Hehe.. Udah tau optimasi versi pak TT belum mas?
Menurut saya ok2 aja, pake ami malah lebih kenceng.
Intinya liah r-square. menurut saya kenapa pak TT itu2 aja main sahamnya itu2 aja, krn beliau cari saham yg lq-45, kl mau saham yg lain tinggal cr sendiri optimasinya.
Pengalaman saya jarang periode optimasi 2 minggu, minimal data 30 data. Dan ini jarang terjadi. Kembali semua tergantung R nya.
Saya gunakan afl dr mas CT untk menentukan R tertinggi, terus di optimasi biasanya MFI
Salam
Rizal
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Setuju...
Krn optimasi ga efisien lho...
Abis2in waktu...
Mungkin kita bs optimize LQ45, tapi apa bs kita optimize NYSE, Nasdaq yg bejibun 8rb saham, sy kira 2 minggu pun ga kelar2, plus wkt 2 minggu uda kelar, mau optimize lg yg uda di optimize 2 minggu lalu, jd kapan tradingnya?
Gubrakkk...
Mending pake standar2, tp kalo uda ada watchlist 5-10 saham seh ok2 aja lah, tp mumet jg tuh.
Pak TT aja main sahamnya itu2 aja, rekom hariannya jg itu2 aja, krn itu2 aja yg dioptimize.
Hahaha
Best Regards,
Christopher Tahir
Blog: http://ez-stock.blogspot.com
MSN: chris_tahir@hotmail.com
YM: chris_tahir@ymail.com
Mail to my Y!Group:
ez-stock-subscribe@yahoogroups.com
-----Original Message-----
From: Eco Syariah
Sent: 10/04/2011 12:36:52 PM
Subject: [Komunitas AmiBroker] Optimasi - Haruskah ?
Mas Wisnu and All,
Terus terang saya masih bingung... optimasi kadang saya lakukan kadang tidak
(ndak tau caranya bener apa salah, saya ngikut standar optimasi AmiBroker).
BTW... ini ada link menarik dari mas Aditya pd email 2009 ttg Optimization
Issue: http://www.andromedafutures.com/optimization-issues.html
Masalahnya saya ndak begitu ngerti karena pakai bahasa londo... hehehe...
Ada beberapa pertanyaan sbb:
1) Apakah "curve fitting" boleh atau "haram" dilakukan (kalo ndak salah
terjemahan curve fitting = to good to be true atau dipas-pasin supaya
hasilnya bagus, cmiiw) ?
2) Bagaimana sebenarnya cara melakukan optimasi supaya tidak "curve fitting"
?
3) Bagaimana kita bisa tau bahwa suatu sistem itu "curve fitting" atau tidak
?
4) Bagaimana pula cara melakukan optimasi periode/parameter thdp suatu saham
dan segerombolan saham ?
Dari suatu diskusi di milis sebelah, saya mencatat ada statement menarik
dari mas Gideon Lapian (master TA) sbb:
*Bagi yang "tidak suka" optimasi, parameter indikator digunakan secara tetap
berdasarkan asumsi siklus (mis. 1 minggu = 5 hari, 1 bulan = 21 hari etc.).
Biasanya penggunaan indikator seperti ini lebih banyak berperan sebagai
filter.
Sedangkan penggunaan optimasi bisa menjadi indikator untuk pengambilan
keputusan entry (buy) or exit (sell). Dalam hal ini starting point yang
digunakan seperti Bung Tasrul memang mutlak.
Namun di atas semuanya itu, kita tetap harus menyadari bahwa indikator
adalah "turunan" dari pergerakan harga; konfirmasi terakhir tetap pada
posisi OHLC dan Volume.
*
Jadi... OPTIMASI - HARUSKAH ?
Jawaban sementara saya (cmiiw)... kalau kita menggunakan indikator atau TA
Tools modern seperti MACD, Stochastic, W%R, dll... maka optimasi mutlak
harus dilakukan jika keputusan ENTRY EXIT based on indikator tersebut. Tapi
seperti kata mas Gideon, kalau sekedar untuk filter maka optimasi menjadi
mubazir.
Thanks,
ES
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment