> >>> >> >>> dan
>>> >>> >> >>> tidak
>>> >>> >> >>> ada sinyal SELL thd saham yg sudah diOPEN maka OpenPosisi hari
>>> >>> >> >>> tsb
>>> >>> >> >>> adalah
>>> >>> >> >>> 3,
>>> >>> >> >>> dengan sisa 5. Demikian seterusnya.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2. Misalkan 1 bulan kemudian Open Position kita sudah 8,
>>> sehingga
>>> >>> >> >>> tidak
>>> >>> >> >>> bisa beli yg baru lagi. Misalkan juga Equity awal Rp. 800
>>> >>> >> >>> juta,
>>> >>> >> >>> sehingga
>>> >>> >> >>> setiap buka posisi sekitar Rp. 100 juta. Kenapa pakai istilah
>>> >>> >> >>> 'sekitar'
>>> >>> >> >>> ,karena kita transaksi menggunakan lot (500 saham) sehingga
>>> pasti
>>> >>> >> >>> tidak
>>> >>> >> >>> akan
>>> >>> >> >>> pas Rp.100 juta untuk setiap transaksi. Katakanlah ada sisa
>>> >>> >> >>> equity
>>> >>> >> >>> (cash
>>> >>> >> >>> )
>>> >>> >> >>> Rp. 5 juta. Dan hari itu ada sinyal SELL 1 saham A dgn posisi
>>> >>> >> >>> Cutloss
>>> >>> >> >>> (negative) dgn nilai jual Rp. 75 juta. Di akhir hari itu
>>> >>> >> >>> posisi
>>> >>> >> >>> Cash
>>> >>> >> >>> kita
>>> >>> >> >>> adalah Rp. 80 juta yg berasal dari Rp. 5 juta sisa cash dan
>>> >>> >> >>> Rp.
>>> >>> >> >>> 75
>>> >>> >> >>> juta
>>> >>> >> >>> dr
>>> >>> >> >>> hasil penjualan saham A. Besoknya ada sinyal BUY saham B,
>>> >>> >> >>> tentu
>>> >>> >> >>> saja
>>> >>> >> >>> kita
>>> >>> >> >>> tidak bisa membuka posisi Rp. 100 juta, wong cashnya Cuma ada
>>> Rp.
>>> >>> >> >>> 80
>>> >>> >> >>> juta.
>>> >>> >> >>> Nah dengan perintah SetOption("AllowPositionShrinking",
>>> >>> >> >>> *True*)pada
>>> >>> >> >>> system kita maka akan dilakukan pembelian saham B di sekitar
>>> >>> >> >>> Rp.
>>> >>> >> >>> 80
>>> >>> >> >>> juta
>>> >>> >> >>> tsb. Istilahnya Pak Wisnu itu MEMAKSIMALKAN MODAL , dak mau
>>> >>> >> >>> rugi
>>> >>> >> >>> he
>>> >>> >> >>> he
>>> >>> >> >>> he
>>> >>> >> >>> …Kalau tidak ada perintah diatas maka pembelian saham B tidak
>>> >>> >> >>> akan
>>> >>> >> >>> dilakukan.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 3. Kita bisa melihat dan BELAJAR BANYAK bagaimana AB melakukan
>>> >>> >> >>> Manajemen Modalnya dengan merubah Settingan Report menjadi
>>> >>> >> >>> *Detailed
>>> >>> >> >>> Log*
>>> >>> >> >>> seperti di bawah ini :
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Kalau dilakukan BackTest maka hasilnya seperti ini :
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Bisa juga dilihat posisi Equity dan Cash kita :
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Untuk memudahkan melihat dan menganalisa, report tsb bisa
>>> >>> >> >>> diexport
>>> >>> >> >>> ke
>>> >>> >> >>> format CSV sehingga bisa dilihat di EXCEL,,,
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *Apakah ada kaitan MaxOpenPos ini dengan watch list ?* -->
>>> >>> >> >>> jelas
>>> >>> >> >>> ADA.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 3) Pertama, isi watch list TIDAK terbatas 8 saham pilihan
>>> saja...
>>> >>> >> >>> tapi
>>> >>> >> >>> boleh 10, 20 atau 30 dst... Ambil contoh WList berisi 20
>>> >>> >> >>> saham.
>>> >>> >> >>> 4) Kemudian sistem dapat 5 sinyal buy lagi dari 20 saham yg
>>> >>> >> >>> ada
>>> >>> >> >>> di
>>> >>> >> >>> WList... tapi sisa maximum open position cuma ada 2 ?
>>> >>> >> >>> 5) Maka sisa 2 maximum open position itu akan DIPILIH oleh
>>> sistem
>>> >>> >> >>> berdasarkan PositionScore spt yg dijelaskan mas Husni.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Untuk 'rule of thumb' MaxOpenPosition adalah 10% dari
>>> >>> >> >>> Watchlist
>>> >>> >> >>> yg
>>> >>> >> >>> ada
>>> >>> >> >>> .Jadi kalau MaxOpenPos = 5, Watchlist ada sekitar 50 saham
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *Apakah ada kaitan antara MaxOpenPosition, WList dengan
>>> >>> >> >>> PositionSize
>>> >>> >> >>> ?*
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionSize = Equity / MaxOpenPosition .
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Silahkan dilanjutkan mas Husni dan teman2 ... sekali lagi
>>> >>> >> >>> please
>>> >>> >> >>> CMIIW
>>> >>> >> >>> dlm
>>> >>> >> >>> pemahaman saya di atas.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Thanks,
>>> >>> >> >>> ES
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2011/6/7 Husni <husni.gumilang@gmail.com
>>> >>> >> >>> <mailto:husni.gumilang%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Pak Eko, coba saya bantu sesuai dengan pemahaman saya yg
>>> >>> >> >>> sederhana
>>> >>> >> >>> (newbie) :
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 1. Dalam konteks BackTest, misalkan kita sudah tentukan
>>> >>> >> >>> Maximal
>>> >>> >> >>> Open Position kita 8. Artinya maximal portofolio kita adalah 8
>>> >>> >> >>> saham.
>>> >>> >> >>> Akibat
>>> >>> >> >>> lainnya setiap kita buka posisi (BUY) maka menggunakan Rp.
>>> Equity
>>> >>> >> >>> /
>>> >>> >> >>> 8
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2. Katakanlah saat ini kita sudah memiliki 6 posisi dalam
>>> >>> >> >>> portofolio kita, sehingga SISA YG BOLEH KITA BELI ADALAH 2
>>> >>> >> >>> SAHAM
>>> >>> >> >>> LAGI.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 3. Misalkan system kita memberikan SINYAL BUY untuk 5 SAHAM.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 4. Pertanyaannya adalah, 2 saham manakah yg akan kita pilih
>>> >>> >> >>> diantara 5 SAHAM tsb ? .Karena kita hanya boleh pilih maximum
>>> >>> >> >>> 2
>>> >>> >> >>> SAHAM
>>> >>> >> >>> SAJA
>>> >>> >> >>> ..
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 5. Disinilah kita gunakan konsep POSITION SCORE, agar bisa
>>> >>> >> >>> MENGURUTKAN mana yg terbaik sehingga yg diambil adalah 2 SAHAM
>>> >>> >> >>> TERATAS
>>> >>> >> >>> oleh
>>> >>> >> >>> AB . Sedangkan 3 sisanya KITA ABAIKAN .
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 6. Lalu bagaimana CARANYA ?. Tergantung kita pakai system apa
>>> >>> >> >>> …
>>> >>> >> >>> Kalau kita memakai system yg beli di harga murah (BLSH) maka
>>> >>> >> >>> Position
>>> >>> >> >>> Score
>>> >>> >> >>> diurutkan dgn INDIKATOR yg sebanding dgn murah/mahalnya saham
>>> >>> >> >>> tsb.
>>> >>> >> >>> Misalkan PositionScore
>>> >>> >> >>> = 100 – RSI() . Sebaliknya kalau system kita BREAKPEAKER
>>> >>> >> >>> (BHSH)
>>> >>> >> >>> maka
>>> >>> >> >>> bisa
>>> >>> >> >>> berupa PositionScore = RSI() . Ini hanya contoh saja, ide yg
>>> lain
>>> >>> >> >>> boleh2
>>> >>> >> >>> saja digunakan, yg penting filosofinya sama …
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 7. Mari kita pake contoh. Misalkan saat ini system kita
>>> >>> >> >>> mengeluarkan 5 SINYAL BUY untuk 5 SAHAM (A,B,C,D,E).
>>> >>> >> >>> Katakanlah
>>> >>> >> >>> RSI(A)
>>> >>> >> >>> =
>>> >>> >> >>> 30,
>>> >>> >> >>> RSI(B) = 90, RSI(C) = 50, RSI(D) = 10, RSI(E) = 45.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Kalau kita menggunakan PositionScore = 100 – RSI() maka :
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScore(A) = 100 – 30 = 70
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScore(B) = 100 – 90 = 10
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScore(C) = 100 – 50 = 50
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScore(D) = 100 – 10 = 90
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScore(E) = 100 – 45 = 55
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Jadi 2 saham yg diambil oleh AB dalam BackTesting adalah *D
>>> >>> >> >>> *dgn
>>> >>> >> >>> PosScore 90, dan *A* dgn PosScore 70 karena 2 saham inilah yg
>>> >>> >> >>> nilai
>>> >>> >> >>> PositionScore nya TERTINGGI
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Sedangkan kalau kita menggunakan PositionScore = RSI() maka :
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScore(A) = 30
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScore(B) = 90
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScore(C) = 50
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScore(D) = 10
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScore(E) = 45
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Jadi 2 saham yg diambil oleh AB dalam BackTesting adalah *B
>>> >>> >> >>> *dgn
>>> >>> >> >>> PosScore 90, dan *C* dgn PosScore 50 karena 2 saham inilah yg
>>> >>> >> >>> nilai
>>> >>> >> >>> PositionScore nya TERTINGGI
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 8. Itu kan dalam BackTest …. , kalau dalam RealTrading
>>> >>> >> >>> bagaimana
>>> >>> >> >>> ?
>>> >>> >> >>> Salah
>>> >>> >> >>> satu idenya kita menggunakan fasilitas Explore di AB yg
>>> memfilter
>>> >>> >> >>> saham2
>>> >>> >> >>> apa saja yg SIAP BELI/ SIAP JUAL dimana SALAH SATU KOLOMNYA
>>> >>> >> >>> menggunakan
>>> >>> >> >>> formula yg sama dgn PositionScore , misalkan AddColumn(RSI(),
>>> >>> >> >>> "RSI",
>>> >>> >> >>> 1.2
>>> >>> >> >>> ); dan ambil yg RSI nya TERTINGGI .
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Contoh hasil Explore nya :
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 9. Semoga bisa membantu Pak Eko …
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Salam Belajar
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Husni
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> //==============================================
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2011/6/7 Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com
>>> >>> >> >>> <mailto:wisnu.working%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Sorry, saya koreksi sedikit:
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 1. Saya bukan tidak meyakini, justru saya SANGAT YAKIN, kalau
>>> >>> >> >>> membalik
>>> >>> >> >>> positionscore, TIDAK AKAN memberikan extreme worst result.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2. Sebaiknya tidak me-multi-tafsirkan metodologi. Saya selalu
>>> >>> >> >>> berpikir,
>>> >>> >> >>> who am I against those well established science? Jadi mestinya
>>> >>> >> >>> bukan
>>> >>> >> >>> tentang
>>> >>> >> >>> open minded atau bukan.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 3. Saya malah lebih bisa mengerti, apabila seseorang mau
>>> >>> >> >>> abusing
>>> >>> >> >>> metodologi, mengerti penuh risk nya.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> So that is, I make my stand very clear.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Salam.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2011/6/7 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com
>>> >>> >> >>> <mailto:wisnu.working%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Ketika kita berhadapan dengan multiple entry signal, kita
>>> >>> >> >>> perlu
>>> >>> >> >>> melakukan
>>> >>> >> >>> perankingan, Pak Eko.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Supaya backtest bisa mengikuti dan mensimulasikan, kita
>>> >>> >> >>> buatkan
>>> >>> >> >>> logika
>>> >>> >> >>> PositionScore. Logikanya bisa macam-macam.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Logika ini bisa diuji, dioptimisasi, sehingga mendapatkan
>>> OPTIMUM
>>> >>> >> >>> result.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Dititik ini, artinya kita punya PositionScore, yang secara
>>> >>> >> >>> statistic-historikal, adalah logika perankingan terbaik.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Trading actual kita akan berusaha mengikuti logika yang sudah
>>> >>> >> >>> optimized
>>> >>> >> >>> ini.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Yang sedari tadi didiskusikan, adalah extreme cases dengan
>>> >>> >> >>> membolak-balik
>>> >>> >> >>> PositionScore, yang statistical counter argument-nya, sempurna
>>> >>> >> >>> mengikuti
>>> >>> >> >>> LOWEST atau HIGHEST score, tidak akan ketemu extreme result.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Karena sekarang kita bicara masa depan.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Itu kenapa, ada MonteCarlo test.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Salam.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com> [mailto:
>>> >>> >> >>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com> ] *On Behalf Of
>>> >>> >> >>> *Eko Widjajanto
>>> >>> >> >>> *Sent:* Tuesday, June 07, 2011 5:05 PM
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *Subject:* RE: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Wisnu, saya tersesat.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Bolehkan dijelaskan, from the very beginning, in simple
>>> >>> >> >>> bahasa,
>>> >>> >> >>> apa
>>> >>> >> >>> yang
>>> >>> >> >>> dimaksud dengan position score?
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Terima kasih,
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Eko
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com> [mailto:
>>> >>> >> >>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com> ] *On Behalf Of
>>> >>> >> >>> *Wisnu Mobile
>>> >>> >> >>> *Sent:* Tuesday, June 07, 2011 16:51 PM
>>> >>> >> >>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com>
>>> >>> >> >>> *Subject:* Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Secara umum ya, koreksi sedikit untuk persepsi tentang extreme
>>> >>> >> >>> cases.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Saya malah bisa katakan, dengan membalik Position Score, BISA
>>> >>> >> >>> DIPASTIKAN
>>> >>> >> >>> worst case scenario, TIDAK DIDAPATKAN.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Sama dengan, SEMPURNA mengikuti HIGHEST position score, juga
>>> BISA
>>> >>> >> >>> DIPASTIKAN, bahwa best case scenario, TIDAK DIDAPATKAN.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Kita bicara statistics modeling. Tidak akan mampu menyaingi
>>> dukun
>>> >>> >> >>> meramal
>>> >>> >> >>> masa depan.. :D
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2011/6/7 Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com
>>> >>> >> >>> <mailto:timurlangit.is.here%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Menurut pemahaman saya, cara reverse *berkemungkinan *akan
>>> >>> >> >>> memberikan
>>> >>> >> >>> gambaran tentang the extreme worst end, sementara kebalikannya
>>> >>> >> >>> berkemungkinan akan memberikan the other end, yaitu extreme
>>> best.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Sedangkan, seperti yg pak Wisnu terangkan, bahwa in reality
>>> >>> >> >>> seperti
>>> >>> >> >>> berburu, banyak perangkap yg dipasang, tak tahu mana yg akan
>>> >>> >> >>> dapat
>>> >>> >> >>> duluan.
>>> >>> >> >>> berbagai kemungkinan bisa terjadi. Dengan asumsi position
>>> >>> >> >>> score
>>> >>> >> >>> related
>>> >>> >> >>> to
>>> >>> >> >>> bagus tidaknya sinyal, meskipun sudah dipasang positionscore
>>> >>> >> >>> pasti
>>> >>> >> >>> tidaklah
>>> >>> >> >>> mungkin yg didapat hanya yg bagus-bagus saja atau hanya yg
>>> >>> >> >>> jelek-jelek
>>> >>> >> >>> saja
>>> >>> >> >>> jika di reverse.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Pada backtest, dalam hari yg sama, system memang bisa memilih
>>> >>> >> >>> 4
>>> >>> >> >>> yg
>>> >>> >> >>> terbaik
>>> >>> >> >>> saja dari 10 confirmed sinyal yg tersedia. dan jangan lupa
>>> >>> >> >>> bahwa
>>> >>> >> >>> 10 confirmed sinyal yg tersedia itu adalah dari data EOD,
>>> >>> >> >>> karena
>>> >>> >> >>> yg
>>> >>> >> >>> di
>>> >>> >> >>> backtest khan data EOD. Yg mana pada real time nya dari jam
>>> >>> >> >>> 9-30
>>> >>> >> >>> s/d
>>> >>> >> >>> 16-00
>>> >>> >> >>> no one knows apakah 4 yg terbaik itu yg datang duluan. Karena
>>> >>> >> >>> itu,
>>> >>> >> >>> MoCa
>>> >>> >> >>> dibutuhkan untuk mensimulasikan how if, masing2nya datang
>>> >>> >> >>> dengan
>>> >>> >> >>> urutan
>>> >>> >> >>> yg
>>> >>> >> >>> berbeda2. kemungkinan terjelek terbaik seperti apa yg bisa
>>> >>> >> >>> terjadi.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Makanya, saya melihat quantitative trading approach memang
>>> >>> >> >>> menjanjikan
>>> >>> >> >>> akan membuat trading lebih tenang, karena kenapa pusing dgn
>>> hiruk
>>> >>> >> >>> pikuk
>>> >>> >> >>> org2
>>> >>> >> >>> yg cuan besar dari saham A yg kebetulan tidak terpilih oleh
>>> >>> >> >>> kita
>>> >>> >> >>> pada
>>> >>> >> >>> real
>>> >>> >> >>> time trading. Sepanjang MoCa telah memberikan gambaran overall
>>> >>> >> >>> ekspektasi
>>> >>> >> >>> kita dalam setahun, bukan harian, tidak perlu khawatir jika
>>> stock
>>> >>> >> >>> pick
>>> >>> >> >>> hari
>>> >>> >> >>> ini ternyata gagal.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Kira2 kaya begitu Pak Wisnu?
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Timur.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com
>>> >>> >> >>> <mailto:blessing8189%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> jadi menurut pak wisnu, cara reverse tidak valid di gunakan
>>> untuk
>>> >>> >> >>> mencari
>>> >>> >> >>> margin of error ?
>>> >>> >> >>> logicnya bagaimana ?
>>> >>> >> >>> mungkin ada point2 yg tidak terjangkau atau tertinggal dalam
>>> >>> >> >>> pemahaman
>>> >>> >> >>> saya.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> sungguh mohon pencerahan, dan maaf bila telah merepotkan.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> salam,
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> On 6/7/2011 3:44 PM, Wisnu Mobile wrote:
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Karena kita selalu BERHARAP untuk bisa memprediksi FUTURE
>>> >>> >> >>> secara
>>> >>> >> >>> EXACT.
>>> >>> >> >>> Jadi, dengan apa yang terjadi dimasa lalu, kita BERHARAP untuk
>>> >>> >> >>> terulang
>>> >>> >> >>> lagi. Which is human, tetapi reality tidak bekerja begitu,
>>> ins't?
>>> >>> >> >>> Or
>>> >>> >> >>> at
>>> >>> >> >>> least, tidak selalu begitu.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> PositionScoring adalah satu PENDEKATAN (yang bisa ditest,
>>> >>> >> >>> dioptimisasi,
>>> >>> >> >>> divalidate), untuk mendapatkan gambaran UMUM tentang PROSES
>>> >>> >> >>> perankingan
>>> >>> >> >>> macam apa yang akan memberikan result OPTIMUM.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> So, PositionScore adalah sebuah AFTER-THE-FACT pattern/logic,
>>> >>> >> >>> yang
>>> >>> >> >>> kita
>>> >>> >> >>> gunakan DALAM usaha kita untuk match performa backtest, yang
>>> >>> >> >>> HISTORICAL
>>> >>> >> >>> itu.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Jadi PositionScore adalah sebuah STATISTICAL FACT, yang dalam
>>> >>> >> >>> trading
>>> >>> >> >>> actual kita tetap akan menderita MARGIN OF ERROR, tepatnya
>>> margin
>>> >>> >> >>> of
>>> >>> >> >>> imprecision.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Cara mencari margin of imprecision ini? MOCA random test.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com
>>> >>> >> >>> <mailto:blessing8189%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> saya pakai simple logic saja pak wisnu :)
>>> >>> >> >>> kita pakai positionscore artinya expect best result. (
>>> >>> >> >>> biasanya
>>> >>> >> >>> sih
>>> >>> >> >>> ini
>>> >>> >> >>> yang di cari2 semua system )
>>> >>> >> >>> ketika positionscore di reverse, kita boleh mengharap akan
>>> >>> >> >>> mendapatkan
>>> >>> >> >>> kebalikannya :D
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> well, memang sih cara reverse ini belum saya compare dengan
>>> MoCa,
>>> >>> >> >>> jadi
>>> >>> >> >>> gak
>>> >>> >> >>> tau juga bagaimana hasilnya.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> bagaimana menurut pak wisnu?
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> salam,
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> On 6/7/2011 2:00 PM, Wisnu Mobile wrote:
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Good question!
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Let's play with d logic.. :D
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Apa dasar berpikirnya bahwa lowest scored pick akan memberikan
>>> >>> >> >>> LOWEST
>>> >>> >> >>> end
>>> >>> >> >>> result?
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> :D
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com
>>> >>> >> >>> <mailto:blessing8189%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Mungkin pemahaman newbie salah, tapi dalam logic pemahaman
>>> >>> >> >>> newbie,
>>> >>> >> >>> kita
>>> >>> >> >>> sebenarnya tidak perlu MoCa test pada positionscore, karena
>>> >>> >> >>> kita
>>> >>> >> >>> bisa
>>> >>> >> >>> menginstruksikan afl untuk melakukan pick up position di mulai
>>> >>> >> >>> pada
>>> >>> >> >>> saham
>>> >>> >> >>> yg
>>> >>> >> >>> mempunyai lowest score terlebih dahulu. Ini lebih ringkas,
>>> karena
>>> >>> >> >>> cuma
>>> >>> >> >>> perlu
>>> >>> >> >>> sekali test saja untuk mengetahui realibility system,
>>> >>> >> >>> dibanding
>>> >>> >> >>> dengan
>>> >>> >> >>> MoCa
>>> >>> >> >>> test yg perlu iteration yg cukup agar outputnya valid, dan
>>> itupun
>>> >>> >> >>> belum
>>> >>> >> >>> tentu mendapatkan the lowest CAR/MDD benchmark yg dapat
>>> >>> >> >>> dicapai
>>> >>> >> >>> system.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> caranya gimana?
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> kita define positionscore rules pada variable tersendiri, dan
>>> >>> >> >>> kemudian
>>> >>> >> >>> mereversenya dengan menggunakan 1/x, dimana x adalah variable
>>> >>> >> >>> positionscorenya.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> score = your positionscore rules/idea here...;
>>> >>> >> >>> positionscore = 1/score;
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> apakah bisa menjadi pengganti MoCa test?
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> CMIIW
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> salam,
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> On 6/7/2011 11:21 AM, Timur Langit wrote:
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Semisal;
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> > saya punya trading system,
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> - backtested CAR/MDD=10,
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> - lulus WF utk MaxOpenPos, global optimum at 4 positions.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> - MoCa test pada position score CAR/MDD ranged 7-13, median
>>> >>> >> >>> CAR
>>> >>> >> >>> di 150%
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> data diatas adalah buatan (meskipun gagal, ada yg pernah
>>> dapatkan
>>> >>> >> >>> CAR/MDD sepuluhan)
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Pemahaman saya thd MoCa atas position score;
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Jika system di atas mengeluarkan perintah beli atas 10 saham,
>>> >>> >> >>> maka pejam mata saya tinggal eksekusi 4 diantaranya yg
>>> >>> >> >>> kebetulan
>>> >>> >> >>> offer
>>> >>> >> >>> price
>>> >>> >> >>> masih berada pada BuyPrice system tersebut. Apes2nya saya
>>> >>> >> >>> dapat
>>> >>> >> >>> CAR/MDD =
>>> >>> >> >>> 7.
>>> >>> >> >>> Betul begitu Pak WIsnu?
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Kalau benar demikian, sebagai mechanical trader, trading plan
>>> >>> >> >>> menjadi
>>> >>> >> >>> sesederhana berupa watch list, alerting system, serta
>>> >>> >> >>> kegesitan
>>> >>> >> >>> dan
>>> >>> >> >>> ketepatan dalam mengeksekusi.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Timur
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2011/6/7 <caktono@gmail.com <mailto:caktono%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Trading adalah bisnis serius.
>>> >>> >> >>> Perlakukan selayaknya sebuah bisnis.
>>> >>> >> >>> Don't have trading plan, don' trade.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Thanks for reminder
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> CT
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL,
>>> >>> >> >>> Nyambung
>>> >>> >> >>> Teruuusss...!
>>> >>> >> >>> ------------------------------
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *From: *Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com
>>> >>> >> >>> <mailto:wisnu.working%40gmail.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *Sender: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:%2Aamibroker-4-bei%40yahoogroups.com>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *Date: *Tue, 7 Jun 2011 10:21:16 +0700
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *To: *AB4<amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:amibroker-4-bei%40yahoogroups.com> >
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *ReplyTo: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >>> >> >>> <mailto:%2Aamibroker-4-bei%40yahoogroups.com>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> *Subject: *[Komunitas AmiBroker] Stick to your trade plan.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Selamat pagi!
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Pagi tadi saya sempatkan skimming posting di banyak milis.
>>> Sedang
>>> >>> >> >>> banyak
>>> >>> >> >>> bear berkeliaran rupanya.. Untung saya jarang-jarang baca
>>> >>> >> >>> email,
>>> >>> >> >>> bisa-bisa
>>> >>> >> >>> susah tidur saya. :D
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Disini saya mau menyemangati saja, bukan untuk membeli atau
>>> >>> >> >>> menjual,
>>> >>> >> >>> tetapi untuk confident terhadap trading plan anda sendiri!
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 1. Lupakan bahwa di market ada saints, yang akan memberi tahu
>>> >>> >> >>> kita
>>> >>> >> >>> kapan
>>> >>> >> >>> masuk kapan keluar. Big BS noises! Yang ada adalah
>>> fear-mongering
>>> >>> >> >>> bear
>>> >>> >> >>> messenger yang feeds on your fear, atau bully bullish
>>> >>> >> >>> messenger
>>> >>> >> >>> yang
>>> >>> >> >>> feeds
>>> >>> >> >>> on your greed. Easy to understand motives, but still one
>>> pathetic
>>> >>> >> >>> way
>>> >>> >> >>> of
>>> >>> >> >>> living.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> 2. Satu-satunya yang bisa anda percaya, adalah riset dan plan
>>> >>> >> >>> anda
>>> >>> >> >>> sendiri! Stick to it!
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Ada pesan implisit disitu, artinya sebelum masuk ke sebuah
>>> >>> >> >>> posisi,
>>> >>> >> >>> plan
>>> >>> >> >>> well. Dengan begitu, risk assessment sudah dilakukan, dan
>>> >>> >> >>> sticking
>>> >>> >> >>> to
>>> >>> >> >>> the
>>> >>> >> >>> plan, hanyalah sesederhana menerima risk plan tadi.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Kalau belum punya plan? Do not trade, read a lot, study a lot.
>>> >>> >> >>> Stock
>>> >>> >> >>> market is not a good place to gamble. Mending ke kasino,
>>> >>> >> >>> banyak
>>> >>> >> >>> yang
>>> >>> >> >>> bening-bening, good foods, plenty of fun way to lose money.
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> Salam confident ya!
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> No virus found in this incoming message.
>>> >>> >> >>> Checked by AVG - www.avg.com
>>> >>> >> >>> Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3676 - Release
>>> >>> >> >>> Date:
>>> >>> >> >>> 06/08/11
>>> >>> >> >>> 01:35:00
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>> No virus found in this incoming message.
>>> >>> >> >>> Checked by AVG - www.avg.com
>>> >>> >> >>> Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3676 - Release
>>> >>> >> >>> Date:
>>> >>> >> >>> 06/08/11
>>> >>> >> >>> 01:35:00
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>>
>>> >>> >> >>
>>> >>> >> >>
>>> >>> >> >
>>> >>> >>
>>> >>> >> <C__Program Files_AmiBroker_Reports_GT Test Pos Sizing-20.pdf>
>>> >>> >> <C__Program Files_AmiBroker_Reports_GT Test Trend Followe.pdf>
>>> >>> >
>>> >>>
>>> >>
>>> >
>>> >
>>>
>>>
>>>
>>
>
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - www.avg.com
> Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3707 - Release Date: 06/16/11
> 13:34:00
>
>

------------------------------------

Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/