saya ga pake prep to buy, cuma bisa melongo...
terus inds saya kasi otomatic order buy, tapi ternyata price nya gap
up 1 tick dari close kemarin ke open besoknya, kelompat dahh saya :D
tapi kalo dari diskusi kemarin, it suppose to be that way ya pak? gap
up mmg ga bisa ditradingkan secara mekanis?
yg kaef, simply saya ga kasi semua sinyal preptobuy otomatic order buy
bsknya, msh ada personal like dislike waktu milih otomatic ordernya :p
sell at 900 when last trade done 1000. ini maksudnya jual di harga
rendah agar menjadi urutan pertama waktu jual ya pak?
thanks buat masukannya pak :)
On 6/23/11, Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com> wrote:
> Mantap, Pak Rachmat!
>
> Pengalaman itu guru yang baik. Kalau perlu buat mental wounds, supaya
> selamanya teringat.
>
> Satu lagi, sebaiknya tidak pakai logika kompleks untuk smart/automatic
> order, seperti <=, dsb. Usahakan exact.
>
> Untuk bermain stocks yang berbahaya, tetap exact, tp price pointnya berbeda.
> Contohnya sell at 900 when last trade done 1000.
>
> Salam.
> -----Original Message-----
> From: Rachmat Guntur <broniscoklat78@gmail.com>
> Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Date: Thu, 23 Jun 2011 16:25:39
> To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
> Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
> Subject: Re: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position - Watch List -
> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?)
>
> Halo rekans,
>
> ini sharing saja, jauh dari bermegah diri, biar rekans tidak mengalami
> seperti saya nantinya :)
> saya dari senin awal minggu ini, sdh mencoba go live trading sistem
> saya. nahh ternyata, tidak semudah yg dibayangkan :p
>
> saya anaknya sekadang suka menyepelekan detail, hal itu ternyata akan
> berpengaruh JAUH terhadap perfomance trading sistem kita, yang live
> tentunya...
>
> ini saya sekedar sharing saja ya, ternyata dalam 3hari ini saya
> belajar banyak, lagi2 jauh dari bermegah diri ya...
>
> pelajaran nyata tahap 1.
> kecepatan pull the trigger get in to the trade itu sangat penting,
> bener2 seperti main game, pantes pak Wisnu jago banget di QTS ini.
> karena saya terlambat pull the trigger, inds, akra, dan kaef lewat di
> depan mata... saya cuma bisa melongo, saya beli karcis susulan, tapi
> direject karena penumpang sudah penuh... T___T (ini bahayanya kalau
> sistem beli besok)
>
> pelajaran nyata tahap 2.
> kecepatan pull the trigger get Out from the trade jg sangat penting,
> credo nya untuk melindungi capital kita. Untungnya disini saya cukup
> cepat, begitu ga kliatan bagus, saya dlm 3hari saja sdh get out dr
> posisi saya 3buah, hari ini saya keluar di 2 game. (oya, timeframe
> saya 2mingguan, dan sistemnya trend follower, momentum based)
>
> pelajaran nyata tahap 3.
> kesalahan sistem, dr 2 point di atas, ternyata simulasi backtestnya,
> karena saya harusnya maen intraday, seharusnya saya pasang kondisi buy
> di High, dan kondisi sell di Low. yang kondisi buy sdh benar, kondisi
> sell, ada yg masih pakai Close(!), hasilnya, di ami saya, blm keluar
> panah sell, tapi saya sdh bener2 keluar dari game -_-", saya langsung
> perbaiki, hasil backtestnya tentu saja berbeda, tapi untungnya ga beda
> jauh, masih layak pakai trading sistemnya :D
>
> pelajaran nyata tahap 4.
> setelah melewati satu per satu tahap di atas, saya jadi bisa mengerti
> dan tidak bisa menggambarkan dan menekankan, pentingnya (yg sering
> diulang2 pak Wisnu) :
> -PREP TO BUY
> -OLT yang support utk mechanical trading
> -Data yg solid
> -BT WF MC yg proper
>
> agar dapat hasil yg mendekati BT WF MC, maka environmentnya harus di
> set up seperti kondisi sistem, BUYPRICE dan SELLPRICE jadi penting
> banget disini, bagi yg suka telat beli, buyprice bisa ditambah
> buy+ntick, sellprice vice versa.
>
> sayangnya OLT saya cuma bisa beli murah, di otomatic tradingnya hanya
> ada perintah Lastprice <=... ga da perintah Lastprice>=.... T___T
>
> kudu pindah OLT nih sepertinya....
>
> gitu aja sih yg saya mau sharing, sepele, tapi sangattt penting
> ternyata... nanti kalo saya sdh lebih pinter maen game ini, saya
> sharing lagi kalau ada detil2 yg menarik lainnya :)
>
>
> On 6/8/11, Eco Syariah <esyariah@gmail.com> wrote:
>> Nambahin dikit... selain data yg digunakan dan Periode BackTest ...
>> besarnya
>> modal yang digunakan juga akan mempengaruhi hasil.
>>
>> Regards,
>> ES
>>
>> 2011/6/8 Eko Widjajanto <ekow19d@gmail.com>
>>
>>>
>>>
>>> Thanks, Husn.
>>>
>>> Itu yang saya maksud. Soalnya keder juga, kok saya nggak dapat CAR/MDD =
>>> 4.
>>> He he he
>>>
>>> Selamat terus berdiskusi, saya mau off seminggu, mau tengok anak.
>>>
>>> Eko
>>>
>>>
>>>
>>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Husni
>>> *Sent:* Wednesday, June 08, 2011 14:53 PM
>>>
>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Subject:* RE: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position - Watch List
>>> -
>>> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?)
>>>
>>>
>>>
>>> Saya menggunakan data Yahoo, mulai dari 1/1/2001 s/d 1/1/2011
>>> menggunakan
>>> Watchlist saya sendiri (.tls saya lampirkan) dan Settingan sbb (.ABS
>>> saya
>>> lampirkan juga) , Ini hasil BackTest.
>>>
>>> Betul, Pak Eko setting yg berbeda menghasilkan hasil yg berbeda pula ,
>>> malah yg saya coba bila kita menggunakan Watchlist yg berbeda misalkan
>>> LQ45,
>>> maka MaxOpenPosition yg dioptimize pun hasilnya berbeda ..
>>>
>>>
>>>
>>> Salam belajar,
>>>
>>>
>>>
>>> Husni
>>>
>>>
>>>
>>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Eko Widjajanto
>>> *Sent:* Wednesday, June 08, 2011 2:35 PM
>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Subject:* RE: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position - Watch List
>>> -
>>> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?)
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Husni,
>>>
>>> Dalam kondisi test seperti apa (misalnya range data dari kapan sampai
>>> kapan), ini backtest atau WF, dlsb. Kondisi ini sebainya dilaporkan juga
>>> (Jadi ingat laporan praktikum fisika).
>>>
>>> Setting yang berbeda akan memberi hasil yang berbeda pula.
>>>
>>> Salam,
>>>
>>> Eko
>>>
>>>
>>>
>>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Husni
>>> *Sent:* Wednesday, June 08, 2011 14:09 PM
>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Subject:* RE: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position - Watch List
>>> -
>>> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?)
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Sebagai gambaran, saya pernah nyoba MYM RealTime nya Pak Timur, ternyata
>>> ini merupakan system yg dahsyat , CAR/MDD diatas 4 dan MDDnya < 20%
>>> .Salah
>>> satu THE BEST SYSTEM yg pernah saya coba …
>>>
>>>
>>>
>>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Timur Langit
>>> *Sent:* Wednesday, June 08, 2011 1:43 PM
>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Subject:* Re: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position - Watch List
>>> -
>>> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?)
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Saya juga baru sedang bangun system nya, tetapi sebagai benchmark,
>>> menarik
>>> juga kalau tahu performa system teman2 yg lain, baik yg sudah jadi
>>> maupun
>>> yg
>>> sdg dalam development. Yg saya ingat Pak Wisnu punya CAR/MDD di atas 3,
>>> dengan CAR yg diarea 200%-an. Paling tidak, itu dulu shooting target
>>> saya.
>>> Ada yg lebih tinggi?
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Sebagai masukan buat Mas Eco dan teman2 yg lain;
>>>
>>> 4) Buy/Sell Rules --> bisa simple bisa kompleks Disesuaikan juga dgn
>>> SetTradeDelays sebagaimana BuyPrice/SellPrice, rules untuk EOD tentu
>>> beda
>>> dgn rules utk real time.
>>> 5) BuyPrice/SellPrice --> sesuaikan dengan SetTradeDelays
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/8 Husni <husni.gumilang@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> Usul yg menarik …
>>>
>>> Tentu saja ini tergantung pada yg sudah mengaplikasikan QTS dalam Real
>>> Trading. Monggo silahkan, kalau saya pribadi belum sampai aplikasinya,
>>> wong
>>> belajar QTS nya sendiri baru 1 bulan lebih …
>>>
>>>
>>>
>>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *broniscoklat78@gmail.com
>>> *Sent:* Wednesday, June 08, 2011 12:30 PM
>>>
>>>
>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>
>>> *Subject:* Re: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position - Watch List
>>> -
>>> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?)
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Halo paks,
>>> Mumpung lagi sepi marketnya, nice discussion, cuma sy liat sdh bbrp lama
>>> koq cuma muter2 di pemakaian testnya saja ya? :)
>>>
>>> Mmg betul utk berperang senjatanya harus bagus dan hrs tau cara
>>> pakainya.
>>> Makanya saya ga nyesel beli amibroker :D
>>>
>>> Cuma saya liat diskusinya sdh harus digeser. Dari optimasi penggunaan
>>> tools
>>> ke implementasi nya. Soalnya kan ini QTS, bkn WF dan MOCA di ami, WF dan
>>> MOCA di ami cuma bagian penting dr QTS utk pengujian sistem kan?
>>> Seharusnya
>>> kl sdh QTS berarti goalnya ke automatic trading, tapi yg profitable,
>>> karena
>>> sdh diuji dgn baik.
>>>
>>> Sepemikiran sy, begitu pakai QTS, analisa pola langsung sdh ga kepakai,
>>> karena ga bisa automatic. Skr, kl analisa2 tradisional itu ga dipakai,
>>> kita
>>> grogi ga? Seharusnya kl spt pak Wisnu yg sdh mantav, ga grogi lagi :)
>>>
>>> Sy dpt buku dr internet, tentang automatic system ini, (dr 4shared) di
>>> buku
>>> itu, jaman sblm ą∂ą ami, dibandingkan macam2 sistem dgn drawdownnya
>>> masing2,
>>> apa itu sistem MA,dll.
>>>
>>> Sy ?gªg tau apa buku itu masih valid ?gªg, tapi sy pgn liat para
>>> masters
>>> mulai bergeser berdiskusi tentang sistemnya. Ga usah bongkar dapur, tapi
>>> saling membandingkan saja, kelebihan dan kelemahannya. Diskusi sistem
>>> ini
>>> sy
>>> pikir lgsg jd bias, karena tiap org beda timeframe dan resikonya :) tapi
>>> kayanya bakal menarik :)
>>>
>>> Kan ini QTS, Quantitative Trading system (dev). Belum keliatan nih
>>> system
>>> devnya, baru cara ngujinya aja (pengertian Q nya aja:))
>>>
>>> Sori no offend ya :)
>>>
>>> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>>> ------------------------------
>>>
>>> *From: *"Husni" <husni.gumilang@gmail.com>
>>>
>>> *Sender: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>
>>> *Date: *Wed, 8 Jun 2011 11:28:12 +0700
>>>
>>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>
>>> *ReplyTo: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>
>>> *Subject: *RE: KERANGKA TRADING SISTEM : Max Open Position - Watch List
>>> -
>>> Position Size (was: Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?)
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Mas Husni... terima kasih atas pencerahannya...
>>>
>>> Saya mau ulangi pelajarannya ttg MaxOpenPosition sesuai dengan yang saya
>>> pahami... please CMIIW.
>>>
>>> *Pengertian MaxOpenPosition
>>> *
>>> 1) Jika MaxOpenPos = 8 --> maka secara simultan maximum open position
>>> (in
>>> trade) yg akan dilakukan sistem = 8 open position berdasarkan Sisa
>>> Equity...
>>> atau sistem akan selalu cek --> Sisa Equity/Sisa MaxOpenPos = Open
>>> Position.
>>> 2) Misal saat ini sudah ada 6 posisi open (in trade) --> maka dari
>>> banyak
>>> sinyal Buy, sistem hanya akan buka 2 open position lagi berdasarkan sisa
>>> Equity.
>>>
>>> 1. MaxOpenPos = 8 , tidak berarti langsung buka 8 posisi pada hari
>>> pertama,,, kalau misalkan sinyal BUY yg valid hanya ada 2, maka YANG
>>> DI-BUY
>>> HANYA 2 SAJA pada hari itu, sehingga yg tersisa 6. Misalkan keesokan
>>> harinya ternyata tidak ada SINYAL BUY yg valid, maka tidak ada transaksi
>>> pada hari tsb dan sisa tetap 6. Kalau besoknya ada 1 sinyal BUY dan
>>> tidak
>>> ada sinyal SELL thd saham yg sudah diOPEN maka OpenPosisi hari tsb
>>> adalah
>>> 3,
>>> dengan sisa 5. Demikian seterusnya.
>>>
>>> 2. Misalkan 1 bulan kemudian Open Position kita sudah 8, sehingga tidak
>>> bisa beli yg baru lagi. Misalkan juga Equity awal Rp. 800 juta, sehingga
>>> setiap buka posisi sekitar Rp. 100 juta. Kenapa pakai istilah 'sekitar'
>>> ,karena kita transaksi menggunakan lot (500 saham) sehingga pasti tidak
>>> akan
>>> pas Rp.100 juta untuk setiap transaksi. Katakanlah ada sisa equity (cash
>>> )
>>> Rp. 5 juta. Dan hari itu ada sinyal SELL 1 saham A dgn posisi Cutloss
>>> (negative) dgn nilai jual Rp. 75 juta. Di akhir hari itu posisi Cash
>>> kita
>>> adalah Rp. 80 juta yg berasal dari Rp. 5 juta sisa cash dan Rp. 75 juta
>>> dr
>>> hasil penjualan saham A. Besoknya ada sinyal BUY saham B, tentu saja
>>> kita
>>> tidak bisa membuka posisi Rp. 100 juta, wong cashnya Cuma ada Rp. 80
>>> juta.
>>> Nah dengan perintah SetOption("AllowPositionShrinking", *True*)pada
>>> system kita maka akan dilakukan pembelian saham B di sekitar Rp. 80 juta
>>> tsb. Istilahnya Pak Wisnu itu MEMAKSIMALKAN MODAL , dak mau rugi he he
>>> he
>>> …Kalau tidak ada perintah diatas maka pembelian saham B tidak akan
>>> dilakukan.
>>>
>>>
>>>
>>> 3. Kita bisa melihat dan BELAJAR BANYAK bagaimana AB melakukan
>>> Manajemen Modalnya dengan merubah Settingan Report menjadi *Detailed
>>> Log*
>>> seperti di bawah ini :
>>>
>>>
>>>
>>> Kalau dilakukan BackTest maka hasilnya seperti ini :
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Bisa juga dilihat posisi Equity dan Cash kita :
>>>
>>>
>>>
>>> Untuk memudahkan melihat dan menganalisa, report tsb bisa diexport ke
>>> format CSV sehingga bisa dilihat di EXCEL,,,
>>>
>>>
>>>
>>> *Apakah ada kaitan MaxOpenPos ini dengan watch list ?* --> jelas ADA.
>>>
>>> 3) Pertama, isi watch list TIDAK terbatas 8 saham pilihan saja... tapi
>>> boleh 10, 20 atau 30 dst... Ambil contoh WList berisi 20 saham.
>>> 4) Kemudian sistem dapat 5 sinyal buy lagi dari 20 saham yg ada di
>>> WList...
>>> tapi sisa maximum open position cuma ada 2 ?
>>> 5) Maka sisa 2 maximum open position itu akan DIPILIH oleh sistem
>>> berdasarkan PositionScore spt yg dijelaskan mas Husni.
>>>
>>> Untuk 'rule of thumb' MaxOpenPosition adalah 10% dari Watchlist yg ada
>>> .Jadi kalau MaxOpenPos = 5, Watchlist ada sekitar 50 saham
>>>
>>>
>>> *Apakah ada kaitan antara MaxOpenPosition, WList dengan PositionSize ?*
>>>
>>> PositionSize = Equity / MaxOpenPosition .
>>>
>>>
>>> Silahkan dilanjutkan mas Husni dan teman2 ... sekali lagi please CMIIW
>>> dlm
>>> pemahaman saya di atas.
>>>
>>> Thanks,
>>> ES
>>>
>>> 2011/6/7 Husni <husni.gumilang@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> Pak Eko, coba saya bantu sesuai dengan pemahaman saya yg sederhana
>>> (newbie)
>>> :
>>>
>>>
>>>
>>> 1. Dalam konteks BackTest, misalkan kita sudah tentukan Maximal
>>> Open Position kita 8. Artinya maximal portofolio kita adalah 8 saham.
>>> Akibat
>>> lainnya setiap kita buka posisi (BUY) maka menggunakan Rp. Equity / 8
>>>
>>>
>>>
>>> 2. Katakanlah saat ini kita sudah memiliki 6 posisi dalam
>>> portofolio
>>> kita, sehingga SISA YG BOLEH KITA BELI ADALAH 2 SAHAM LAGI.
>>>
>>>
>>>
>>> 3. Misalkan system kita memberikan SINYAL BUY untuk 5 SAHAM.
>>>
>>>
>>>
>>> 4. Pertanyaannya adalah, 2 saham manakah yg akan kita pilih
>>> diantara
>>> 5 SAHAM tsb ? .Karena kita hanya boleh pilih maximum 2 SAHAM SAJA ..
>>>
>>>
>>>
>>> 5. Disinilah kita gunakan konsep POSITION SCORE, agar bisa
>>> MENGURUTKAN mana yg terbaik sehingga yg diambil adalah 2 SAHAM TERATAS
>>> oleh
>>> AB . Sedangkan 3 sisanya KITA ABAIKAN .
>>>
>>>
>>>
>>> 6. Lalu bagaimana CARANYA ?. Tergantung kita pakai system apa …
>>> Kalau kita memakai system yg beli di harga murah (BLSH) maka Position
>>> Score
>>> diurutkan dgn INDIKATOR yg sebanding dgn murah/mahalnya saham tsb.
>>> Misalkan PositionScore
>>> = 100 – RSI() . Sebaliknya kalau system kita BREAKPEAKER (BHSH) maka
>>> bisa
>>> berupa PositionScore = RSI() . Ini hanya contoh saja, ide yg lain
>>> boleh2
>>> saja digunakan, yg penting filosofinya sama …
>>>
>>>
>>>
>>> 7. Mari kita pake contoh. Misalkan saat ini system kita
>>> mengeluarkan
>>> 5 SINYAL BUY untuk 5 SAHAM (A,B,C,D,E). Katakanlah RSI(A) = 30, RSI(B) =
>>> 90,
>>> RSI(C) = 50, RSI(D) = 10, RSI(E) = 45.
>>>
>>> Kalau kita menggunakan PositionScore = 100 – RSI() maka :
>>>
>>> PositionScore(A) = 100 – 30 = 70
>>>
>>> PositionScore(B) = 100 – 90 = 10
>>>
>>> PositionScore(C) = 100 – 50 = 50
>>>
>>> PositionScore(D) = 100 – 10 = 90
>>>
>>> PositionScore(E) = 100 – 45 = 55
>>>
>>> Jadi 2 saham yg diambil oleh AB dalam BackTesting adalah *D *dgn
>>> PosScore 90, dan *A* dgn PosScore 70 karena 2 saham inilah yg nilai
>>> PositionScore nya TERTINGGI
>>>
>>>
>>>
>>> Sedangkan kalau kita menggunakan PositionScore = RSI() maka :
>>>
>>> PositionScore(A) = 30
>>>
>>> PositionScore(B) = 90
>>>
>>> PositionScore(C) = 50
>>>
>>> PositionScore(D) = 10
>>>
>>> PositionScore(E) = 45
>>>
>>> Jadi 2 saham yg diambil oleh AB dalam BackTesting adalah *B *dgn
>>> PosScore 90, dan *C* dgn PosScore 50 karena 2 saham inilah yg nilai
>>> PositionScore nya TERTINGGI
>>>
>>>
>>>
>>> 8. Itu kan dalam BackTest …. , kalau dalam RealTrading bagaimana ?
>>> Salah
>>> satu idenya kita menggunakan fasilitas Explore di AB yg memfilter
>>> saham2
>>> apa saja yg SIAP BELI/ SIAP JUAL dimana SALAH SATU KOLOMNYA menggunakan
>>> formula yg sama dgn PositionScore , misalkan AddColumn(RSI(), "RSI",
>>> 1.2
>>> ); dan ambil yg RSI nya TERTINGGI .
>>>
>>>
>>>
>>> Contoh hasil Explore nya :
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 9. Semoga bisa membantu Pak Eko …
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Salam Belajar
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Husni
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> //==============================================
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 Wisnu Wijayanta <wisnu.working@gmail.com>
>>>
>>>
>>> Sorry, saya koreksi sedikit:
>>>
>>> 1. Saya bukan tidak meyakini, justru saya SANGAT YAKIN, kalau membalik
>>> positionscore, TIDAK AKAN memberikan extreme worst result.
>>>
>>> 2. Sebaiknya tidak me-multi-tafsirkan metodologi. Saya selalu berpikir,
>>> who
>>> am I against those well established science? Jadi mestinya bukan tentang
>>> open minded atau bukan.
>>>
>>> 3. Saya malah lebih bisa mengerti, apabila seseorang mau abusing
>>> metodologi, mengerti penuh risk nya.
>>>
>>> So that is, I make my stand very clear.
>>>
>>> Salam.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>>>
>>>
>>> Ketika kita berhadapan dengan multiple entry signal, kita perlu
>>> melakukan
>>> perankingan, Pak Eko.
>>>
>>>
>>>
>>> Supaya backtest bisa mengikuti dan mensimulasikan, kita buatkan logika
>>> PositionScore. Logikanya bisa macam-macam.
>>>
>>>
>>>
>>> Logika ini bisa diuji, dioptimisasi, sehingga mendapatkan OPTIMUM
>>> result.
>>>
>>>
>>>
>>> Dititik ini, artinya kita punya PositionScore, yang secara
>>> statistic-historikal, adalah logika perankingan terbaik.
>>>
>>>
>>>
>>> Trading actual kita akan berusaha mengikuti logika yang sudah optimized
>>> ini.
>>>
>>>
>>>
>>> Yang sedari tadi didiskusikan, adalah extreme cases dengan
>>> membolak-balik
>>> PositionScore, yang statistical counter argument-nya, sempurna mengikuti
>>> LOWEST atau HIGHEST score, tidak akan ketemu extreme result.
>>>
>>>
>>>
>>> Karena sekarang kita bicara masa depan.
>>>
>>>
>>>
>>> Itu kenapa, ada MonteCarlo test.
>>>
>>>
>>>
>>> Salam.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Eko Widjajanto
>>> *Sent:* Tuesday, June 07, 2011 5:05 PM
>>>
>>>
>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>
>>> *Subject:* RE: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Wisnu, saya tersesat.
>>>
>>> Bolehkan dijelaskan, from the very beginning, in simple bahasa, apa
>>> yang
>>> dimaksud dengan position score?
>>>
>>> Terima kasih,
>>>
>>> Eko
>>>
>>>
>>>
>>> *From:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com [mailto:
>>> amibroker-4-bei@yahoogroups.com] *On Behalf Of *Wisnu Mobile
>>> *Sent:* Tuesday, June 07, 2011 16:51 PM
>>> *To:* amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Subject:* Re: [Komunitas AmiBroker] Mengapa harus MoCa ?
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Secara umum ya, koreksi sedikit untuk persepsi tentang extreme cases.
>>>
>>>
>>>
>>> Saya malah bisa katakan, dengan membalik Position Score, BISA DIPASTIKAN
>>> worst case scenario, TIDAK DIDAPATKAN.
>>>
>>>
>>>
>>> Sama dengan, SEMPURNA mengikuti HIGHEST position score, juga BISA
>>> DIPASTIKAN, bahwa best case scenario, TIDAK DIDAPATKAN.
>>>
>>>
>>>
>>> Kita bicara statistics modeling. Tidak akan mampu menyaingi dukun
>>> meramal
>>> masa depan.. :D
>>>
>>> 2011/6/7 Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> Menurut pemahaman saya, cara reverse *berkemungkinan *akan memberikan
>>> gambaran tentang the extreme worst end, sementara kebalikannya
>>> berkemungkinan akan memberikan the other end, yaitu extreme best.
>>>
>>>
>>>
>>> Sedangkan, seperti yg pak Wisnu terangkan, bahwa in reality seperti
>>> berburu, banyak perangkap yg dipasang, tak tahu mana yg akan dapat
>>> duluan.
>>> berbagai kemungkinan bisa terjadi. Dengan asumsi position score related
>>> to
>>> bagus tidaknya sinyal, meskipun sudah dipasang positionscore pasti
>>> tidaklah
>>> mungkin yg didapat hanya yg bagus-bagus saja atau hanya yg jelek-jelek
>>> saja
>>> jika di reverse.
>>>
>>>
>>>
>>> Pada backtest, dalam hari yg sama, system memang bisa memilih 4 yg
>>> terbaik
>>> saja dari 10 confirmed sinyal yg tersedia. dan jangan lupa bahwa
>>> 10 confirmed sinyal yg tersedia itu adalah dari data EOD, karena yg di
>>> backtest khan data EOD. Yg mana pada real time nya dari jam 9-30 s/d
>>> 16-00
>>> no one knows apakah 4 yg terbaik itu yg datang duluan. Karena itu, MoCa
>>> dibutuhkan untuk mensimulasikan how if, masing2nya datang dengan urutan
>>> yg
>>> berbeda2. kemungkinan terjelek terbaik seperti apa yg bisa terjadi.
>>>
>>>
>>>
>>> Makanya, saya melihat quantitative trading approach memang menjanjikan
>>> akan
>>> membuat trading lebih tenang, karena kenapa pusing dgn hiruk pikuk org2
>>> yg
>>> cuan besar dari saham A yg kebetulan tidak terpilih oleh kita pada real
>>> time
>>> trading. Sepanjang MoCa telah memberikan gambaran overall ekspektasi
>>> kita
>>> dalam setahun, bukan harian, tidak perlu khawatir jika stock pick hari
>>> ini
>>> ternyata gagal.
>>>
>>>
>>>
>>> Kira2 kaya begitu Pak Wisnu?
>>>
>>> Timur.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> jadi menurut pak wisnu, cara reverse tidak valid di gunakan untuk
>>> mencari
>>> margin of error ?
>>> logicnya bagaimana ?
>>> mungkin ada point2 yg tidak terjangkau atau tertinggal dalam pemahaman
>>> saya.
>>>
>>> sungguh mohon pencerahan, dan maaf bila telah merepotkan.
>>>
>>>
>>> salam,
>>>
>>>
>>>
>>> On 6/7/2011 3:44 PM, Wisnu Mobile wrote:
>>>
>>>
>>>
>>> Karena kita selalu BERHARAP untuk bisa memprediksi FUTURE secara EXACT.
>>> Jadi, dengan apa yang terjadi dimasa lalu, kita BERHARAP untuk terulang
>>> lagi. Which is human, tetapi reality tidak bekerja begitu, ins't? Or at
>>> least, tidak selalu begitu.
>>>
>>>
>>>
>>> PositionScoring adalah satu PENDEKATAN (yang bisa ditest, dioptimisasi,
>>> divalidate), untuk mendapatkan gambaran UMUM tentang PROSES perankingan
>>> macam apa yang akan memberikan result OPTIMUM.
>>>
>>>
>>>
>>> So, PositionScore adalah sebuah AFTER-THE-FACT pattern/logic, yang kita
>>> gunakan DALAM usaha kita untuk match performa backtest, yang HISTORICAL
>>> itu.
>>>
>>>
>>>
>>> Jadi PositionScore adalah sebuah STATISTICAL FACT, yang dalam trading
>>> actual kita tetap akan menderita MARGIN OF ERROR, tepatnya margin of
>>> imprecision.
>>>
>>>
>>>
>>> Cara mencari margin of imprecision ini? MOCA random test.
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> saya pakai simple logic saja pak wisnu :)
>>> kita pakai positionscore artinya expect best result. ( biasanya sih ini
>>> yang di cari2 semua system )
>>> ketika positionscore di reverse, kita boleh mengharap akan mendapatkan
>>> kebalikannya :D
>>>
>>> well, memang sih cara reverse ini belum saya compare dengan MoCa, jadi
>>> gak
>>> tau juga bagaimana hasilnya.
>>>
>>> bagaimana menurut pak wisnu?
>>>
>>>
>>> salam,
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> On 6/7/2011 2:00 PM, Wisnu Mobile wrote:
>>>
>>>
>>>
>>> Good question!
>>>
>>>
>>>
>>> Let's play with d logic.. :D
>>>
>>>
>>>
>>> Apa dasar berpikirnya bahwa lowest scored pick akan memberikan LOWEST
>>> end
>>> result?
>>>
>>>
>>>
>>> :D
>>>
>>> 2011/6/7 <blessing8189@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> Mungkin pemahaman newbie salah, tapi dalam logic pemahaman newbie, kita
>>> sebenarnya tidak perlu MoCa test pada positionscore, karena kita bisa
>>> menginstruksikan afl untuk melakukan pick up position di mulai pada
>>> saham
>>> yg
>>> mempunyai lowest score terlebih dahulu. Ini lebih ringkas, karena cuma
>>> perlu
>>> sekali test saja untuk mengetahui realibility system, dibanding dengan
>>> MoCa
>>> test yg perlu iteration yg cukup agar outputnya valid, dan itupun belum
>>> tentu mendapatkan the lowest CAR/MDD benchmark yg dapat dicapai system.
>>>
>>> caranya gimana?
>>>
>>> kita define positionscore rules pada variable tersendiri, dan kemudian
>>> mereversenya dengan menggunakan 1/x, dimana x adalah variable
>>> positionscorenya.
>>>
>>> score = your positionscore rules/idea here...;
>>> positionscore = 1/score;
>>>
>>> apakah bisa menjadi pengganti MoCa test?
>>>
>>> CMIIW
>>>
>>>
>>> salam,
>>>
>>>
>>> On 6/7/2011 11:21 AM, Timur Langit wrote:
>>>
>>>
>>>
>>> Semisal;
>>>
>>> > saya punya trading system,
>>>
>>> - backtested CAR/MDD=10,
>>>
>>> - lulus WF utk MaxOpenPos, global optimum at 4 positions.
>>>
>>> - MoCa test pada position score CAR/MDD ranged 7-13, median
>>> CAR
>>> di 150%
>>>
>>> data diatas adalah buatan (meskipun gagal, ada yg pernah dapatkan
>>> CAR/MDD sepuluhan)
>>>
>>>
>>>
>>> Pemahaman saya thd MoCa atas position score;
>>>
>>> Jika system di atas mengeluarkan perintah beli atas 10 saham,
>>> maka
>>> pejam mata saya tinggal eksekusi 4 diantaranya yg kebetulan offer price
>>> masih berada pada BuyPrice system tersebut. Apes2nya saya dapat CAR/MDD
>>> =
>>> 7.
>>> Betul begitu Pak WIsnu?
>>>
>>>
>>>
>>> Kalau benar demikian, sebagai mechanical trader, trading plan menjadi
>>> sesederhana berupa watch list, alerting system, serta kegesitan dan
>>> ketepatan dalam mengeksekusi.
>>>
>>>
>>>
>>> Timur
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 <caktono@gmail.com>
>>>
>>>
>>>
>>> Trading adalah bisnis serius.
>>> Perlakukan selayaknya sebuah bisnis.
>>> Don't have trading plan, don' trade.
>>>
>>> Thanks for reminder
>>>
>>> CT
>>>
>>> Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung
>>> Teruuusss...!
>>> ------------------------------
>>>
>>> *From: *Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>>>
>>> *Sender: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>
>>> *Date: *Tue, 7 Jun 2011 10:21:16 +0700
>>>
>>> *To: *AB4<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>
>>> *ReplyTo: *amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>
>>> *Subject: *[Komunitas AmiBroker] Stick to your trade plan.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Selamat pagi!
>>>
>>>
>>>
>>> Pagi tadi saya sempatkan skimming posting di banyak milis. Sedang banyak
>>> bear berkeliaran rupanya.. Untung saya jarang-jarang baca email,
>>> bisa-bisa
>>> susah tidur saya. :D
>>>
>>>
>>>
>>> Disini saya mau menyemangati saja, bukan untuk membeli atau menjual,
>>> tetapi
>>> untuk confident terhadap trading plan anda sendiri!
>>>
>>>
>>>
>>> 1. Lupakan bahwa di market ada saints, yang akan memberi tahu kita kapan
>>> masuk kapan keluar. Big BS noises! Yang ada adalah fear-mongering bear
>>> messenger yang feeds on your fear, atau bully bullish messenger yang
>>> feeds
>>> on your greed. Easy to understand motives, but still one pathetic way of
>>> living.
>>>
>>>
>>>
>>> 2. Satu-satunya yang bisa anda percaya, adalah riset dan plan anda
>>> sendiri!
>>> Stick to it!
>>>
>>>
>>>
>>> Ada pesan implisit disitu, artinya sebelum masuk ke sebuah posisi, plan
>>> well. Dengan begitu, risk assessment sudah dilakukan, dan sticking to
>>> the
>>> plan, hanyalah sesederhana menerima risk plan tadi.
>>>
>>>
>>>
>>> Kalau belum punya plan? Do not trade, read a lot, study a lot. Stock
>>> market
>>> is not a good place to gamble. Mending ke kasino, banyak yang
>>> bening-bening,
>>> good foods, plenty of fun way to lose money.
>>>
>>>
>>>
>>> Salam confident ya!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> No virus found in this incoming message.
>>> Checked by AVG - www.avg.com
>>> Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3676 - Release Date: 06/08/11
>>> 01:35:00
>>>
>>> No virus found in this incoming message.
>>> Checked by AVG - www.avg.com
>>> Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3676 - Release Date: 06/08/11
>>> 01:35:00
>>>
>>>
>>>
>>> No virus found in this incoming message.
>>> Checked by AVG - www.avg.com
>>> Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3676 - Release Date: 06/08/11
>>> 01:35:00
>>>
>>>
>>>
>>> No virus found in this incoming message.
>>> Checked by AVG - www.avg.com
>>> Version: 9.0.901 / Virus Database: 271.1.1/3676 - Release Date: 06/08/11
>>> 01:35:00
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>
>
> ------------------------------------
>
> Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan
> silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail:
> amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov |
> http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak |
> http://www.amibroker-4-bei.org
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
------------------------------------
Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Posts
No comments:
Post a Comment