Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??

yes, saya pikir juga begitu

btw setelah cari sana sini ketemu juga cara untuk mendapatkan hasil
result yang memperhitungkan hasil minimum dan maximum, misal CAR>50%
dan MDD<20%
tapi ternyata hasil atas custom metric ini tidak dapat digunakan
sebagai target optimasi, jadi ya sia-sia juga hehe..

sekiranya teman-teman ada yang butuh, berikut aflnya:

// "CAR" > 50%.
// "MaxSystemDrawdownPercent" < 20%.

SetCustomBacktestProc("");

if (Status("action") == actionPortfolio)
{
bo = GetBacktesterObject();

bo.backtest();

st = bo.getperformancestats(0);

CARMDDVal = st.getvalue("CAR/MDD");
CARVal = 0.01 * st.getvalue("CAR");
MDDPctVal = 0.01 * st.getvalue("MaxSystemDrawdownPercent");

CARMult = IIf(CARVal<0.5,
0.0,
1.00);
MDDPctMult = IIf(MDDPctVal >0.2,
0.0,
1.00);

ObFn = CARMDDVal * CARMult * MDDPctMult;

bo.addcustommetric("CARMDDWanted", ObFn);
}

On 6/27/11, Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com> wrote:
> Artinya logika optimisasinya belum robust, cenderung overfitting.
>
> Salah satu cara memperbaikinya, karena saya tidak tahu detilnya, buang
> sebanyak mungkin optimizable parameters.
>
> Lebih baik punya sistem brutal/kasar dengan CAR/MDD 2-3, tapi survive di
> OOS.
>
> Salam.
> -----Original Message-----
> From: yogha sam <yogasampurno@gmail.com>
> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Date: Sat, 25 Jun 2011 10:05:52
> To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>
> pa eco: wah,, banyak berhubungan dengan bahasa program tampaknya,,
> kelemahan saya pak,, hehe,, tapi akan coba dipelajari, thx sir
>
> pa wisnu: saya coba WF dengan target CAR/MDD sir,, hasil terlampir.
> tapi tampaknya gagal ya. hasil OOS jauh sekali dengan IIS nya. Apakah
> ini menandakan sistem saya terlalu overfit?
>
> On 6/25/11, Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com> wrote:
>> Selalu gunakan CAR/MDD.
>>
>> Memilih berdasarkan CAR, akan mendapatkan kecenderungan sistem yang bagus
>> di
>> In Sample, jelek di Out of Sample.
>>
>> Salam.
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
>> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> Date: Fri, 24 Jun 2011 14:59:04
>> To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>>
>> Mas Yogha,
>>
>> Coba ketik Expectancy di menu help... mungkin CBT ini yang dicari ?
>>
>> Regards,
>> ES
>>
>> On Fri, Jun 24, 2011 at 11:06 AM, yogha sam <yogasampurno@gmail.com>
>> wrote:
>>
>>> Halo all,
>>> Seperti sudah sering disinggung di milis ini, target kita dalam
>>> melakukan Optimization atau Walk Forward biasanya CAR atau CAR/MDD.
>>> Dan biasanya untuk melakukan Optimization atau Walk Forward pada
>>> parameter yang banyak kita pasang "Smart (non-exhaustive)
>>> optimization" supaya tidak memakan waktu yang lama. Dijelaskan dalam
>>> Help nya Ami sbb:
>>> (Optional) Select your optimization target in Automatic Analysis,
>>> Settings, "Walk-Forward" tab, Optimization target field. If you skip
>>> this step it will optimize for CAR/MDD (compound annual return divided
>>> by maximum % drawdown).
>>>
>>> dan
>>>
>>> How does it work ?
>>> The optimization is the process of finding minimum (or maximum) of
>>> given function. Any trading system can be considered as a function of
>>> certain number of arguments. The inputs are parameters and quotation
>>> data , the output is your optimization target
>>> (say CAR/MDD). And you are looking for maximum of given function.
>>>
>>> Ternyata benar, target yang berbeda menghasilkan result yang berbeda
>>> pula.
>>> Sebagai contoh :
>>> 1.
>>> saya memilih Target=CAR menghasilkan
>>> CAR=290%
>>> MDD=-44%
>>> CAR/MDD= 6,53
>>>
>>> 2.
>>> sedangkan dengan milih Target=CAR/MDD
>>> CAR=120%
>>> MDD=-14%
>>> CAR/MDD= 8,11
>>> agar adil result dengan men-sort best CAR sbb:
>>> CAR=255%
>>> MDD=-44%
>>> CAR/MDD= 5,76
>>>
>>> Jadi ada perbedaan (walaupun tidak terlalu signifikan)
>>>
>>> Tapi apa ada cara untuk memilih target optimasi misal:
>>> min CAR = 100%
>>> min MDD =10%
>>>
>>> Mohon petunjuk teman-teman.
>>>
>>>
>>> ------------------------------------
>>>
>>> Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data &
>>> Pelatihan
>>> silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
>>> amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
>>> http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
>>> http://www.amibroker-4-bei.org
>>>
>>> Yahoo! Groups Links
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>
>
> ------------------------------------
>
> Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan
> silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
> amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
> http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
> http://www.amibroker-4-bei.org
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>

------------------------------------

Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/