Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??

yes pa eco, subjektif.
makanya saya coba buat patokan minimum yang cocok dengan saya untuk
acuan mudahnya. ada baiknya kita jangan melihat hanya 1 acuan saja,
seperti CAR/MDD saja. misal CAR/MDD=5, tentu kita tertarik dengan
sistem trading ini, tapi ternyata dihasilkan dari CAR=25% dan MDD=5%
apa tipe trader petualang mau pakai?

seperti beberapa saat lalu saya pernah dapat CAR sampai >100% tapi MDD
nya sampai 40an%,, tampaknya saya tidak akan kuat untuk menahan equity
sampai minus 40% walaupun tahu backtest menunjukkan hasil akhir >100%
oleh sebab itu saya cari yang lebih rasional seperti CAR>50% dan MDD <20%

seperti pak wisnu bilang,, acuan kita index saja. memang kalau saya
coba backtest index rata-rata CAR sekitar 50%. tapi kalau mutual fund
tampaknya 2 tahun ini returnnya gila-gilaan ya, ada yang sampai
ratusan % gainnya.

di buku turtle ada acuan yang lebih robust yaitu: Regressed Annual
Return (RAR%) dan R-Cubed yang merupakan pengembangan dari CAR dan
CAR/MDD. Tapi karena belum dapat cara coding ke amibrokernya ya pakai
yang ada dulu saja hehehe...

On 6/27/11, Eco Syariah <esyariah@gmail.com> wrote:
> Kalau tidak salah... coba naikkan modalnya, siapa tau bener ?
>
> Regards,
> ES
>
> 2011/6/27 Donny Yudinata <oke_deh_81@yahoo.com>
>
>> **
>>
>>
>> Wah, CAR diatas 50% itu ga sulit ya? Then i still have a long way to go..
>> T
>> T... CAR saya mentok di 23% pak, walaupun MDD nya 6-7%. Boleh kasi tips
>> pak
>> gimana caranya naikin CAR supaya bisa naik ke angka segitu?
>> Thanks..
>>
>> Trade the right way
>> ------------------------------
>> *From: * Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>> *Sender: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> *Date: *Mon, 27 Jun 2011 17:44:18 +0700
>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>> *ReplyTo: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> *Subject: *Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>>
>>
>>
>> Pak CT ada benarnya, Pak Eko. Karena objective dan risk tolerance setiap
>> trader berbeda-beda.
>>
>> Tapi pegangannya begini:
>>
>> 1. CAR/MDD >=2, bagus. Artinya kemampu-labaan sistem dua kali lebih besar
>> dari potential risk yang dimiliki.
>>
>> 2. Berusaha untuk selalu mengalahkan INDEX/Mutual Fund terbaik di market
>> dimana kita trade. Kalau untuk Indonesia, kira2 CAR 50% keatas.
>>
>> Tidak terlalu sulit kan?
>>
>> :)
>>
>> On Mon, Jun 27, 2011 at 5:25 PM, Eko Widjajanto <ekow19d@gmail.com> wrote:
>>
>>>
>>>
>>> Subyektif == suka-suka gua?****
>>>
>>> Kok rasanya begimana begitu…****
>>>
>>> ** **
>>>
>>> Wisnu, tolong saya dikasih pencerahan****
>>>
>>> Eko****
>>>
>>> ** **
>>>
>>> ** **
>>>
>>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Christopher Tahir
>>> *Sent:* Monday, June 27, 2011 17:00 PM
>>>
>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Subject:* Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??****
>>>
>>> ** **
>>>
>>> ****
>>>
>>> Mnrt yg sy tau pak...****
>>>
>>> CAR n MDD itu subjektif...****
>>>
>>> Thanks...****
>>>
>>> Ada yg bs terima MDD 30%, ada yg hanya 10%...****
>>>
>>> jd ini subjektif****
>>>
>>> Best Regards,****
>>>
>>> Christopher Tahir****
>>>
>>> Blog: http://ez-stock.blogspot.com****
>>>
>>> MSN: chris_tahir@hotmail.com****
>>>
>>> YM: chris_tahir@ymail.com****
>>>
>>> ** **
>>>
>>> Sent from my iPad****
>>>
>>> ** **
>>>
>>> PS. Please forgive me for any mis-typing in the e-mail...:)****
>>>
>>>
>>> On Jun 27, 2011, at 4:35 PM, Eco Syariah <esyariah@gmail.com> wrote:****
>>>
>>> ****
>>>
>>> Mas Yogha,
>>>
>>> Nanya ya... saya selama ini suka terpukau dengan sistem yg CAR/MDD nya
>>> tinggi... dan memang benar mpok Ami bilang CAR/MDD > 2 is good.
>>> Yang mau saya tanya... berapa patokan CAR minimum dan MDD minimum yang
>>> layak untuk sebuah sistem ?
>>>
>>> Thanks,
>>> ES****
>>>
>>> 2011/6/27 yogha sam <yogasampurno@gmail.com>****
>>>
>>> sesuai email pertama bro CT, membuat custom metric baru,
>>> namun saya ubah kondisi min max CAR dan MDD nya,
>>> CAR/MDD baru ini apa bila CAR < 50% atau MDD > 20% maka nilainya 0.
>>> jadi gampang apabila di sort****
>>>
>>>
>>> On 6/27/11, Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com> wrote:
>>> > Pak Yogha ini formula utk apa ya??
>>> > Sorry kalo uda baca C programming uda lemot dahh...
>>> > Soal programming sy cukup gaptek, kecuali AFL :D...
>>> > Hahahhaha
>>> >
>>> > Best Regards,
>>> > Christopher Tahir
>>> > Blog: http://ez-stock.blogspot.com
>>> > MSN: chris_tahir@hotmail.com
>>> > YM: chris_tahir@ymail.com
>>> >
>>> > Sent from my iPad
>>> >
>>> > PS. Please forgive me for any mis-typing in the e-mail...:)
>>> >
>>> > On Jun 27, 2011, at 9:59 AM, yogha sam <yogasampurno@gmail.com> wrote:
>>> >
>>> >> yes, saya pikir juga begitu
>>> >>
>>> >> btw setelah cari sana sini ketemu juga cara untuk mendapatkan hasil
>>> >> result yang memperhitungkan hasil minimum dan maximum, misal CAR>50%
>>> >> dan MDD<20%
>>> >> tapi ternyata hasil atas custom metric ini tidak dapat digunakan
>>> >> sebagai target optimasi, jadi ya sia-sia juga hehe..
>>> >>
>>> >> sekiranya teman-teman ada yang butuh, berikut aflnya:
>>> >>
>>> >> // "CAR" > 50%.
>>> >> // "MaxSystemDrawdownPercent" < 20%.
>>> >>
>>> >> SetCustomBacktestProc("");
>>> >>
>>> >> if (Status("action") == actionPortfolio)
>>> >> {
>>> >> bo = GetBacktesterObject();
>>> >>
>>> >> bo.backtest();
>>> >>
>>> >> st = bo.getperformancestats(0);
>>> >>
>>> >> CARMDDVal = st.getvalue("CAR/MDD");
>>> >> CARVal = 0.01 * st.getvalue("CAR");
>>> >> MDDPctVal = 0.01 * st.getvalue("MaxSystemDrawdownPercent");
>>> >>
>>> >> CARMult = IIf(CARVal<0.5,
>>> >> 0.0,
>>> >> 1.00);
>>> >> MDDPctMult = IIf(MDDPctVal >0.2,
>>> >> 0.0,
>>> >> 1.00);
>>> >>
>>> >> ObFn = CARMDDVal * CARMult * MDDPctMult;
>>> >>
>>> >> bo.addcustommetric("CARMDDWanted", ObFn);
>>> >> }
>>> >>
>>> >> On 6/27/11, Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com> wrote:
>>> >> > Artinya logika optimisasinya belum robust, cenderung overfitting.
>>> >> >
>>> >> > Salah satu cara memperbaikinya, karena saya tidak tahu detilnya,
>>> buang
>>> >> > sebanyak mungkin optimizable parameters.
>>> >> >
>>> >> > Lebih baik punya sistem brutal/kasar dengan CAR/MDD 2-3, tapi
>>> >> > survive
>>> di
>>> >> > OOS.
>>> >> >
>>> >> > Salam.
>>> >> > -----Original Message-----
>>> >> > From: yogha sam <yogasampurno@gmail.com>
>>> >> > Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >> > Date: Sat, 25 Jun 2011 10:05:52
>>> >> > To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>> >> > Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >> > Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>>> >> >
>>> >> > pa eco: wah,, banyak berhubungan dengan bahasa program tampaknya,,
>>> >> > kelemahan saya pak,, hehe,, tapi akan coba dipelajari, thx sir
>>> >> >
>>> >> > pa wisnu: saya coba WF dengan target CAR/MDD sir,, hasil terlampir.
>>> >> > tapi tampaknya gagal ya. hasil OOS jauh sekali dengan IIS nya.
>>> >> > Apakah
>>> >> > ini menandakan sistem saya terlalu overfit?
>>> >> >
>>> >> > On 6/25/11, Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com> wrote:
>>> >> >> Selalu gunakan CAR/MDD.
>>> >> >>
>>> >> >> Memilih berdasarkan CAR, akan mendapatkan kecenderungan sistem yang
>>> >> >> bagus
>>> >> >> di
>>> >> >> In Sample, jelek di Out of Sample.
>>> >> >>
>>> >> >> Salam.
>>> >> >>
>>> >> >> -----Original Message-----
>>> >> >> From: Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
>>> >> >> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >> >> Date: Fri, 24 Jun 2011 14:59:04
>>> >> >> To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>> >> >> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> >> >> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>>> >> >>
>>> >> >> Mas Yogha,
>>> >> >>
>>> >> >> Coba ketik Expectancy di menu help... mungkin CBT ini yang dicari ?
>>> >> >>
>>> >> >> Regards,
>>> >> >> ES
>>> >> >>
>>> >> >> On Fri, Jun 24, 2011 at 11:06 AM, yogha sam <yogasampurno@gmail.com
>>> >
>>> >> >> wrote:
>>> >> >>
>>> >> >>> Halo all,
>>> >> >>> Seperti sudah sering disinggung di milis ini, target kita dalam
>>> >> >>> melakukan Optimization atau Walk Forward biasanya CAR atau
>>> >> >>> CAR/MDD.
>>> >> >>> Dan biasanya untuk melakukan Optimization atau Walk Forward pada
>>> >> >>> parameter yang banyak kita pasang "Smart (non-exhaustive)
>>> >> >>> optimization" supaya tidak memakan waktu yang lama. Dijelaskan
>>> dalam
>>> >> >>> Help nya Ami sbb:
>>> >> >>> (Optional) Select your optimization target in Automatic Analysis,
>>> >> >>> Settings, "Walk-Forward" tab, Optimization target field. If you
>>> skip
>>> >> >>> this step it will optimize for CAR/MDD (compound annual return
>>> divided
>>> >> >>> by maximum % drawdown).
>>> >> >>>
>>> >> >>> dan
>>> >> >>>
>>> >> >>> How does it work ?
>>> >> >>> The optimization is the process of finding minimum (or maximum) of
>>> >> >>> given function. Any trading system can be considered as a function
>>> of
>>> >> >>> certain number of arguments. The inputs are parameters and
>>> quotation
>>> >> >>> data , the output is your optimization target
>>> >> >>> (say CAR/MDD). And you are looking for maximum of given function.
>>> >> >>>
>>> >> >>> Ternyata benar, target yang berbeda menghasilkan result yang
>>> berbeda
>>> >> >>> pula.
>>> >> >>> Sebagai contoh :
>>> >> >>> 1.
>>> >> >>> saya memilih Target=CAR menghasilkan
>>> >> >>> CAR=290%
>>> >> >>> MDD=-44%
>>> >> >>> CAR/MDD= 6,53
>>> >> >>>
>>> >> >>> 2.
>>> >> >>> sedangkan dengan milih Target=CAR/MDD
>>> >> >>> CAR=120%
>>> >> >>> MDD=-14%
>>> >> >>> CAR/MDD= 8,11
>>> >> >>> agar adil result dengan men-sort best CAR sbb:
>>> >> >>> CAR=255%
>>> >> >>> MDD=-44%
>>> >> >>> CAR/MDD= 5,76
>>> >> >>>
>>> >> >>> Jadi ada perbedaan (walaupun tidak terlalu signifikan)
>>> >> >>>
>>> >> >>> Tapi apa ada cara untuk memilih target optimasi misal:
>>> >> >>> min CAR = 100%
>>> >> >>> min MDD =10%
>>> >> >>>
>>> >> >>> Mohon petunjuk teman-teman.
>>> >> >>>
>>> >> >>>
>>> >> >>> ------------------------------------
>>> >> >>>
>>> >> >>> Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data &
>>> >> >>> Pelatihan
>>> >> >>> silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
>>> >> >>> amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
>>> >> >>> http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
>>> >> >>> http://www.amibroker-4-bei.org
>>> >> >>>
>>> >> >>> Yahoo! Groups Links
>>> >> >>>
>>> >> >>>
>>> >> >>>
>>> >> >>>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> > ------------------------------------
>>> >> >
>>> >> > Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data &
>>> >> > Pelatihan
>>> >> > silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
>>> >> > amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
>>> >> > http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
>>> >> > http://www.amibroker-4-bei.org
>>> >> >
>>> >> > Yahoo! Groups Links
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> >
>>> >>
>>> >
>>>
>>>
>>> ------------------------------------
>>>
>>> Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data &
>>> Pelatihan
>>> silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
>>> amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
>>> http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
>>> http://www.amibroker-4-bei.org****
>>>
>>> Yahoo! Groups Links
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> ** **
>>>
>>> Reply to
>>> *sender*<esyariah@gmail.com?subject=Re%3A%20%5BKomunitas%20AmiBroker%5D%20Pilih%20CAR%20atau%20CAR%2FMDD%20%3F%3F>|
>>> Reply
>>> to
>>> *group*<amibroker-4-bei@yahoogroups.com?subject=Re%3A%20%5BKomunitas%20AmiBroker%5D%20Pilih%20CAR%20atau%20CAR%2FMDD%20%3F%3F>|
>>> Reply
>>> *via web
>>> post*<http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/post;_ylc=X3oDMTJyNGEwN2gyBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIxMzY5MDg5BGdycHNwSWQDMTcwNTAwMTI3OARtc2dJZAMxMjc3MgRzZWMDZnRyBHNsawNycGx5BHN0aW1lAzEzMDkxNjg1NDg-?act=reply&messageNum=12772>|
>>> *Start a New
>>> Topic*<http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/post;_ylc=X3oDMTJmaTdmZ2RnBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIxMzY5MDg5BGdycHNwSWQDMTcwNTAwMTI3OARzZWMDZnRyBHNsawNudHBjBHN0aW1lAzEzMDkxNjg1NDg->
>>> ****
>>>
>>> Messages in this
>>> topic<http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/message/12710;_ylc=X3oDMTM3cXFwcmtlBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIxMzY5MDg5BGdycHNwSWQDMTcwNTAwMTI3OARtc2dJZAMxMjc3MgRzZWMDZnRyBHNsawN2dHBjBHN0aW1lAzEzMDkxNjg1NDgEdHBjSWQDMTI3MTA->(
>>> *10*) ****
>>>
>>> *Recent Activity:* ****
>>>
>>> - * *
>>>
>>> ****
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>>
>>
>

------------------------------------

Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/