Sori pak, urun rembug saja
Yg saya alami, trade drawdownnya dikecilin saja pak, tau2 CAR saya membesar sendiri, guess I was lucky, waktu dicoba ke data yahoo pemberian WS kmarin, ternyata CAR/MDDnya ga jomplang, beda 1 koma saja. tp terakhir sy naikin dikit MDDnya, ngejar CAR, alhasil MDD sy di 14%an. Itu yg terjadi di saya pak
Terus soal initial equity lbh baik dibikin sama dgn rencana actual trading kita pak, biar kita tahu ekspektansi ke depannya bagaimana.
QTS ini menurut sy membuat kita berjalan kebalik. Maksudnya gini, stelah BT WF MC, kita sdh ok dgn hasilnya, kita real trade (makanya equitynya dibuat semirip dgn real trade). Rencana sy sbulan & 3bln sy review, sistem sy generate brp sinyal buy sell & sy bisa ikuti brp? dan hasil equity brp? Kemudian sy bandingkan rata2 kenaikan equity mirip ga dgn hasil2 tes td?
Jdnya spt kebalik, kita berjalan trading, kemudian review lg hasilnya dgn BT WF MC, dan review generate tradenya actualnya.
Bener2 ga blind trading jadinya, sdh ada jalannya, smoga jalannya sdh diaspal n jalan sirkuit F1. Aminn
CMIIW ya, oya, pak Chris jg sdh go live kan ya? Info2 pak gmn perkembangannya?
Thanks
Powered by Telkomsel BlackBerry®
@chris : uda tuh, MDD naik jadi 20an%, tp CAR naik cuma ampe 35%, alhasil CAR/MDD nya jd turun jauh.. :(
@pak eco : initial equity di setting backtestnya sy set 1M pak. Cukup kah?
Trade the right way
Kalau tidak salah... coba naikkan modalnya, siapa tau bener ?
Regards,
ES
Wah, CAR diatas 50% itu ga sulit ya? Then i still have a long way to go.. T T... CAR saya mentok di 23% pak, walaupun MDD nya 6-7%. Boleh kasi tips pak gimana caranya naikin CAR supaya bisa naik ke angka segitu?
Thanks..
Trade the right way
From: Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.comDate: Mon, 27 Jun 2011 17:44:18 +0700ReplyTo: amibroker-4-bei@yahoogroups.comSubject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??Pak CT ada benarnya, Pak Eko. Karena objective dan risk tolerance setiap trader berbeda-beda.
Tapi pegangannya begini:1. CAR/MDD >=2, bagus. Artinya kemampu-labaan sistem dua kali lebih besar dari potential risk yang dimiliki.2. Berusaha untuk selalu mengalahkan INDEX/Mutual Fund terbaik di market dimana kita trade. Kalau untuk Indonesia, kira2 CAR 50% keatas.Tidak terlalu sulit kan?
:)On Mon, Jun 27, 2011 at 5:25 PM, Eko Widjajanto <ekow19d@gmail.com> wrote:
Subyektif == suka-suka gua?
Kok rasanya begimana begitu…
Wisnu, tolong saya dikasih pencerahan
Eko
From: amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:amibroker-4-bei@yahoogroups.com] On Behalf Of Christopher Tahir
Sent: Monday, June 27, 2011 17:00 PM
Mnrt yg sy tau pak...
CAR n MDD itu subjektif...
Thanks...
Ada yg bs terima MDD 30%, ada yg hanya 10%...
jd ini subjektif
Best Regards,
Christopher Tahir
Sent from my iPad
PS. Please forgive me for any mis-typing in the e-mail...:)
On Jun 27, 2011, at 4:35 PM, Eco Syariah <esyariah@gmail.com> wrote:
Mas Yogha,
Nanya ya... saya selama ini suka terpukau dengan sistem yg CAR/MDD nya tinggi... dan memang benar mpok Ami bilang CAR/MDD > 2 is good.
Yang mau saya tanya... berapa patokan CAR minimum dan MDD minimum yang layak untuk sebuah sistem ?
Thanks,
ES2011/6/27 yogha sam <yogasampurno@gmail.com>
sesuai email pertama bro CT, membuat custom metric baru,
namun saya ubah kondisi min max CAR dan MDD nya,
CAR/MDD baru ini apa bila CAR < 50% atau MDD > 20% maka nilainya 0.
jadi gampang apabila di sort
On 6/27/11, Christopher Tahir <chris_tahir@ymail.com> wrote:
> Pak Yogha ini formula utk apa ya??
> Sorry kalo uda baca C programming uda lemot dahh...
> Soal programming sy cukup gaptek, kecuali AFL :D...
> Hahahhaha
>
> Best Regards,
> Christopher Tahir
> Blog: http://ez-stock.blogspot.com
> MSN: chris_tahir@hotmail.com
> YM: chris_tahir@ymail.com
>
> Sent from my iPad
>
> PS. Please forgive me for any mis-typing in the e-mail...:)
>
> On Jun 27, 2011, at 9:59 AM, yogha sam <yogasampurno@gmail.com> wrote:
>
>> yes, saya pikir juga begitu
>>
>> btw setelah cari sana sini ketemu juga cara untuk mendapatkan hasil
>> result yang memperhitungkan hasil minimum dan maximum, misal CAR>50%
>> dan MDD<20%
>> tapi ternyata hasil atas custom metric ini tidak dapat digunakan
>> sebagai target optimasi, jadi ya sia-sia juga hehe..
>>
>> sekiranya teman-teman ada yang butuh, berikut aflnya:
>>
>> // "CAR" > 50%.
>> // "MaxSystemDrawdownPercent" < 20%.
>>
>> SetCustomBacktestProc("");
>>
>> if (Status("action") == actionPortfolio)
>> {
>> bo = GetBacktesterObject();
>>
>> bo.backtest();
>>
>> st = bo.getperformancestats(0);
>>
>> CARMDDVal = st.getvalue("CAR/MDD");
>> CARVal = 0.01 * st.getvalue("CAR");
>> MDDPctVal = 0.01 * st.getvalue("MaxSystemDrawdownPercent");
>>
>> CARMult = IIf(CARVal<0.5,
>> 0.0,
>> 1.00);
>> MDDPctMult = IIf(MDDPctVal >0.2,
>> 0.0,
>> 1.00);
>>
>> ObFn = CARMDDVal * CARMult * MDDPctMult;
>>
>> bo.addcustommetric("CARMDDWanted", ObFn);
>> }
>>
>> On 6/27/11, Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com> wrote:
>> > Artinya logika optimisasinya belum robust, cenderung overfitting.
>> >
>> > Salah satu cara memperbaikinya, karena saya tidak tahu detilnya, buang
>> > sebanyak mungkin optimizable parameters.
>> >
>> > Lebih baik punya sistem brutal/kasar dengan CAR/MDD 2-3, tapi survive di
>> > OOS.
>> >
>> > Salam.
>> > -----Original Message-----
>> > From: yogha sam <yogasampurno@gmail.com>
>> > Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> > Date: Sat, 25 Jun 2011 10:05:52
>> > To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>> > Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> > Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>> >
>> > pa eco: wah,, banyak berhubungan dengan bahasa program tampaknya,,
>> > kelemahan saya pak,, hehe,, tapi akan coba dipelajari, thx sir
>> >
>> > pa wisnu: saya coba WF dengan target CAR/MDD sir,, hasil terlampir.
>> > tapi tampaknya gagal ya. hasil OOS jauh sekali dengan IIS nya. Apakah
>> > ini menandakan sistem saya terlalu overfit?
>> >
>> > On 6/25/11, Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com> wrote:
>> >> Selalu gunakan CAR/MDD.
>> >>
>> >> Memilih berdasarkan CAR, akan mendapatkan kecenderungan sistem yang
>> >> bagus
>> >> di
>> >> In Sample, jelek di Out of Sample.
>> >>
>> >> Salam.
>> >>
>> >> -----Original Message-----
>> >> From: Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
>> >> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> >> Date: Fri, 24 Jun 2011 14:59:04
>> >> To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>> >> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> >> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>> >>
>> >> Mas Yogha,
>> >>
>> >> Coba ketik Expectancy di menu help... mungkin CBT ini yang dicari ?
>> >>
>> >> Regards,
>> >> ES
>> >>
>> >> On Fri, Jun 24, 2011 at 11:06 AM, yogha sam <yogasampurno@gmail.com>
>> >> wrote:
>> >>
>> >>> Halo all,
>> >>> Seperti sudah sering disinggung di milis ini, target kita dalam
>> >>> melakukan Optimization atau Walk Forward biasanya CAR atau CAR/MDD.
>> >>> Dan biasanya untuk melakukan Optimization atau Walk Forward pada
>> >>> parameter yang banyak kita pasang "Smart (non-exhaustive)
>> >>> optimization" supaya tidak memakan waktu yang lama. Dijelaskan dalam
>> >>> Help nya Ami sbb:
>> >>> (Optional) Select your optimization target in Automatic Analysis,
>> >>> Settings, "Walk-Forward" tab, Optimization target field. If you skip
>> >>> this step it will optimize for CAR/MDD (compound annual return divided
>> >>> by maximum % drawdown).
>> >>>
>> >>> dan
>> >>>
>> >>> How does it work ?
>> >>> The optimization is the process of finding minimum (or maximum) of
>> >>> given function. Any trading system can be considered as a function of
>> >>> certain number of arguments. The inputs are parameters and quotation
>> >>> data , the output is your optimization target
>> >>> (say CAR/MDD). And you are looking for maximum of given function.
>> >>>
>> >>> Ternyata benar, target yang berbeda menghasilkan result yang berbeda
>> >>> pula.
>> >>> Sebagai contoh :
>> >>> 1.
>> >>> saya memilih Target=CAR menghasilkan
>> >>> CAR=290%
>> >>> MDD=-44%
>> >>> CAR/MDD= 6,53
>> >>>
>> >>> 2.
>> >>> sedangkan dengan milih Target=CAR/MDD
>> >>> CAR=120%
>> >>> MDD=-14%
>> >>> CAR/MDD= 8,11
>> >>> agar adil result dengan men-sort best CAR sbb:
>> >>> CAR=255%
>> >>> MDD=-44%
>> >>> CAR/MDD= 5,76
>> >>>
>> >>> Jadi ada perbedaan (walaupun tidak terlalu signifikan)
>> >>>
>> >>> Tapi apa ada cara untuk memilih target optimasi misal:
>> >>> min CAR = 100%
>> >>> min MDD =10%
>> >>>
>> >>> Mohon petunjuk teman-teman.
>> >>>
>> >>>
>> >>> ------------------------------------
>> >>>
>> >>> Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data &
>> >>> Pelatihan
>> >>> silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
>> >>> amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
>> >>> http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
>> >>> http://www.amibroker-4-bei.org
>> >>>
>> >>> Yahoo! Groups Links
>> >>>
>> >>>
>> >>>
>> >>>
>> >>
>> >>
>> >
>> >
>> > ------------------------------------
>> >
>> > Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data &
>> > Pelatihan
>> > silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
>> > amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
>> > http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
>> > http://www.amibroker-4-bei.org
>> >
>> > Yahoo! Groups Links
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >
>>
>
------------------------------------
Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.orgYahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Recent Activity:
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment