Sistem intraday dipake EOD? Gimana maksudnya Pak? Jd itu sistem intraday, sepanjang hari kasih alert kalau ada signal, terus langsung pasang begitu ada preptobuy atau preptosell begitu ada signal kan? EOD nya gmn maksudnya Pak? Belum nangkep nih.
On 29/06/2011 18:02, Christopher Tahir wrote:
Nah sy system intraday dipake EOD pak..
Hehehhee...
Semua pake otomatis...
Kirim alert begitu ada sinyal pak...
Best Regards,
Christopher Tahir
Blog: http://ez-stock.blogspot.com
MSN: chris_tahir@hotmail.com
YM: chris_tahir@ymail.com
Sent from my iPad
PS. Please forgive me for any mis-typing in the e-mail...:)
On Jun 29, 2011, at 5:44 PM, "Willy B. Winata" <wbwinata@gmail.com> wrote:
> Thanks buat semua masukannya dan diskusinya, Pak Wisnu, Pak CT, Pak
> Rachmat, Pak Husni, Pak Eco, Pak Eko dan lainnya. Saya belajar banyak
> bgt. Mmg untuk soal kurangin drawdown kudu perhatiin satu2 itu trade
> nya, liat yang bikin loss trade kita itu polanya seperti apa. Alhasil
> lumayan, sudah bisa lebih baik dan WF sudah lulus. Tinggal malam ini
> komputer saya bakalan lembur lagi, karena mesti melalui tes terakhir
> MOCA. Mudah2an lulus juga.
>
> Btw, kayaknya rata2 pada ngembangin sistem yang intraday ya? kayaknya
> cuma saya kok ya yang EOD. Ada yang juga lagi ngembangin EOD?
>
> Salam,
> Willy
>
> On 28/06/2011 8:31, Rachmat Guntur wrote:
>> Halo pak,
>>
>> wahh kl itu, harus paham dulu sistem yg dipakai seperti apa, kalau
>> saya, trend follower, timeframe 1-2minggu, nunggu ada momentum.
>> berarti begitu ada sinyal trend melemah, saya keluar. karena pgnnya
>> trading cuma hold max 2minggu, saya tambahin qualifier momentum, jd jg
>> sama, begitu momentum flat or turun, saya out. tapi ini saya lagi mau
>> tambahin fractal sbg ganti resist line, tapi takutnya kebanyakan
>> qualifier, jd mungkin qualifier momentum saya cabut, lagi2 nanti saya
>> harus tes BT WF MC utk ngelihat bener ga kebanyakan qualifier. pakai
>> sedikit saja pak indikatornya...
>>
>> paling gampang seperti saran pak Timur pak, cari di tabel hasil
>> backtest, %loss terbesar, terus tanya kenapa :)
>>
>> its IMHO ya pak, ga da maksud menggurui, cuma berdasar yg saya alami
>> saja, skr sy lagi nunggu jawaban master satu itu agar fractalnya ga
>> forward paint... semoga dijawab... komat2 doa....
>>
>> On 6/28/11, Willy B. Winata<wbwinata@gmail.com> wrote:
>>> Pak Bronis, sori.
>>> Trade drawdown nya kalo mau dikecilin tips nya apa ya? Saya rada buntu
>>> nih di sana.
>>> Mohon pencerahan Pak.
>>>
>>> Salam,
>>> Willy
>>>
>>> On 27/06/2011 20:08, broniscoklat78@gmail.com wrote:
>>>> Sori pak, urun rembug saja
>>>>
>>>> Yg saya alami, trade drawdownnya dikecilin saja pak, tau2 CAR saya
>>>> membesar sendiri, guess I was lucky, waktu dicoba ke data yahoo
>>>> pemberian WS kmarin, ternyata CAR/MDDnya ga jomplang, beda 1 koma
>>>> saja. tp terakhir sy naikin dikit MDDnya, ngejar CAR, alhasil MDD sy
>>>> di 14%an. Itu yg terjadi di saya pak
>>>>
>>>> Terus soal initial equity lbh baik dibikin sama dgn rencana actual
>>>> trading kita pak, biar kita tahu ekspektansi ke depannya bagaimana.
>>>>
>>>> QTS ini menurut sy membuat kita berjalan kebalik. Maksudnya gini,
>>>> stelah BT WF MC, kita sdh ok dgn hasilnya, kita real trade (makanya
>>>> equitynya dibuat semirip dgn real trade). Rencana sy sbulan 3bln sy
>>>> review, sistem sy generate brp sinyal buy sell sy bisa ikuti brp? dan
>>>> hasil equity brp? Kemudian sy bandingkan rata2 kenaikan equity mirip
>>>> ga dgn hasil2 tes td?
>>>>
>>>> Jdnya spt kebalik, kita berjalan trading, kemudian review lg hasilnya
>>>> dgn BT WF MC, dan review generate tradenya actualnya.
>>>>
>>>> Bener2 ga blind trading jadinya, sdh ada jalannya, smoga jalannya sdh
>>>> diaspal n jalan sirkuit F1. Aminn
>>>>
>>>> CMIIW ya, oya, pak Chris jg sdh go live kan ya? Info2 pak gmn
>>>> perkembangannya?
>>>>
>>>> Thanks
>>>>
>>>> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>>>>
>>>> ----------------------------------------------------------
>>>> *From: * "Donny Yudinata"<oke_deh_81@yahoo.com>
>>>> *Sender: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> *Date: *Mon, 27 Jun 2011 12:36:05 +0000
>>>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>> *ReplyTo: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> *Subject: *Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>>>>
>>>> @chris : uda tuh, MDD naik jadi 20an%, tp CAR naik cuma ampe 35%,
>>>> alhasil CAR/MDD nya jd turun jauh.. :(
>>>> @pak eco : initial equity di setting backtestnya sy set 1M pak. Cukup kah?
>>>>
>>>> Trade the right way
>>>>
>>>> ----------------------------------------------------------
>>>> *From: * Eco Syariah<esyariah@gmail.com>
>>>> *Sender: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> *Date: *Mon, 27 Jun 2011 18:58:45 +0700
>>>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>> *ReplyTo: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> *Subject: *Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>>>>
>>>> Kalau tidak salah... coba naikkan modalnya, siapa tau bener ?
>>>>
>>>> Regards,
>>>> ES
>>>>
>>>> 2011/6/27 Donny Yudinata<oke_deh_81@yahoo.com
>>>> <mailto:oke_deh_81@yahoo.com>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Wah, CAR diatas 50% itu ga sulit ya? Then i still have a long way
>>>> to go.. T T... CAR saya mentok di 23% pak, walaupun MDD nya 6-7%.
>>>> Boleh kasi tips pak gimana caranya naikin CAR supaya bisa naik ke
>>>> angka segitu?
>>>> Thanks..
>>>>
>>>> Trade the right way
>>>>
>>>>
>>>> ----------------------------------------------------------
>>>> *From: * Wisnu Mobile<wisnu.working@gmail.com
>>>> <mailto:wisnu.working@gmail.com>>
>>>> *Sender: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>> *Date: *Mon, 27 Jun 2011 17:44:18 +0700
>>>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>>
>>>> *ReplyTo: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>> *Subject: *Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>>>>
>>>> Pak CT ada benarnya, Pak Eko. Karena objective dan risk tolerance
>>>> setiap trader berbeda-beda.
>>>>
>>>>
>>>> Tapi pegangannya begini:
>>>>
>>>> 1. CAR/MDD>=2, bagus. Artinya kemampu-labaan sistem dua kali
>>>> lebih besar dari potential risk yang dimiliki.
>>>>
>>>> 2. Berusaha untuk selalu mengalahkan INDEX/Mutual Fund terbaik di
>>>> market dimana kita trade. Kalau untuk Indonesia, kira2 CAR 50% keatas.
>>>>
>>>> Tidak terlalu sulit kan?
>>>>
>>>> :)
>>>>
>>>> On Mon, Jun 27, 2011 at 5:25 PM, Eko Widjajanto<ekow19d@gmail.com
>>>> <mailto:ekow19d@gmail.com>> wrote:
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Subyektif == suka-suka gua?
>>>>
>>>> Kok rasanya begimana begitu…
>>>>
>>>> Wisnu, tolong saya dikasih pencerahan
>>>>
>>>> Eko
>>>>
>>>> *From:*amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>> [mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>] *On Behalf Of
>>>> *Christopher Tahir
>>>> *Sent:* Monday, June 27, 2011 17:00 PM
>>>>
>>>>
>>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>> *Subject:* Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>>>>
>>>> Mnrt yg sy tau pak...
>>>>
>>>> CAR n MDD itu subjektif...
>>>>
>>>> Thanks...
>>>>
>>>> Ada yg bs terima MDD 30%, ada yg hanya 10%...
>>>>
>>>> jd ini subjektif
>>>>
>>>> Best Regards,
>>>>
>>>> Christopher Tahir
>>>>
>>>> Blog: http://ez-stock.blogspot.com
>>>>
>>>> MSN: chris_tahir@hotmail.com<mailto:chris_tahir@hotmail.com>
>>>>
>>>> YM: chris_tahir@ymail.com<mailto:chris_tahir@ymail.com>
>>>>
>>>> Sent from my iPad
>>>>
>>>> PS. Please forgive me for any mis-typing in the e-mail...:)
>>>>
>>>>
>>>> On Jun 27, 2011, at 4:35 PM, Eco Syariah<esyariah@gmail.com
>>>> <mailto:esyariah@gmail.com>> wrote:
>>>>
>>>> Mas Yogha,
>>>>
>>>> Nanya ya... saya selama ini suka terpukau dengan sistem yg
>>>> CAR/MDD nya tinggi... dan memang benar mpok Ami bilang
>>>> CAR/MDD> 2 is good.
>>>> Yang mau saya tanya... berapa patokan CAR minimum dan MDD
>>>> minimum yang layak untuk sebuah sistem ?
>>>>
>>>> Thanks,
>>>> ES
>>>>
>>>> 2011/6/27 yogha sam<yogasampurno@gmail.com
>>>> <mailto:yogasampurno@gmail.com>>
>>>>
>>>> sesuai email pertama bro CT, membuat custom metric baru,
>>>> namun saya ubah kondisi min max CAR dan MDD nya,
>>>> CAR/MDD baru ini apa bila CAR< 50% atau MDD> 20% maka
>>>> nilainya 0.
>>>> jadi gampang apabila di sort
>>>>
>>>>
>>>> On 6/27/11, Christopher Tahir<chris_tahir@ymail.com
>>>> <mailto:chris_tahir@ymail.com>> wrote:
>>>>> Pak Yogha ini formula utk apa ya??
>>>>> Sorry kalo uda baca C programming uda lemot dahh...
>>>>> Soal programming sy cukup gaptek, kecuali AFL :D...
>>>>> Hahahhaha
>>>>>
>>>>> Best Regards,
>>>>> Christopher Tahir
>>>>> Blog: http://ez-stock.blogspot.com
>>>>> MSN: chris_tahir@hotmail.com
>>>> <mailto:chris_tahir@hotmail.com>
>>>>> YM: chris_tahir@ymail.com<mailto:chris_tahir@ymail.com>
>>>>>
>>>>> Sent from my iPad
>>>>>
>>>>> PS. Please forgive me for any mis-typing in the e-mail...:)
>>>>>
>>>>> On Jun 27, 2011, at 9:59 AM, yogha sam
>>>> <yogasampurno@gmail.com<mailto:yogasampurno@gmail.com>>
>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> yes, saya pikir juga begitu
>>>>>>
>>>>>> btw setelah cari sana sini ketemu juga cara untuk
>>>> mendapatkan hasil
>>>>>> result yang memperhitungkan hasil minimum dan maximum,
>>>> misal CAR>50%
>>>>>> dan MDD<20%
>>>>>> tapi ternyata hasil atas custom metric ini tidak dapat
>>>> digunakan
>>>>>> sebagai target optimasi, jadi ya sia-sia juga hehe..
>>>>>>
>>>>>> sekiranya teman-teman ada yang butuh, berikut aflnya:
>>>>>>
>>>>>> // "CAR"> 50%.
>>>>>> // "MaxSystemDrawdownPercent"< 20%.
>>>>>>
>>>>>> SetCustomBacktestProc("");
>>>>>>
>>>>>> if (Status("action") == actionPortfolio)
>>>>>> {
>>>>>> bo = GetBacktesterObject();
>>>>>>
>>>>>> bo.backtest();
>>>>>>
>>>>>> st = bo.getperformancestats(0);
>>>>>>
>>>>>> CARMDDVal = st.getvalue("CAR/MDD");
>>>>>> CARVal = 0.01 * st.getvalue("CAR");
>>>>>> MDDPctVal = 0.01 * st.getvalue("MaxSystemDrawdownPercent");
>>>>>>
>>>>>> CARMult = IIf(CARVal<0.5,
>>>>>> 0.0,
>>>>>> 1.00);
>>>>>> MDDPctMult = IIf(MDDPctVal>0.2,
>>>>>> 0.0,
>>>>>> 1.00);
>>>>>>
>>>>>> ObFn = CARMDDVal * CARMult * MDDPctMult;
>>>>>>
>>>>>> bo.addcustommetric("CARMDDWanted", ObFn);
>>>>>> }
>>>>>>
>>>>>> On 6/27/11, Wisnu Wijayanta<wisnu.working@gmail.com
>>>> <mailto:wisnu.working@gmail.com>> wrote:
>>>>>>> Artinya logika optimisasinya belum robust, cenderung
>>>> overfitting.
>>>>>>>
>>>>>>> Salah satu cara memperbaikinya, karena saya tidak tahu
>>>> detilnya, buang
>>>>>>> sebanyak mungkin optimizable parameters.
>>>>>>>
>>>>>>> Lebih baik punya sistem brutal/kasar dengan CAR/MDD
>>>> 2-3, tapi survive di
>>>>>>> OOS.
>>>>>>>
>>>>>>> Salam.
>>>>>>> -----Original Message-----
>>>>>>> From: yogha sam<yogasampurno@gmail.com
>>>> <mailto:yogasampurno@gmail.com>>
>>>>>>> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>>>>> Date: Sat, 25 Jun 2011 10:05:52
>>>>>>> To:<amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>>
>>>>>>> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>>>>> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau
>>>> CAR/MDD ??
>>>>>>>
>>>>>>> pa eco: wah,, banyak berhubungan dengan bahasa program
>>>> tampaknya,,
>>>>>>> kelemahan saya pak,, hehe,, tapi akan coba dipelajari,
>>>> thx sir
>>>>>>>
>>>>>>> pa wisnu: saya coba WF dengan target CAR/MDD sir,,
>>>> hasil terlampir.
>>>>>>> tapi tampaknya gagal ya. hasil OOS jauh sekali dengan
>>>> IIS nya. Apakah
>>>>>>> ini menandakan sistem saya terlalu overfit?
>>>>>>>
>>>>>>> On 6/25/11, Wisnu Wijayanta<wisnu.working@gmail.com
>>>> <mailto:wisnu.working@gmail.com>> wrote:
>>>>>>>> Selalu gunakan CAR/MDD.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Memilih berdasarkan CAR, akan mendapatkan
>>>> kecenderungan sistem yang
>>>>>>>> bagus
>>>>>>>> di
>>>>>>>> In Sample, jelek di Out of Sample.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Salam.
>>>>>>>>
>>>>>>>> -----Original Message-----
>>>>>>>> From: Eco Syariah<esyariah@gmail.com
>>>> <mailto:esyariah@gmail.com>>
>>>>>>>> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>>>>>> Date: Fri, 24 Jun 2011 14:59:04
>>>>>>>> To:<amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>>
>>>>>>>> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>> <mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>>>>>> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau
>>>> CAR/MDD ??
>>>>>>>>
>>>>>>>> Mas Yogha,
>>>>>>>>
>>>>>>>> Coba ketik Expectancy di menu help... mungkin CBT ini
>>>> yang dicari ?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Regards,
>>>>>>>> ES
>>>>>>>>
>>>>>>>> On Fri, Jun 24, 2011 at 11:06 AM, yogha sam
>>>> <yogasampurno@gmail.com<mailto:yogasampurno@gmail.com>>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Halo all,
>>>>>>>>> Seperti sudah sering disinggung di milis ini, target
>>>> kita dalam
>>>>>>>>> melakukan Optimization atau Walk Forward biasanya
>>>> CAR atau CAR/MDD.
>>>>>>>>> Dan biasanya untuk melakukan Optimization atau Walk
>>>> Forward pada
>>>>>>>>> parameter yang banyak kita pasang "Smart
>>>> (non-exhaustive)
>>>>>>>>> optimization" supaya tidak memakan waktu yang lama.
>>>> Dijelaskan dalam
>>>>>>>>> Help nya Ami sbb:
>>>>>>>>> (Optional) Select your optimization target in
>>>> Automatic Analysis,
>>>>>>>>> Settings, "Walk-Forward" tab, Optimization target
>>>> field. If you skip
>>>>>>>>> this step it will optimize for CAR/MDD (compound
>>>> annual return divided
>>>>>>>>> by maximum % drawdown).
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> dan
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> How does it work ?
>>>>>>>>> The optimization is the process of finding minimum
>>>> (or maximum) of
>>>>>>>>> given function. Any trading system can be considered
>>>> as a function of
>>>>>>>>> certain number of arguments. The inputs are
>>>> parameters and quotation
>>>>>>>>> data , the output is your optimization target
>>>>>>>>> (say CAR/MDD). And you are looking
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment