RE: [Komunitas AmiBroker] (RESULT 1.1) : ASK : Pos Sizing Van Thrapmalah bikin sistem kurang agresif dan profit turun jauh?

Untuk saya pribadi agak mirip dgn Pak Timur, berusaha mencari system dgn MDD < 20%, kalau CAR masih dibawah 100%. Target saya memang CAR/MDD > 4.0

 

Oh iya, ketika saya pernah menggunakan data Yahoo dan IMQ, maka hasilnya berbeda akibatnya maka  (hampir) semua varibel yg dioptiomasi seperti MaxOpenPos, MAIHSG, dll pun berbeda antara ke-2 sumber data tsb. Demikian pula ketika kita menggunakan Watchlist yg berbeda. Hal ini menyadarkan saya bahwa dengan pendekatan QTS dapat disimpulkan bahwa TRADING SISTEM BERSIFAT PERSONAL, artinya berbeda antara satu dengan lainnya. Saya sudah sering mendengar ungkapan tsb, hanya saja dahulu tidak bisa membayangkan bagaimana penerapan di real trading …

 

Jadi kalau dari pendekatan QTS, kurang tepat kalau kita memberikan (menjual ???) Trading Sistem kita pada orang lain karena hal2 yg saya sebutkan diatas pasti berbeda, belum lagi gaya trading si trader tsb apakah REAL TIME atau DELAYED .So akhirnya silahkan simpulkan sendiri dengan pihak2 yg menawarkan TS yg seragam pada semua orang J   

 

Selamat belajar …

 

From: amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com] On Behalf Of TimurLangit
Sent: Friday, June 17, 2011 6:55 AM
To: Milis Amibroker
Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] (RESULT 1.1) : ASK : Pos Sizing Van Thrapmalah bikin sistem kurang agresif dan profit turun jauh?

 

 

Huebat eui Pak Rahmat.
Keep up the spirit Pak.

Sekedar utk menyemangati, CAR system saya lebih rendah dari punya Pak Rahmat, tapi nggak banyak. Saya orgnya risk averse shg saya kerja keras sekali mencari system yg minimum loss. Akhirnya Alhamdulillah dapat avg %loss cuma -2.7% dengan MaxTradeDD cuma -20%, kalau MaxSysDD rahasia ya. Win:Loss ratio masih bagusan Pak Rahmat, saya punya 58 : 42.

Tetap Semangat, see you on top.
Timur

---

From: Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com>

Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com

Date: Thu, 16 Jun 2011 19:10:42 +0700

To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>

ReplyTo: amibroker-4-bei@yahoogroups.com

Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] (RESULT 1.1) : ASK : Pos Sizing Van Thrap malah bikin sistem kurang agresif dan profit turun jauh?

 

 

Haloo,
malam semuanya, gara2 ga bisa trading, saya malah jadi sempat beberes sistem :)

thx pak Timur buat nunjukin cara cepat ngecek posisi loss tradenya,
hari ini bener2 konsen ngoprek lossnya. saya sdh cukup puas dgn
perbandingan win n lossnya, 60:30...

berikut saya sertakan pdf backtest hasil perbaikan stoplossnya. kalau
boleh pak Timur, pak Eco, pak Chris, pak Husni, pak Eko pak Wisnu dan
yg lain jg sharing hasil backtestnya dunk? buat perbandingan....

soal max consecutive loss sy blm sempat selidiki pak, badan udah minta
istirahat dolo, remuk pinggang saia.... T_____T

oya, ini saya pakai ticker nya pak Husni, Safe Yahoo atau apa ya itu
namanya, jd ada 1 titik acuan yg tetap, kali2 nanti ada yg backtest
sistemnya kalau bisa pakai settingan backtestnya pak Husni jg dgn
watchlist beliau, sehingga perbandingannya bisa apple to apple... duhh
lemes...

pak Chris, bpk jg trading di market Sing n US ya pak? kalau blh tau
pakai broker apa ya pak? karena saya blm confidence menaruh uang
ratusan jt rp di broker luar....terus soal setting vol amibroker gmn
bpk ngakalinnya ya pak? kan beda setting dgn yg di luar, di indo
harus dibagi 500 seperti pak Dendo kmrn bilang?

thanks all buat diskusinya, mantabb

mao tidur dolo ane... :)

On 6/16/11, Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com> wrote:
> Hahahhaa...
> Pak Rahmat kocak abis....
> Sy taunya jg obrak abrik Helpnya mpok Ami...
> Coba cari keywork pake Backtest ato Walkforward, ntar byk tuh settingannya
> yg bisa dimasukin ke dlm coding pak...
> Nah ada lg tuh code TickSize, jadi kita bs set fraksi harga saham kita...
> Saya akalin dgn MarketID();
> Kebetulan sy trade di 3 bursa, jd ticksize yg Indo ga bs pake di US, so sy
> pakenya gini pak:
> Ticksize= iif( marketid(1) == IHSG , syarat tick size IHSG , foreign
> ticksize );
> Ini bs membantu dlm backtesting saham bukan hanya terkunci di IHSG, tp di
> luaran jg bisa...
>
> Best Regards,
> Christopher Tahir
> Blog: http://ez-stock.blogspot.com
> MSN: chris_tahir@hotmail.com
> YM: chris_tahir@ymail.com
>
> Sent from my iPad
>
> On Jun 16, 2011, at 9:42 AM, Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com>
> wrote:
>
>> oiya pak Chris,
>>
>> benull juga *tepok jidattttt*
>>
>> thanks masterrr
>>
>> On 6/15/11, Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com> wrote:
>> > Tambakan RoundLotSize = 500;
>> > Soal yg lain coba tny para master...
>> >
>> > Best Regards,
>> > Christopher Tahir
>> > Blog: http://ez-stock.blogspot.com
>> > MSN: chris_tahir@hotmail.com
>> > YM: chris_tahir@ymail.com
>> >
>> > Sent from my iPad
>> >
>> > On Jun 15, 2011, at 9:50 PM, Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com>
>> > wrote:
>> >
>> >> Malam para mechanical traders :)
>> >>
>> >> saya rada kaget jg nemuin tulisan pak Eco di bawah ini soal position
>> >> sizing, karena ini yg lagi saya terapkan di trading real saya. thanks
>> >> so much pak Eco.
>> >>
>> >> nahh masalahnya, waktu saya backtest hasilnya koq lebih jelek ya
>> >> dibanding position sizing biasa ( jumlah capital/max open position).
>> >> dalam hal CAR/MDD dan ending capitalnya?
>> >>
>> >> untuk max system drawdownnya mmg jadi kecil bgt kalau pakai position
>> >> sizing, cuma -6%, sdg kalau pakai cara biasa sampai -16.65%.
>> >>
>> >> oya, bedanya max system drawdown dgn max trade drawdown itu apa ya?
>> >>
>> >> i think i need a little punch in the head, something big mistake that
>> >> i do but i cant see it
>> >>
>> >> coba tolong saya dikeroyok rame2 (dgn komen2 tentunya :D) biar saya
>> >> bisa liat gajah di pelupuk mata saya ini :)
>> >>
>> >> oya, position sizingnya pak Eco saya ganti sedikit dgn formula yg sy
>> >> pakai, 1ATR, dan trailstop ATRnya ga saya pakai (lohh jgn2 salah saya
>> >> disini ya? o_O)
>> >>
>> >> oya, saya jg rada bingung membulatkan hasil lot yg hrs sy beli ke
>> >> standar lot 500lembar di perhitungan afl pos sizing saya, jadi saya
>> >> leave it be aja dulu...
>> >>
>> >> ini afl pos sizing sy :
>> >>
>> >> MaxOpenPos=Param("MaxOpenPositions", 8, 1, 10, 1);
>> >> SetOption("MaxOpenPositions", MaxOpenPos);
>> >>
>> >> TrailStopAmount = 1 * ATR( 15 );
>> >> Capital = 100000000; /* IMPORTANT: Set it also in the Settings:
>> >> Initial Equity */
>> >> pasang = Capital/MaxOpenPos;
>> >>
>> >> Risk = 0.02*pasang;
>> >> PositionSize = (Risk/TrailStopAmount)*BuyPrice;
>> >>
>> >> jd yg sy pakai cuma pos sizing aja, sell stopnya ga saya pakai
>> >>
>> >> terlampir hasil backtest saya
>> >>
>> >> btw mau tanya, bagaimana membatasi backtest di tahun yg kita mau saja?
>> >> misal 2005-2010 saja?
>> >>
>> >> thanks in advance
>> >>
>> >> On 6/8/11, Eco Syariah <esyariah@gmail.com> wrote:
>> >> > Nemu lagi...
>> >> >
>> >> >
>> >> > For the end, here is an example of Tharp's ATR-based position sizing
>> >> > technique coded in AFL:
>> >> >
>> >> > Buy = <your buy formula here>
>> >> > Sell = 0; // selling only by stop
>> >> >
>> >> > TrailStopAmount = 2 * ATR( 20 );
>> >> > Capital = 100000; /* IMPORTANT: Set it also in the Settings: Initial
>> >> > Equity
>> >> > */
>> >> >
>> >> > Risk = 0.01*Capital;
>> >> > PositionSize = (Risk/TrailStopAmount)*BuyPrice;
>> >> > ApplyStop( 2, 2, TrailStopAmount, 1 );
>> >> >
>> >> > The technique could be summarized as follows:
>> >> >
>> >> > The total equity per symbol is $100,000, we set the risk level at 1%
>> >> > of
>> >> > total equity. Risk level is defined as follows: if a trailing stop on
>> >> > a
>> >> > $50
>> >> > stock is at, say, $45 (the value of two ATR's against the position),
>> >> > the
>> >> > $5
>> >> > loss is divided into the $1000 risk to give 200 shares to buy. So,
>> >> > the
>> >> > loss
>> >> > risk is $1000 but the allocation risk is 200 shares x $50/share or
>> >> > $10,000.
>> >> > So, we are
>> >> > allocating 10% of the equity to the purchase but only risking $1000.
>> >> > *(Edited
>> >> > excerpt from the AmiBroker mailing list)*
>> >> >
>> >> >
>> >> >
>> >> > 2011/6/8 Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
>> >> >
>> >> >> Ini saya nemu di menu help... mungkin yg dimaksud dynamic position
>> >> >> size
>> >> >> atau position size yang berubah sesuai dengan perubahan volalitas
>> >> >> harga
>> >> >> ?
>> >> >>
>> >> >> *You can also use more sophisticated position sizing methods. For
>> >> >> example
>> >> >> volatility-based position sizing (Van Tharp-style):*
>> >> >>
>> >> >> *PositionSize = -2 * BuyPrice/(2*ATR(10));*
>> >> >>
>> >> >> *That way you are investing investing 2% of PORTFOLIO equity in the
>> >> >> trade
>> >> >> adjusted by BuyPrice/2*ATR factor.*
>> >> >> Thanks,
>> >> >> ES
>> >> >>
>> >> >>
>> >> >>
>> >> >> 2011/6/8 Husni <husni.gumilang@gmail.com>
>> >> >>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Ini mas Rachmat Guntur kan... mudah2an ndak salah ingat.
>> >> >>>
>> >> >>> //==========
>> >> >>>
>> >> >>> Pertama: terima kasih mas Husni untuk penjelasannya... kalo
>> >> >>> berkenan
>> >> >>> porsi
>> >> >>> perjelasan Position Size ditambah lagi... dari contoh PositionSize
>> >> >>> =
>> >> >>> Equity / MaxOpenPosition misal Equity sisa 80 MaxOpenPos 8 -->
>> >> >>> PosSize
>> >> >>> =
>> >> >>> 80/8 atau 10 per open position (cmiiw)... pertanyaannya: apakah
>> >> >>> metode
>> >> >>> ini
>> >> >>> maksimal ? bagaimana kalau PosSize nya ndak rata2 10 per posisi...
>> >> >>> misal
>> >> >>> ada
>> >> >>> yang 5 25 50 = 80, apakah dengan cara ini hasilnya akan lebih
>> >> >>> buruk/baik
>> >> >>> ?
>> >> >>>
>> >> >>> Dari contoh, Equity adalah Rp. 800juta, OpenPosition kita adalah 7
>> >> >>> saham
>> >> >>> dgn PositionSize sekitar Rp. 100 juta-an. Sisanya tinggal 1 lagi
>> >> >>> kesempatan
>> >> >>> BUY saham dg CASH Rp. 80 juta . Jadi PositionSize = Equity (Cash
>> >> >>> tersisia) / Open Position yg tersisa = 80 juta / 1 = Rp. 80 juta.
>> >> >>> Jadi
>> >> >>> persamaannya berubah seiring dengan perubahan dalam Cash dam Sisa
>> >> >>> OpenPosition.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Kedua: mas Rachmat... kesannya memang seperti tidak bergeser...
>> >> >>> buat
>> >> >>> saya
>> >> >>> pribadi kalo ada materi yg diulang2 tidak ada salahnya dan semakin
>> >> >>> memantapkan pemahamannya... tapi saya setuju bhw diskusinya harus
>> >> >>> bergeser
>> >> >>> maju... dan dengan Kerangka Trading System ini, saya berharap kita
>> >> >>> punya
>> >> >>> panduan mengenai apa saja yang akan dibahas dan sudah sampai dimana
>> >> >>> pembahasannya, makanya tolong dikoreksi kalau Kerangka itu salah
>> >> >>> sehingga
>> >> >>> kita mempunyai panduan lengkap dan utuh dalam membangun suatu
>> >> >>> Trading
>> >> >>> System
>> >> >>> dan evaluasinya.
>> >> >>>
>> >> >>> Bagi saya, saya harus menghargai setiap pertanyaan yg ada. Karena
>> >> >>> pemahaman setiap orang berbeda . Karena itulah milis AB ada ,untuk
>> >> >>> saling
>> >> >>> berbagi dan membantu. Satu saat kita bertanya (take), saat yg lain
>> >> >>> kita
>> >> >>> menjawab (give). Balance lah
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Ketiga: bongkar dapur dan time frame... saya lihat mas Husni hanya
>> >> >>> ngasih
>> >> >>> contoh saja, ndak bongkar dapur koq... juga mengenai time frame,
>> >> >>> diskusi
>> >> >>> ini
>> >> >>> sebenarnya applied ke All Time Frame, tinggal kita yang
>> >> >>> menyesuaikan.
>> >> >>> Misal:
>> >> >>> kalau kita mau bangun sistem dengan time frame yang lebih
>> >> >>> panjang...
>> >> >>> maka
>> >> >>> gunakan data weekly/monthly atau indikatornya di set ke yang
>> >> >>> periodnya
>> >> >>> panjang... contoh Sistem MA pendek: Cross(C, MA5)... MA Panjang:
>> >> >>> Cross(MA50,
>> >> >>> MA100) dll.
>> >> >>>
>> >> >>> Tapi yang pasti belum bergeser itu peserta diskusi orangnya cuma
>> >> >>> yang
>> >> >>> itu-itu doang... hehehe... mudah2an temen2 ndak bosan.
>> >> >>>
>> >> >>> Kalau ada contoh AFL kumplit untuk suatu sistem, memang lebih
>> >> >>> bagus...
>> >> >>> sehingga kita tinggal membahas item2nya saja... tapi disatu sisi
>> >> >>> saya
>> >> >>> khawatir tidak mendidik, karena rata2 orang senengnya copas tanpa
>> >> >>> mengerti
>> >> >>> apa yang dicopas.
>> >> >>>
>> >> >>> Tolong dibenerin.
>> >> >>>
>> >> >>> Thanks,
>> >> >>> ES
>> >> >>>
>> >> >>> 2011/6/8 <broniscoklat78@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Halo paks,
>> >> >>> Mumpung lagi sepi marketnya, nice discussion, cuma sy liat sdh bbrp
>> >> >>> lama
>> >> >>> koq cuma muter2 di pemakaian testnya saja ya? :)
>> >> >>>
>> >> >>> Mmg betul utk berperang senjatanya harus bagus dan hrs tau cara
>> >> >>> pakainya.
>> >> >>> Makanya saya ga nyesel beli amibroker :D
>> >> >>>
>> >> >>> Cuma saya liat diskusinya sdh harus digeser. Dari optimasi
>> >> >>> penggunaan
>> >> >>> tools ke implementasi nya. Soalnya kan ini QTS, bkn WF dan MOCA di
>> >> >>> ami,
>> >> >>> WF
>> >> >>> dan MOCA di ami cuma bagian penting dr QTS utk pengujian sistem
>> >> >>> kan?
>> >> >>> Seharusnya kl sdh QTS berarti goalnya ke automatic trading, tapi yg
>> >> >>> profitable, karena sdh diuji dgn baik.
>> >> >>>
>> >> >>> Sepemikiran sy, begitu pakai QTS, analisa pola langsung sdh ga
>> >> >>> kepakai,
>> >> >>> karena ga bisa automatic. Skr, kl analisa2 tradisional itu ga
>> >> >>> dipakai,
>> >> >>> kita
>> >> >>> grogi ga? Seharusnya kl spt pak Wisnu yg sdh mantav, ga grogi lagi
>> >> >>> :)
>> >> >>>
>> >> >>> Sy dpt buku dr internet, tentang automatic system ini, (dr 4shared)
>> >> >>> di
>> >> >>> buku itu, jaman sblm ą∂ą ami, dibandingkan macam2 sistem dgn
>> >> >>> drawdownnya
>> >> >>> masing2, apa itu sistem MA,dll.
>> >> >>>
>> >> >>> Sy ‎?gªg tau apa buku itu masih valid ‎?gªg, tapi sy pgn liat para
>> >> >>> masters
>> >> >>> mulai bergeser berdiskusi tentang sistemnya. Ga usah bongkar dapur,
>> >> >>> tapi
>> >> >>> saling membandingkan saja, kelebihan dan kelemahannya. Diskusi
>> >> >>> sistem
>> >> >>> ini
>> >> >>> sy
>> >> >>> pikir lgsg jd bias, karena tiap org beda timeframe dan resikonya :)
>> >> >>> tapi
>> >> >>> kayanya bakal menarik :)
>> >> >>>
>> >> >>> Kan ini QTS, Quantitative Trading system (dev). Belum keliatan nih
>> >> >>> system
>> >> >>> devnya, baru cara ngujinya aja (pengertian Q nya aja:))
>> >> >>>
>> >> >>> Sori no offend ya :)
>> >> >>>
>> >> >>> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>> >> >>> ------------------------------
>> >> >>>
>> >> >>> *From: *"Husni" <husni.gumilang@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>> *Sender: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> >> >>>
>> >> >>> *Date: *Wed, 8 Jun 2011 11:28:12 +0700
>> >> >>>
>> >> >>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>> >> >>>
>> >> >>> *ReplyTo: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> >> >>>
>> >> >>> *Subject: *RE: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position - Watch
>> >> >>> List -
>> >> >>> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?)
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Mas Husni... terima kasih atas pencerahannya...
>> >> >>>
>> >> >>> Saya mau ulangi pelajarannya ttg MaxOpenPosition sesuai dengan yang
>> >> >>> saya
>> >> >>> pahami... please CMIIW.
>> >> >>>
>> >> >>> *Pengertian MaxOpenPosition
>> >> >>> *
>> >> >>> 1) Jika MaxOpenPos = 8 --> maka secara simultan maximum open
>> >> >>> position
>> >> >>> (in
>> >> >>> trade) yg akan dilakukan sistem = 8 open position berdasarkan Sisa
>> >> >>> Equity...
>> >> >>> atau sistem akan selalu cek --> Sisa Equity/Sisa MaxOpenPos = Open
>> >> >>> Position.
>> >> >>> 2) Misal saat ini sudah ada 6 posisi open (in trade) --> maka dari
>> >> >>> banyak
>> >> >>> sinyal Buy, sistem hanya akan buka 2 open position lagi berdasarkan
>> >> >>> sisa
>> >> >>> Equity.
>> >> >>>
>> >> >>> 1. MaxOpenPos = 8 , tidak berarti langsung buka 8 posisi pada hari
>> >> >>> pertama,,, kalau misalkan sinyal BUY yg valid hanya ada 2, maka
>> >> >>> YANG
>> >> >>> DI-BUY
>> >> >>> HANYA 2 SAJA pada hari itu, sehingga yg tersisa 6. Misalkan
>> >> >>> keesokan
>> >> >>> harinya ternyata tidak ada SINYAL BUY yg valid, maka tidak ada
>> >> >>> transaksi
>> >> >>> pada hari tsb dan sisa tetap 6. Kalau besoknya ada 1 sinyal BUY dan
>> >> >>> tidak
>> >> >>> ada sinyal SELL thd saham yg sudah diOPEN maka OpenPosisi hari tsb
>> >> >>> adalah
>> >> >>> 3,
>> >> >>> dengan sisa 5. Demikian seterusnya.
>> >> >>>
>> >> >>> 2. Misalkan 1 bulan kemudian Open Position kita sudah 8, sehingga
>> >> >>> tidak
>> >> >>> bisa beli yg baru lagi. Misalkan juga Equity awal Rp. 800 juta,
>> >> >>> sehingga
>> >> >>> setiap buka posisi sekitar Rp. 100 juta. Kenapa pakai istilah
>> >> >>> 'sekitar'
>> >> >>> ,karena kita transaksi menggunakan lot (500 saham) sehingga pasti
>> >> >>> tidak
>> >> >>> akan
>> >> >>> pas Rp.100 juta untuk setiap transaksi. Katakanlah ada sisa equity
>> >> >>> (cash
>> >> >>> )
>> >> >>> Rp. 5 juta. Dan hari itu ada sinyal SELL 1 saham A dgn posisi
>> >> >>> Cutloss
>> >> >>> (negative) dgn nilai jual Rp. 75 juta. Di akhir hari itu posisi
>> >> >>> Cash
>> >> >>> kita
>> >> >>> adalah Rp. 80 juta yg berasal dari Rp. 5 juta sisa cash dan Rp. 75
>> >> >>> juta
>> >> >>> dr
>> >> >>> hasil penjualan saham A. Besoknya ada sinyal BUY saham B, tentu
>> >> >>> saja
>> >> >>> kita
>> >> >>> tidak bisa membuka posisi Rp. 100 juta, wong cashnya Cuma ada Rp.
>> >> >>> 80
>> >> >>> juta.
>> >> >>> Nah dengan perintah SetOption("AllowPositionShrinking", *True*)pada
>> >> >>> system kita maka akan dilakukan pembelian saham B di sekitar Rp. 80
>> >> >>> juta
>> >> >>> tsb. Istilahnya Pak Wisnu itu MEMAKSIMALKAN MODAL , dak mau rugi he
>> >> >>> he
>> >> >>> he
>> >> >>> …Kalau tidak ada perintah diatas maka pembelian saham B tidak akan
>> >> >>> dilakukan.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 3. Kita bisa melihat dan BELAJAR BANYAK bagaimana AB melakukan
>> >> >>> Manajemen Modalnya dengan merubah Settingan Report menjadi
>> >> >>> *Detailed
>> >> >>> Log*
>> >> >>> seperti di bawah ini :
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Kalau dilakukan BackTest maka hasilnya seperti ini :
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Bisa juga dilihat posisi Equity dan Cash kita :
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Untuk memudahkan melihat dan menganalisa, report tsb bisa diexport
>> >> >>> ke
>> >> >>> format CSV sehingga bisa dilihat di EXCEL,,,
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> *Apakah ada kaitan MaxOpenPos ini dengan watch list ?* --> jelas
>> >> >>> ADA.
>> >> >>>
>> >> >>> 3) Pertama, isi watch list TIDAK terbatas 8 saham pilihan saja...
>> >> >>> tapi
>> >> >>> boleh 10, 20 atau 30 dst... Ambil contoh WList berisi 20 saham.
>> >> >>> 4) Kemudian sistem dapat 5 sinyal buy lagi dari 20 saham yg ada di
>> >> >>> WList... tapi sisa maximum open position cuma ada 2 ?
>> >> >>> 5) Maka sisa 2 maximum open position itu akan DIPILIH oleh sistem
>> >> >>> berdasarkan PositionScore spt yg dijelaskan mas Husni.
>> >> >>>
>> >> >>> Untuk 'rule of thumb' MaxOpenPosition adalah 10% dari Watchlist yg
>> >> >>> ada
>> >> >>> .Jadi kalau MaxOpenPos = 5, Watchlist ada sekitar 50 saham
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> *Apakah ada kaitan antara MaxOpenPosition, WList dengan
>> >> >>> PositionSize
>> >> >>> ?*
>> >> >>>
>> >> >>> PositionSize = Equity / MaxOpenPosition .
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Silahkan dilanjutkan mas Husni dan teman2 ... sekali lagi please
>> >> >>> CMIIW
>> >> >>> dlm
>> >> >>> pemahaman saya di atas.
>> >> >>>
>> >> >>> Thanks,
>> >> >>> ES
>> >> >>>
>> >> >>> 2011/6/7 Husni <husni.gumilang@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Pak Eko, coba saya bantu sesuai dengan pemahaman saya yg sederhana
>> >> >>> (newbie) :
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 1. Dalam konteks BackTest, misalkan kita sudah tentukan Maximal
>> >> >>> Open Position kita 8. Artinya maximal portofolio kita adalah 8
>> >> >>> saham.
>> >> >>> Akibat
>> >> >>> lainnya setiap kita buka posisi (BUY) maka menggunakan Rp. Equity /
>> >> >>> 8
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 2. Katakanlah saat ini kita sudah memiliki 6 posisi dalam
>> >> >>> portofolio kita, sehingga SISA YG BOLEH KITA BELI ADALAH 2 SAHAM
>> >> >>> LAGI.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 3. Misalkan system kita memberikan SINYAL BUY untuk 5 SAHAM.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 4. Pertanyaannya adalah, 2 saham manakah yg akan kita pilih
>> >> >>> diantara 5 SAHAM tsb ? .Karena kita hanya boleh pilih maximum 2
>> >> >>> SAHAM
>> >> >>> SAJA
>> >> >>> ..
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 5. Disinilah kita gunakan konsep POSITION SCORE, agar bisa
>> >> >>> MENGURUTKAN mana yg terbaik sehingga yg diambil adalah 2 SAHAM
>> >> >>> TERATAS
>> >> >>> oleh
>> >> >>> AB . Sedangkan 3 sisanya KITA ABAIKAN .
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 6. Lalu bagaimana CARANYA ?. Tergantung kita pakai system apa …
>> >> >>> Kalau kita memakai system yg beli di harga murah (BLSH) maka
>> >> >>> Position
>> >> >>> Score
>> >> >>> diurutkan dgn INDIKATOR yg sebanding dgn murah/mahalnya saham tsb.
>> >> >>> Misalkan PositionScore
>> >> >>> = 100 – RSI() . Sebaliknya kalau system kita BREAKPEAKER (BHSH)
>> >> >>> maka
>> >> >>> bisa
>> >> >>> berupa PositionScore = RSI() . Ini hanya contoh saja, ide yg lain
>> >> >>> boleh2
>> >> >>> saja digunakan, yg penting filosofinya sama …
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 7. Mari kita pake contoh. Misalkan saat ini system kita
>> >> >>> mengeluarkan 5 SINYAL BUY untuk 5 SAHAM (A,B,C,D,E). Katakanlah
>> >> >>> RSI(A)
>> >> >>> =
>> >> >>> 30,
>> >> >>> RSI(B) = 90, RSI(C) = 50, RSI(D) = 10, RSI(E) = 45.
>> >> >>>
>> >> >>> Kalau kita menggunakan PositionScore = 100 – RSI() maka :
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScore(A) = 100 – 30 = 70
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScore(B) = 100 – 90 = 10
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScore(C) = 100 – 50 = 50
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScore(D) = 100 – 10 = 90
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScore(E) = 100 – 45 = 55
>> >> >>>
>> >> >>> Jadi 2 saham yg diambil oleh AB dalam BackTesting adalah *D *dgn
>> >> >>> PosScore 90, dan *A* dgn PosScore 70 karena 2 saham inilah yg nilai
>> >> >>> PositionScore nya TERTINGGI
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Sedangkan kalau kita menggunakan PositionScore = RSI() maka :
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScore(A) = 30
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScore(B) = 90
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScore(C) = 50
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScore(D) = 10
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScore(E) = 45
>> >> >>>
>> >> >>> Jadi 2 saham yg diambil oleh AB dalam BackTesting adalah *B *dgn
>> >> >>> PosScore 90, dan *C* dgn PosScore 50 karena 2 saham inilah yg nilai
>> >> >>> PositionScore nya TERTINGGI
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 8. Itu kan dalam BackTest …. , kalau dalam RealTrading bagaimana ?
>> >> >>> Salah
>> >> >>> satu idenya kita menggunakan fasilitas Explore di AB yg memfilter
>> >> >>> saham2
>> >> >>> apa saja yg SIAP BELI/ SIAP JUAL dimana SALAH SATU KOLOMNYA
>> >> >>> menggunakan
>> >> >>> formula yg sama dgn PositionScore , misalkan AddColumn(RSI(),
>> >> >>> "RSI",
>> >> >>> 1.2
>> >> >>> ); dan ambil yg RSI nya TERTINGGI .
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Contoh hasil Explore nya :
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 9. Semoga bisa membantu Pak Eko …
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Salam Belajar
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Husni
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> //==============================================
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 2011/6/7 Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Sorry, saya koreksi sedikit:
>> >> >>>
>> >> >>> 1. Saya bukan tidak meyakini, justru saya SANGAT YAKIN, kalau
>> >> >>> membalik
>> >> >>> positionscore, TIDAK AKAN memberikan extreme worst result.
>> >> >>>
>> >> >>> 2. Sebaiknya tidak me-multi-tafsirkan metodologi. Saya selalu
>> >> >>> berpikir,
>> >> >>> who am I against those well established science? Jadi mestinya
>> >> >>> bukan
>> >> >>> tentang
>> >> >>> open minded atau bukan.
>> >> >>>
>> >> >>> 3. Saya malah lebih bisa mengerti, apabila seseorang mau abusing
>> >> >>> metodologi, mengerti penuh risk nya.
>> >> >>>
>> >> >>> So that is, I make my stand very clear.
>> >> >>>
>> >> >>> Salam.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 2011/6/7 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Ketika kita berhadapan dengan multiple entry signal, kita perlu
>> >> >>> melakukan
>> >> >>> perankingan, Pak Eko.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Supaya backtest bisa mengikuti dan mensimulasikan, kita buatkan
>> >> >>> logika
>> >> >>> PositionScore. Logikanya bisa macam-macam.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Logika ini bisa diuji, dioptimisasi, sehingga mendapatkan OPTIMUM
>> >> >>> result.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Dititik ini, artinya kita punya PositionScore, yang secara
>> >> >>> statistic-historikal, adalah logika perankingan terbaik.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Trading actual kita akan berusaha mengikuti logika yang sudah
>> >> >>> optimized
>> >> >>> ini.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Yang sedari tadi didiskusikan, adalah extreme cases dengan
>> >> >>> membolak-balik
>> >> >>> PositionScore, yang statistical counter argument-nya, sempurna
>> >> >>> mengikuti
>> >> >>> LOWEST atau HIGHEST score, tidak akan ketemu extreme result.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Karena sekarang kita bicara masa depan.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Itu kenapa, ada MonteCarlo test.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Salam.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>> >> >>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Eko Widjajanto
>> >> >>> *Sent:* Tuesday, June 07, 2011 5:05 PM
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> >> >>>
>> >> >>> *Subject:* RE: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Wisnu, saya tersesat.
>> >> >>>
>> >> >>> Bolehkan dijelaskan, from the very beginning, in simple bahasa, apa
>> >> >>> yang
>> >> >>> dimaksud dengan position score?
>> >> >>>
>> >> >>> Terima kasih,
>> >> >>>
>> >> >>> Eko
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>> >> >>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Wisnu Mobile
>> >> >>> *Sent:* Tuesday, June 07, 2011 16:51 PM
>> >> >>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> >> >>> *Subject:* Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Secara umum ya, koreksi sedikit untuk persepsi tentang extreme
>> >> >>> cases.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Saya malah bisa katakan, dengan membalik Position Score, BISA
>> >> >>> DIPASTIKAN
>> >> >>> worst case scenario, TIDAK DIDAPATKAN.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Sama dengan, SEMPURNA mengikuti HIGHEST position score, juga BISA
>> >> >>> DIPASTIKAN, bahwa best case scenario, TIDAK DIDAPATKAN.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Kita bicara statistics modeling. Tidak akan mampu menyaingi dukun
>> >> >>> meramal
>> >> >>> masa depan.. :D
>> >> >>>
>> >> >>> 2011/6/7 Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Menurut pemahaman saya, cara reverse *berkemungkinan *akan
>> >> >>> memberikan
>> >> >>> gambaran tentang the extreme worst end, sementara kebalikannya
>> >> >>> berkemungkinan akan memberikan the other end, yaitu extreme best.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Sedangkan, seperti yg pak Wisnu terangkan, bahwa in reality seperti
>> >> >>> berburu, banyak perangkap yg dipasang, tak tahu mana yg akan dapat
>> >> >>> duluan.
>> >> >>> berbagai kemungkinan bisa terjadi. Dengan asumsi position score
>> >> >>> related
>> >> >>> to
>> >> >>> bagus tidaknya sinyal, meskipun sudah dipasang positionscore pasti
>> >> >>> tidaklah
>> >> >>> mungkin yg didapat hanya yg bagus-bagus saja atau hanya yg
>> >> >>> jelek-jelek
>> >> >>> saja
>> >> >>> jika di reverse.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Pada backtest, dalam hari yg sama, system memang bisa memilih 4 yg
>> >> >>> terbaik
>> >> >>> saja dari 10 confirmed sinyal yg tersedia. dan jangan lupa bahwa
>> >> >>> 10 confirmed sinyal yg tersedia itu adalah dari data EOD, karena yg
>> >> >>> di
>> >> >>> backtest khan data EOD. Yg mana pada real time nya dari jam 9-30
>> >> >>> s/d
>> >> >>> 16-00
>> >> >>> no one knows apakah 4 yg terbaik itu yg datang duluan. Karena itu,
>> >> >>> MoCa
>> >> >>> dibutuhkan untuk mensimulasikan how if, masing2nya datang dengan
>> >> >>> urutan
>> >> >>> yg
>> >> >>> berbeda2. kemungkinan terjelek terbaik seperti apa yg bisa terjadi.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Makanya, saya melihat quantitative trading approach memang
>> >> >>> menjanjikan
>> >> >>> akan membuat trading lebih tenang, karena kenapa pusing dgn hiruk
>> >> >>> pikuk
>> >> >>> org2
>> >> >>> yg cuan besar dari saham A yg kebetulan tidak terpilih oleh kita
>> >> >>> pada
>> >> >>> real
>> >> >>> time trading. Sepanjang MoCa telah memberikan gambaran overall
>> >> >>> ekspektasi
>> >> >>> kita dalam setahun, bukan harian, tidak perlu khawatir jika stock
>> >> >>> pick
>> >> >>> hari
>> >> >>> ini ternyata gagal.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Kira2 kaya begitu Pak Wisnu?
>> >> >>>
>> >> >>> Timur.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> jadi menurut pak wisnu, cara reverse tidak valid di gunakan untuk
>> >> >>> mencari
>> >> >>> margin of error ?
>> >> >>> logicnya bagaimana ?
>> >> >>> mungkin ada point2 yg tidak terjangkau atau tertinggal dalam
>> >> >>> pemahaman
>> >> >>> saya.
>> >> >>>
>> >> >>> sungguh mohon pencerahan, dan maaf bila telah merepotkan.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> salam,
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> On 6/7/2011 3:44 PM, Wisnu Mobile wrote:
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Karena kita selalu BERHARAP untuk bisa memprediksi FUTURE secara
>> >> >>> EXACT.
>> >> >>> Jadi, dengan apa yang terjadi dimasa lalu, kita BERHARAP untuk
>> >> >>> terulang
>> >> >>> lagi. Which is human, tetapi reality tidak bekerja begitu, ins't?
>> >> >>> Or
>> >> >>> at
>> >> >>> least, tidak selalu begitu.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> PositionScoring adalah satu PENDEKATAN (yang bisa ditest,
>> >> >>> dioptimisasi,
>> >> >>> divalidate), untuk mendapatkan gambaran UMUM tentang PROSES
>> >> >>> perankingan
>> >> >>> macam apa yang akan memberikan result OPTIMUM.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> So, PositionScore adalah sebuah AFTER-THE-FACT pattern/logic, yang
>> >> >>> kita
>> >> >>> gunakan DALAM usaha kita untuk match performa backtest, yang
>> >> >>> HISTORICAL
>> >> >>> itu.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Jadi PositionScore adalah sebuah STATISTICAL FACT, yang dalam
>> >> >>> trading
>> >> >>> actual kita tetap akan menderita MARGIN OF ERROR, tepatnya margin
>> >> >>> of
>> >> >>> imprecision.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Cara mencari margin of imprecision ini? MOCA random test.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> saya pakai simple logic saja pak wisnu :)
>> >> >>> kita pakai positionscore artinya expect best result. ( biasanya sih
>> >> >>> ini
>> >> >>> yang di cari2 semua system )
>> >> >>> ketika positionscore di reverse, kita boleh mengharap akan
>> >> >>> mendapatkan
>> >> >>> kebalikannya :D
>> >> >>>
>> >> >>> well, memang sih cara reverse ini belum saya compare dengan MoCa,
>> >> >>> jadi
>> >> >>> gak
>> >> >>> tau juga bagaimana hasilnya.
>> >> >>>
>> >> >>> bagaimana menurut pak wisnu?
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> salam,
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> On 6/7/2011 2:00 PM, Wisnu Mobile wrote:
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Good question!
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Let's play with d logic.. :D
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Apa dasar berpikirnya bahwa lowest scored pick akan memberikan
>> >> >>> LOWEST
>> >> >>> end
>> >> >>> result?
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> :D
>> >> >>>
>> >> >>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Mungkin pemahaman newbie salah, tapi dalam logic pemahaman newbie,
>> >> >>> kita
>> >> >>> sebenarnya tidak perlu MoCa test pada positionscore, karena kita
>> >> >>> bisa
>> >> >>> menginstruksikan afl untuk melakukan pick up position di mulai pada
>> >> >>> saham
>> >> >>> yg
>> >> >>> mempunyai lowest score terlebih dahulu. Ini lebih ringkas, karena
>> >> >>> cuma
>> >> >>> perlu
>> >> >>> sekali test saja untuk mengetahui realibility system, dibanding
>> >> >>> dengan
>> >> >>> MoCa
>> >> >>> test yg perlu iteration yg cukup agar outputnya valid, dan itupun
>> >> >>> belum
>> >> >>> tentu mendapatkan the lowest CAR/MDD benchmark yg dapat dicapai
>> >> >>> system.
>> >> >>>
>> >> >>> caranya gimana?
>> >> >>>
>> >> >>> kita define positionscore rules pada variable tersendiri, dan
>> >> >>> kemudian
>> >> >>> mereversenya dengan menggunakan 1/x, dimana x adalah variable
>> >> >>> positionscorenya.
>> >> >>>
>> >> >>> score = your positionscore rules/idea here...;
>> >> >>> positionscore = 1/score;
>> >> >>>
>> >> >>> apakah bisa menjadi pengganti MoCa test?
>> >> >>>
>> >> >>> CMIIW
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> salam,
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> On 6/7/2011 11:21 AM, Timur Langit wrote:
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Semisal;
>> >> >>>
>> >> >>> > saya punya trading system,
>> >> >>>
>> >> >>> - backtested CAR/MDD=10,
>> >> >>>
>> >> >>> - lulus WF utk MaxOpenPos, global optimum at 4 positions.
>> >> >>>
>> >> >>> - MoCa test pada position score CAR/MDD ranged 7-13, median CAR
>> >> >>> di 150%
>> >> >>>
>> >> >>> data diatas adalah buatan (meskipun gagal, ada yg pernah dapatkan
>> >> >>> CAR/MDD sepuluhan)
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Pemahaman saya thd MoCa atas position score;
>> >> >>>
>> >> >>> Jika system di atas mengeluarkan perintah beli atas 10 saham,
>> >> >>> maka pejam mata saya tinggal eksekusi 4 diantaranya yg kebetulan
>> >> >>> offer
>> >> >>> price
>> >> >>> masih berada pada BuyPrice system tersebut. Apes2nya saya dapat
>> >> >>> CAR/MDD =
>> >> >>> 7.
>> >> >>> Betul begitu Pak WIsnu?
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Kalau benar demikian, sebagai mechanical trader, trading plan
>> >> >>> menjadi
>> >> >>> sesederhana berupa watch list, alerting system, serta kegesitan dan
>> >> >>> ketepatan dalam mengeksekusi.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Timur
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 2011/6/7 <caktono@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Trading adalah bisnis serius.
>> >> >>> Perlakukan selayaknya sebuah bisnis.
>> >> >>> Don't have trading plan, don' trade.
>> >> >>>
>> >> >>> Thanks for reminder
>> >> >>>
>> >> >>> CT
>> >> >>>
>> >> >>> Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung
>> >> >>> Teruuusss...!
>> >> >>> ------------------------------
>> >> >>>
>> >> >>> *From: *Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>> >> >>>
>> >> >>> *Sender: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> >> >>>
>> >> >>> *Date: *Tue, 7 Jun 2011 10:21:16 +0700
>> >> >>>
>> >> >>> *To: *AB4<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>> >> >>>
>> >> >>> *ReplyTo: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> >> >>>
>> >> >>> *Subject: *[Komunitas AmiBroker] Stick to your trade plan.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Selamat pagi!
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Pagi tadi saya sempatkan skimming posting di banyak milis. Sedang
>> >> >>> banyak
>> >> >>> bear berkeliaran rupanya.. Untung saya jarang-jarang baca email,
>> >> >>> bisa-bisa
>> >> >>> susah tidur saya. :D
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Disini saya mau menyemangati saja, bukan untuk membeli atau
>> >> >>> menjual,
>> >> >>> tetapi untuk confident terhadap trading plan anda sendiri!
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 1. Lupakan bahwa di market ada saints, yang akan memberi tahu kita
>> >> >>> kapan
>> >> >>> masuk kapan keluar. Big BS noises! Yang ada adalah fear-mongering
>> >> >>> bear
>> >> >>> messenger yang feeds on your fear, atau bully bullish messenger
>> >> >>> yang
>> >> >>> feeds
>> >> >>> on your greed. Easy to understand motives, but still one pathetic
>> >> >>> way
>> >> >>> of
>> >> >>> living.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> 2. Satu-satunya yang bisa anda percaya, adalah riset dan plan anda
>> >> >>> sendiri! Stick to it!
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Ada pesan implisit disitu, artinya sebelum masuk ke sebuah posisi,
>> >> >>> plan
>> >> >>> well. Dengan begitu, risk assessment sudah dilakukan, dan sticking
>> >> >>> to
>> >> >>> the
>> >> >>> plan, hanyalah sesederhana menerima risk plan tadi.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Kalau belum punya plan? Do not trade, read a lot, study a lot.
>> >> >>> Stock
>> >> >>> market is not a good place to gamble. Mending ke kasino, banyak
>> >> >>> yang
>> >> >>> bening-bening, good foods, plenty of fun way to lose money.
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> Salam confident ya!
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> No virus found in this incoming message.
>> >> >>> Checked by AVG - www.avg.com
>> >> >>> Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3676 - Release Date:
>> >> >>> 06/08/11
>> >> >>> 01:35:00
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>> No virus found in this incoming message.
>> >> >>> Checked by AVG - www.avg.com
>> >> >>> Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3676 - Release Date:
>> >> >>> 06/08/11
>> >> >>> 01:35:00
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>>
>> >> >>
>> >> >>
>> >> >
>> >>
>> >> <C__Program Files_AmiBroker_Reports_GT Test Pos Sizing-20.pdf>
>> >> <C__Program Files_AmiBroker_Reports_GT Test Trend Followe.pdf>
>> >
>>
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3697 - Release Date: 06/16/11 13:34:00

__._,_.___

Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___