Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??

pa eco: wah,, banyak berhubungan dengan bahasa program tampaknya,,
kelemahan saya pak,, hehe,, tapi akan coba dipelajari, thx sir

pa wisnu: saya coba WF dengan target CAR/MDD sir,, hasil terlampir.
tapi tampaknya gagal ya. hasil OOS jauh sekali dengan IIS nya. Apakah
ini menandakan sistem saya terlalu overfit?

On 6/25/11, Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com> wrote:
> Selalu gunakan CAR/MDD.
>
> Memilih berdasarkan CAR, akan mendapatkan kecenderungan sistem yang bagus di
> In Sample, jelek di Out of Sample.
>
> Salam.
>
> -----Original Message-----
> From: Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Date: Fri, 24 Jun 2011 14:59:04
> To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] Pilih CAR atau CAR/MDD ??
>
> Mas Yogha,
>
> Coba ketik Expectancy di menu help... mungkin CBT ini yang dicari ?
>
> Regards,
> ES
>
> On Fri, Jun 24, 2011 at 11:06 AM, yogha sam <yogasampurno@gmail.com> wrote:
>
>> Halo all,
>> Seperti sudah sering disinggung di milis ini, target kita dalam
>> melakukan Optimization atau Walk Forward biasanya CAR atau CAR/MDD.
>> Dan biasanya untuk melakukan Optimization atau Walk Forward pada
>> parameter yang banyak kita pasang "Smart (non-exhaustive)
>> optimization" supaya tidak memakan waktu yang lama. Dijelaskan dalam
>> Help nya Ami sbb:
>> (Optional) Select your optimization target in Automatic Analysis,
>> Settings, "Walk-Forward" tab, Optimization target field. If you skip
>> this step it will optimize for CAR/MDD (compound annual return divided
>> by maximum % drawdown).
>>
>> dan
>>
>> How does it work ?
>> The optimization is the process of finding minimum (or maximum) of
>> given function. Any trading system can be considered as a function of
>> certain number of arguments. The inputs are parameters and quotation
>> data , the output is your optimization target
>> (say CAR/MDD). And you are looking for maximum of given function.
>>
>> Ternyata benar, target yang berbeda menghasilkan result yang berbeda
>> pula.
>> Sebagai contoh :
>> 1.
>> saya memilih Target=CAR menghasilkan
>> CAR=290%
>> MDD=-44%
>> CAR/MDD= 6,53
>>
>> 2.
>> sedangkan dengan milih Target=CAR/MDD
>> CAR=120%
>> MDD=-14%
>> CAR/MDD= 8,11
>> agar adil result dengan men-sort best CAR sbb:
>> CAR=255%
>> MDD=-44%
>> CAR/MDD= 5,76
>>
>> Jadi ada perbedaan (walaupun tidak terlalu signifikan)
>>
>> Tapi apa ada cara untuk memilih target optimasi misal:
>> min CAR = 100%
>> min MDD =10%
>>
>> Mohon petunjuk teman-teman.
>>
>>
>> ------------------------------------
>>
>> Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data &
>> Pelatihan
>> silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
>> amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
>> http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
>> http://www.amibroker-4-bei.org
>>
>> Yahoo! Groups Links
>>
>>
>>
>>
>
>

------------------------------------

Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/