Mas Yogha,
Nanya ya... saya selama ini suka terpukau dengan sistem yg CAR/MDD nya tinggi... dan memang benar mpok Ami bilang CAR/MDD > 2 is good.
Yang mau saya tanya... berapa patokan CAR minimum dan MDD minimum yang layak untuk sebuah sistem ?
Thanks,
ES
2011/6/27 yogha sam <yogasampurno@gmail.com>
sesuai email pertama bro CT, membuat custom metric baru,
namun saya ubah kondisi min max CAR dan MDD nya,
CAR/MDD baru ini apa bila CAR < 50% atau MDD > 20% maka nilainya 0.
jadi gampang apabila di sort
On 6/27/11, Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com> wrote:
> Pak Yogha ini formula utk apa ya??
> Sorry kalo uda baca C programming uda lemot dahh...
> Soal programming sy cukup gaptek, kecuali AFL :D...
> Hahahhaha
>
> Best Regards,
> Christopher Tahir
> Blog: http://ez-stock.blogspot.com
> MSN: chris_tahir@hotmail.com
> YM: chris_tahir@ymail.com
>
> Sent from my iPad
>
> PS. Please forgive me for any mis-typing in the e-mail...:)
>
> On Jun 27, 2011, at 9:59 AM, yogha sam <yogasampurno@gmail.com> wrote:
>
>> yes, saya pikir juga begitu
>>
>> btw setelah cari sana sini ketemu juga cara untuk mendapatkan hasil
>> result yang memperhitungkan hasil minimum dan maximum, misal CAR>50%
>> dan MDD<20%
>> tapi ternyata hasil atas custom metric ini tidak dapat digunakan
>> sebagai target optimasi, jadi ya sia-sia juga hehe..
>>
>> sekiranya teman-teman ada yang butuh, berikut aflnya:
>>
>> // "CAR" > 50%.
>> // "MaxSystemDrawdownPercent" < 20%.
>>
>> SetCustomBacktestProc("");
>>
>> if (Status("action") == actionPortfolio)
>> {
>> bo = GetBacktesterObject();
>>
>> bo.backtest();
>>
>> st = bo.getperformancestats(0);
>>
>> CARMDDVal = st.getvalue("CAR/MDD");
>> CARVal = 0.01 * st.getvalue("CAR");
>> MDDPctVal = 0.01 * st.getvalue("MaxSystemDrawdownPercent");
>>
>> CARMult = IIf(CARVal<0.5,
>> 0.0,
>> 1.00);
>> MDDPctMult = IIf(MDDPctVal >0.2,
>> 0.0,
>> 1.00);
>>
>> ObFn = CARMDDVal * CARMult * MDDPctMult;
>>
>> bo.addcustommetric("CARMDDWanted", ObFn);
>> }
>>
>> On 6/27/11, Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com> wrote:
>> > Artinya logika optimisasinya belum robust, cenderung overfitting.
>> >
>> > Salah satu cara memperbaikinya, karena saya tidak tahu detilnya, buang
>> > sebanyak mungkin optimizable parameters.
>> >
>> > Lebih baik punya sistem brutal/kasar dengan CAR/MDD 2-3, tapi survive di
>> > OOS.
>> >
>> > Salam.
>> > -----Original Message-----
>> > From: yogha sam <yogasampurno@gmail.com>
>> > Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> > Date: Sat, 25 Jun 2011 10:05:52
>> > To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>> > Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> > Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>> >
>> > pa eco: wah,, banyak berhubungan dengan bahasa program tampaknya,,
>> > kelemahan saya pak,, hehe,, tapi akan coba dipelajari, thx sir
>> >
>> > pa wisnu: saya coba WF dengan target CAR/MDD sir,, hasil terlampir.
>> > tapi tampaknya gagal ya. hasil OOS jauh sekali dengan IIS nya. Apakah
>> > ini menandakan sistem saya terlalu overfit?
>> >
>> > On 6/25/11, Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com> wrote:
>> >> Selalu gunakan CAR/MDD.
>> >>
>> >> Memilih berdasarkan CAR, akan mendapatkan kecenderungan sistem yang
>> >> bagus
>> >> di
>> >> In Sample, jelek di Out of Sample.
>> >>
>> >> Salam.
>> >>
>> >> -----Original Message-----
>> >> From: Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
>> >> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> >> Date: Fri, 24 Jun 2011 14:59:04
>> >> To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>> >> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> >> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>> >>
>> >> Mas Yogha,
>> >>
>> >> Coba ketik Expectancy di menu help... mungkin CBT ini yang dicari ?
>> >>
>> >> Regards,
>> >> ES
>> >>
>> >> On Fri, Jun 24, 2011 at 11:06 AM, yogha sam <yogasampurno@gmail.com>
>> >> wrote:
>> >>
>> >>> Halo all,
>> >>> Seperti sudah sering disinggung di milis ini, target kita dalam
>> >>> melakukan Optimization atau Walk Forward biasanya CAR atau CAR/MDD.
>> >>> Dan biasanya untuk melakukan Optimization atau Walk Forward pada
>> >>> parameter yang banyak kita pasang "Smart (non-exhaustive)
>> >>> optimization" supaya tidak memakan waktu yang lama. Dijelaskan dalam
>> >>> Help nya Ami sbb:
>> >>> (Optional) Select your optimization target in Automatic Analysis,
>> >>> Settings, "Walk-Forward" tab, Optimization target field. If you skip
>> >>> this step it will optimize for CAR/MDD (compound annual return divided
>> >>> by maximum % drawdown).
>> >>>
>> >>> dan
>> >>>
>> >>> How does it work ?
>> >>> The optimization is the process of finding minimum (or maximum) of
>> >>> given function. Any trading system can be considered as a function of
>> >>> certain number of arguments. The inputs are parameters and quotation
>> >>> data , the output is your optimization target
>> >>> (say CAR/MDD). And you are looking for maximum of given function.
>> >>>
>> >>> Ternyata benar, target yang berbeda menghasilkan result yang berbeda
>> >>> pula.
>> >>> Sebagai contoh :
>> >>> 1.
>> >>> saya memilih Target=CAR menghasilkan
>> >>> CAR=290%
>> >>> MDD=-44%
>> >>> CAR/MDD= 6,53
>> >>>
>> >>> 2.
>> >>> sedangkan dengan milih Target=CAR/MDD
>> >>> CAR=120%
>> >>> MDD=-14%
>> >>> CAR/MDD= 8,11
>> >>> agar adil result dengan men-sort best CAR sbb:
>> >>> CAR=255%
>> >>> MDD=-44%
>> >>> CAR/MDD= 5,76
>> >>>
>> >>> Jadi ada perbedaan (walaupun tidak terlalu signifikan)
>> >>>
>> >>> Tapi apa ada cara untuk memilih target optimasi misal:
>> >>> min CAR = 100%
>> >>> min MDD =10%
>> >>>
>> >>> Mohon petunjuk teman-teman.
>> >>>
>> >>>
>> >>> ------------------------------------
>> >>>
>> >>> Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data &
>> >>> Pelatihan
>> >>> silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
>> >>> amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
>> >>> http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
>> >>> http://www.amibroker-4-bei.org
>> >>>
>> >>> Yahoo! Groups Links
>> >>>
>> >>>
>> >>>
>> >>>
>> >>
>> >>
>> >
>> >
>> > ------------------------------------
>> >
>> > Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data &
>> > Pelatihan
>> > silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
>> > amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
>> > http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
>> > http://www.amibroker-4-bei.org
>> >
>> > Yahoo! Groups Links
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >
>>
>
------------------------------------
Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org
Yahoo! Groups Links<*> Your email settings:
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment