Kelupaan.
WF Test, usahakan disparity antara IN SAMPLE dan OUT OF SAMPLE tidak lebih dari 50%, baik naik atau turun. BIASANYA turun, kalau OUT-OF-SAMPLE naik, most likely ada significant market changes, sort of luck.
60:40 masih ok, Pak. Diikuti saja standard settingnya walkforward optimization dan di run minimal 10 tahun terakhir.
Buku? Bukankah jendela nya dunia.. Kalau tidak dibaca, jadinya overfitting tuh..
Beneran filosofis ini, karena kita jadi tidak punya ukuran OUT-OF-SAMPLE. Yang TERLIHAT benar, adalah ukuran kita sendiri.
Hehe..
Salam.
2011/4/10 Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
Mas Wisnu,
Thanks for the great explanation... haha... sok Inggris...
Ya... namanya nubi belajar terus is a must... kalo iklan bilang: anytime anywhere... hiiks...
Supaya tidak berhayal membayangkan pernjelasan mas Wisnu, saya kasih sample chart INCO... nah chart ini sepertinya termasuk curve fitting?
Indah dipandang mata, tapi belum tentu indah dipakai trading ?!
Kebiasaan jelek saya ketika coba membangun sistem dan ternyata chart nya secara virtual tidak menyenangkan mata, maka diganti lagi rulesnya yang tanpa sadar menuju curve fitting tadi.
Chart INCO ini barusan (setelah baca email Wisnu) saya coba WF Test... hasilnya GATOT = gagal total, berarti LOGIKA OPTIMASI nya salah, saya belum cek ulang... tapi apakah dgn demikian chart ini benar2 useless dan tidak bisa dipakai trading ? Seberapa besar sebenarnya perbandingan IN dan OUT Sample Data ? kalau IN = 60% dan OUT 40%, apakah bisa diartikan sistem ini punya probabilita 60:40 ?
BTW... saya ndak kuat kalo baca buku atau artikel yang panjang, bahasa Inggris pula... nyerah deh.
Thanks,
ES2011/4/10 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
Sore Pak Eco,Hari Minggu lho.. Masih belajar saja.. Hehe..1. Curvefitting: adalah USAHA baik disengaja maupun tidak disengaja - karena ketidaktahuan programmer sistem, untuk menghasilkan sinyal entry-exit yang HAMPIR sempurna - hence the name, curve-fitting - meliuk sempurna mengikuti volatilitas harga.Salah satu penyebab curvefitting, adalah optimasi. Karena pada esensinya optimasi adalah usaha untuk mencari parameter - apapun itu, yang akan membuat sistem kita menghasilkan sinyal entry/exit yang hampir sempurna tadi.PROBLEM dari curvefitting adalah, sistem menjadi SANGAT FIT dengan sample data - dimana sistem diuji dan dioptimasi. Tetapi sistem menjadi punya kecenderungan TIDAK FIT dengan data diluar sample data yang digunakan. Statisticians akan mengatakan sistem KEHILANGAN future predictive value.2. Saya jawab point 3 dulu. Bagaimana mengetahui sistem curvefitting? Masih ingat WALKFORWARD OPTIMIZATION?Didalam test ini, LOGIKA OPTIMASI kita diuji - bukan optimasinya sendiri. LOGIKA-nya. Dalam pengujian ini, sistem akan dihadapkan pada sederetan data IN-SAMPLE (dimana sistem akan dioptimasi), dan sederetan data OUT-OF-SAMPLE (dimana hasil optimasi sebelumnya dikunci, dan dijalankan buta pada sekuens ini).Sisten yang logika optimasinya tidak baik, akan menghasilkan result yang inkonsisten - artinya LOGIKA OPTIMASI yang digunakan - tidak memberikan konsistensi ketika digunakan pada data yang belum pernah dilihat.3. Point 2 - Bagaimana optimasi yang baik? Berusahalah mencari parameter optimasi yang ROBUST. Apa itu robust? Sekarang kan lagi demam sharing bukunya Howard Bandy tuh.. Tolong dibaca ya.. Hehe..Sebenarnya dulu saya pernah share bukut Turtle, Curtis Faith - menggambarkan proses pencarian robust parameter dengan lebih baik.Dan gampangnya, selalu uji WalkForward Optimization SETIAP kali kita menambahkan optimisasi dalam sistem kita.Contoh yang selalu saya berikan, optimize-lah Money Management - kenapa? Ada balance tertentu antara strategi ENTRY/EXIT+MAX OPEN POSITION+POSITION SIZE. Dan balance ini konsisten ketika WalkForward Optimization test.4. Bagaimana melakukan optimize? Technically mestinya sederhana dan contohnya sudah berulang2.Tentang mengoptimize period saham per saham, mohon maaf, saya penganut belief untuk tidak menggunakan jalan ini. Tentunya ada yang punya belief berbeda. Jadi saya tidak kredibel untuk komentar skenario ini.Saran saya, optimize lah di level PORTFOLIO. Chance untuk lolos uji WF lebih besar - memang tidak akan sempurna entry/exit di bottom/top di tiap2 saham. Ini salah satu maksudnya ROBUST.
Salam.2011/4/10 Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
Mas Wisnu and All,
Terus terang saya masih bingung... optimasi kadang saya lakukan kadang tidak (ndak tau caranya bener apa salah, saya ngikut standar optimasi AmiBroker).
BTW... ini ada link menarik dari mas Aditya pd email 2009 ttg Optimization Issue: http://www.andromedafutures.com/optimization-issues.html
Masalahnya saya ndak begitu ngerti karena pakai bahasa londo... hehehe...
Ada beberapa pertanyaan sbb:
1) Apakah "curve fitting" boleh atau "haram" dilakukan (kalo ndak salah terjemahan curve fitting = to good to be true atau dipas-pasin supaya hasilnya bagus, cmiiw) ?
2) Bagaimana sebenarnya cara melakukan optimasi supaya tidak "curve fitting" ?
3) Bagaimana kita bisa tau bahwa suatu sistem itu "curve fitting" atau tidak ?
4) Bagaimana pula cara melakukan optimasi periode/parameter thdp suatu saham dan segerombolan saham ?
Dari suatu diskusi di milis sebelah, saya mencatat ada statement menarik dari mas Gideon Lapian (master TA) sbb:
Bagi yang "tidak suka" optimasi, parameter indikator digunakan secara tetap berdasarkan asumsi siklus (mis. 1 minggu = 5 hari, 1 bulan = 21 hari etc.). Biasanya penggunaan indikator seperti ini lebih banyak berperan sebagai filter.
Sedangkan penggunaan optimasi bisa menjadi indikator untuk pengambilan keputusan entry (buy) or exit (sell). Dalam hal ini starting point yang digunakan seperti Bung Tasrul memang mutlak.
Namun di atas semuanya itu, kita tetap harus menyadari bahwa indikator adalah "turunan" dari pergerakan harga; konfirmasi terakhir tetap pada posisi OHLC dan Volume.
Jadi... OPTIMASI - HARUSKAH ?
Jawaban sementara saya (cmiiw)... kalau kita menggunakan indikator atau TA Tools modern seperti MACD, Stochastic, W%R, dll... maka optimasi mutlak harus dilakukan jika keputusan ENTRY EXIT based on indikator tersebut. Tapi seperti kata mas Gideon, kalau sekedar untuk filter maka optimasi menjadi mubazir.
Thanks,
ES
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment