Re: [Komunitas AmiBroker] (RESULT 1.1) : ASK : Pos Sizing Van Thrap malah bikin sistem kurang agresif dan profit turun jauh?

Oh y kelupaan...

Disana di US bs per lmbar...

Sy di hk n US pak...

HK per lot jg...

Best Regards,

Christopher Tahir

Blog: http://ez-stock.blogspot.com

MSN: chris_tahir@hotmail.com

YM: chris_tahir@ymail.com

Sent from my iPad

On Jun 16, 2011, at 7:45 PM, yogha sam <yogasampurno@gmail.com> wrote:

 

pak RG mantap sekali hasilnya
ini sistem trend following ya?
data yang dipakai dari tahun berapa sampai berapa pak?
Max. trade % drawdown ada yang sampai 80%, mungkin karena data ada
yang belum diadjusted. Bisa dicoba Backtest Individual Saham, lalu di
short change%nya, cari tahu kenapa bisa sampai -80% di trade tersebut.

On 6/16/11, Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com> wrote:
> Haloo,
> malam semuanya, gara2 ga bisa trading, saya malah jadi sempat beberes sistem
> :)
>
> thx pak Timur buat nunjukin cara cepat ngecek posisi loss tradenya,
> hari ini bener2 konsen ngoprek lossnya. saya sdh cukup puas dgn
> perbandingan win n lossnya, 60:30...
>
> berikut saya sertakan pdf backtest hasil perbaikan stoplossnya. kalau
> boleh pak Timur, pak Eco, pak Chris, pak Husni, pak Eko pak Wisnu dan
> yg lain jg sharing hasil backtestnya dunk? buat perbandingan....
>
> soal max consecutive loss sy blm sempat selidiki pak, badan udah minta
> istirahat dolo, remuk pinggang saia.... T_____T
>
> oya, ini saya pakai ticker nya pak Husni, Safe Yahoo atau apa ya itu
> namanya, jd ada 1 titik acuan yg tetap, kali2 nanti ada yg backtest
> sistemnya kalau bisa pakai settingan backtestnya pak Husni jg dgn
> watchlist beliau, sehingga perbandingannya bisa apple to apple... duhh
> lemes...
>
> pak Chris, bpk jg trading di market Sing n US ya pak? kalau blh tau
> pakai broker apa ya pak? karena saya blm confidence menaruh uang
> ratusan jt rp di broker luar....terus soal setting vol amibroker gmn
> bpk ngakalinnya ya pak? kan beda setting dgn yg di luar, di indo
> harus dibagi 500 seperti pak Dendo kmrn bilang?
>
> thanks all buat diskusinya, mantabb
>
> mao tidur dolo ane... :)
>
> On 6/16/11, Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com> wrote:
>> Hahahhaa...
>> Pak Rahmat kocak abis....
>> Sy taunya jg obrak abrik Helpnya mpok Ami...
>> Coba cari keywork pake Backtest ato Walkforward, ntar byk tuh settingannya
>> yg bisa dimasukin ke dlm coding pak...
>> Nah ada lg tuh code TickSize, jadi kita bs set fraksi harga saham kita...
>> Saya akalin dgn MarketID();
>> Kebetulan sy trade di 3 bursa, jd ticksize yg Indo ga bs pake di US, so sy
>> pakenya gini pak:
>> Ticksize= iif( marketid(1) == IHSG , syarat tick size IHSG , foreign
>> ticksize );
>> Ini bs membantu dlm backtesting saham bukan hanya terkunci di IHSG, tp di
>> luaran jg bisa...
>>
>> Best Regards,
>> Christopher Tahir
>> Blog: http://ez-stock.blogspot.com
>> MSN: chris_tahir@hotmail.com
>> YM: chris_tahir@ymail.com
>>
>> Sent from my iPad
>>
>> On Jun 16, 2011, at 9:42 AM, Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com>
>> wrote:
>>
>>> oiya pak Chris,
>>>
>>> benull juga *tepok jidattttt*
>>>
>>> thanks masterrr
>>>
>>> On 6/15/11, Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com> wrote:
>>> > Tambakan RoundLotSize = 500;
>>> > Soal yg lain coba tny para master...
>>> >
>>> > Best Regards,
>>> > Christopher Tahir
>>> > Blog: http://ez-stock.blogspot.com
>>> > MSN: chris_tahir@hotmail.com
>>> > YM: chris_tahir@ymail.com
>>> >
>>> > Sent from my iPad
>>> >
>>> > On Jun 15, 2011, at 9:50 PM, Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com>
>>> > wrote:
>>> >
>>> >> Malam para mechanical traders :)
>>> >>
>>> >> saya rada kaget jg nemuin tulisan pak Eco di bawah ini soal position
>>> >> sizing, karena ini yg lagi saya terapkan di trading real saya. thanks
>>> >> so much pak Eco.
>>> >>
>>> >> nahh masalahnya, waktu saya backtest hasilnya koq lebih jelek ya
>>> >> dibanding position sizing biasa ( jumlah capital/max open position).
>>> >> dalam hal CAR/MDD dan ending capitalnya?
>>> >>
>>> >> untuk max system drawdownnya mmg jadi kecil bgt kalau pakai position
>>> >> sizing, cuma -6%, sdg kalau pakai cara biasa sampai -16.65%.
>>> >>
>>> >> oya, bedanya max system drawdown dgn max trade drawdown itu apa ya?
>>> >>
>>> >> i think i need a little punch in the head, something big mistake that
>>> >> i do but i cant see it
>>> >>
>>> >> coba tolong saya dikeroyok rame2 (dgn komen2 tentunya :D) biar saya
>>> >> bisa liat gajah di pelupuk mata saya ini :)
>>> >>
>>> >> oya, position sizingnya pak Eco saya ganti sedikit dgn formula yg sy
>>> >> pakai, 1ATR, dan trailstop ATRnya ga saya pakai (lohh jgn2 salah saya
>>> >> disini ya? o_O)
>>> >>
>>> >> oya, saya jg rada bingung membulatkan hasil lot yg hrs sy beli ke
>>> >> standar lot 500lembar di perhitungan afl pos sizing saya, jadi saya
>>> >> leave it be aja dulu...
>>> >>
>>> >> ini afl pos sizing sy :
>>> >>
>>> >> MaxOpenPos=Param("MaxOpenPositions", 8, 1, 10, 1);
>>> >> SetOption("MaxOpenPositions", MaxOpenPos);
>>> >>
>>> >> TrailStopAmount = 1 * ATR( 15 );
>>> >> Capital = 100000000; /* IMPORTANT: Set it also in the Settings:
>>> >> Initial Equity */
>>> >> pasang = Capital/MaxOpenPos;
>>> >>
>>> >> Risk = 0.02*pasang;
>>> >> PositionSize = (Risk/TrailStopAmount)*BuyPrice;
>>> >>
>>> >> jd yg sy pakai cuma pos sizing aja, sell stopnya ga saya pakai
>>> >>
>>> >> terlampir hasil backtest saya
>>> >>
>>> >> btw mau tanya, bagaimana membatasi backtest di tahun yg kita mau saja?
>>> >> misal 2005-2010 saja?
>>> >>
>>> >> thanks in advance
>>> >>
>>> >> On 6/8/11, Eco Syariah <esyariah@gmail.com> wrote:
>>> >> > Nemu lagi...
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> > For the end, here is an example of Tharp's ATR-based position sizing
>>> >> > technique coded in AFL:
>>> >> >
>>> >> > Buy = <your buy formula here>
>>> >> > Sell = 0; // selling only by stop
>>> >> >
>>> >> > TrailStopAmount = 2 * ATR( 20 );
>>> >> > Capital = 100000; /* IMPORTANT: Set it also in the Settings: Initial
>>> >> > Equity
>>> >> > */
>>> >> >
>>> >> > Risk = 0.01*Capital;
>>> >> > PositionSize = (Risk/TrailStopAmount)*BuyPrice;
>>> >> > ApplyStop( 2, 2, TrailStopAmount, 1 );
>>> >> >
>>> >> > The technique could be summarized as follows:
>>> >> >
>>> >> > The total equity per symbol is $100,000, we set the risk level at 1%
>>> >> > of
>>> >> > total equity. Risk level is defined as follows: if a trailing stop
>>> >> > on
>>> >> > a
>>> >> > $50
>>> >> > stock is at, say, $45 (the value of two ATR's against the position),
>>> >> > the
>>> >> > $5
>>> >> > loss is divided into the $1000 risk to give 200 shares to buy. So,
>>> >> > the
>>> >> > loss
>>> >> > risk is $1000 but the allocation risk is 200 shares x $50/share or
>>> >> > $10,000.
>>> >> > So, we are
>>> >> > allocating 10% of the equity to the purchase but only risking $1000.
>>> >> > *(Edited
>>> >> > excerpt from the AmiBroker mailing list)*
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> > 2011/6/8 Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
>>> >> >
>>> >> >> Ini saya nemu di menu help... mungkin yg dimaksud dynamic position
>>> >> >> size
>>> >> >> atau position size yang berubah sesuai dengan perubahan volalitas
>>> >> >> harga
>>> >> >> ?
>>> >> >>
>>> >> >> *You can also use more sophisticated position sizing methods. For
>>> >> >> example
>>> >> >> volatility-based position sizing (Van Tharp-style):*
>>> >> >>
>>> >> >> *PositionSize = -2 * BuyPrice/(2*ATR(10));*
>>> >> >>
>>> >> >> *That way you are investing investing 2% of PORTFOLIO equity in the
>>> >> >> trade
>>> >> >> adjusted by BuyPrice/2*ATR factor.*
>>> >> >> Thanks,
>>> >> >> ES
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >> 2011/6/8 Husni <husni.gumilang@gmail.com>
>>> >> >>
>>> >> >>>
>>> >> >>>
>>> >> >>>
>>> >> >>>
>>> >> >>> Ini mas Rachmat Guntur kan... mudah2an ndak salah ingat.
>>> >> >>>
>>> >> >>> //==========
>>> >> >>>
>>> >> >>> Pertama: terima kasih mas Husni untuk penjelasannya... kalo
>>> >> >>> berkenan
>>> >> >>> porsi
>>> >> >>> perjelasan Position Size ditambah lagi... dari contoh PositionSize
>>> >> >>> =
>>> >> >>> Equity / MaxOpenPosition misal Equity sisa 80 MaxOpenPos 8 -->
>>> >> >>> PosSize
>>> >> >>> =
>>> >> >>> 80/8 atau 10 per open position (cmiiw)... pertanyaannya: apakah
>>> >> >>> metode
>>> >> >>> ini
>>> >> >>> maksimal ? bagaimana kalau PosSize nya ndak rata2 10 per posisi...
>>> >> >>> misal
>>> >> >>> ada
>>> >> >>> yang 5 25 50 = 80, apakah dengan cara ini hasilnya akan lebih
>>> >> >>> buruk/baik
>>> >> >>> ?
>>> >> >>>
>>> >> >>> Dari contoh, Equity adalah Rp. 800juta, OpenPosition kita adalah 7
>>> >> >>> saham
>>> >> >>> dgn PositionSize sekitar Rp. 100 juta-an. Sisanya tinggal 1 lagi
>>> >> >>> kesempatan
>>> >> >>> BUY saham dg CASH Rp. 80 juta . Jadi PositionSize = Equity (Cash
>>> >> >>> tersisia) / Open Position yg tersisa = 80 juta / 1 = Rp. 80 juta.
>>> >> >>> Jadi
>>> >> >>> persamaannya berubah seiring dengan perubahan dalam Cash dam Sisa
>>> >> >>> OpenPosition.
>>> >> >>>
>>> >> >>>
>>> >> >>> Kedua: mas Rachmat... kesannya memang seperti tidak bergeser...
>>> >> >>> buat
>>> >> >>> saya
>>> >> >>> pribadi kalo ada materi yg diulang2 tidak ada salahnya dan semakin
>>> >> >>> memantapkan pemahamannya... tapi saya setuju bhw diskusinya harus
>>> >> >>> bergeser
>>> >> >>> maju... dan dengan Kerangka Trading System ini, saya berharap kita
>>> >> >>> punya
>>> >> >>> panduan mengenai apa saja yang akan dibahas dan sudah sampai
>>> >> >>> dimana
>>> >> >>> pembahasannya, makanya tolong dikoreksi kalau Kerangka itu salah
>>> >> >>> sehingga
>>> >> >>> kita mempunyai panduan lengkap dan utuh dalam membangun suatu
>>> >> >>> Trading
>>> >> >>> System
>>> >> >>> dan evaluasinya.
>>> >> >>>
>>> >> >>> Bagi saya, saya harus menghargai setiap pertanyaan yg ada. Karena
>>> >> >>> pemahaman setiap orang berbeda . Karena itulah milis AB ada ,untuk
>>> >> >>> saling
>>> >> >>> berbagi dan membantu. Satu saat kita bertanya (take), saat yg lain
>>> >> >>> kita
>>> >> >>> menjawab (give). Balance lah
>>> >> >>>
>>> >