Sudah pernah, afl rotational saya kirim.
Tipsnya, ambil prinsipnya, implementasikan dengan cara konvensional - supaya sepenuhnya in our control.
Buy/Sell? Semuanya kondisional. Batasannya cuma tingkat kreativitas kita.. Hehe..
Sky is the limit, Pak.
2011/1/4 yogha sam <yogasampurno@gmail.com>
ternyata pernah dibahas :
http://finance.groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/message/9001
tapi tampaknya blm sampai ke pengaplikasian di afl nya
On 1/4/11, Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com> wrote:
> Abstraksi sedikit.
>
> 1. Ada saham A. Mulai crossup MA20 di 1 Januari 2010.
>
> 2. Ada saham B. Mulai crossup MA20 di 1 Juli 2010. Sebelumnya sideways.
>
> 3. Return setahun saham A, 100% di Desember 31. Pas Crossdown MA20. Slope
> seperti INTA (naiiik teruus... Sebelum sekarang sideways lah..).
>
> 4. Return setahun saham B, 200% di Desember 31. Pas Crossdown MA20. Slope
> seperti INTA.
>
> Namakan saja sistem trading X.
>
> 5. X aktif di 1 Januari. Beli A dong.. capital habis (asumsikan saja).
>
> 6. Di Juli 1, muncul buy di B. Karena A belum crossdown, masih STICK-TO-IT.
> Jual A di Desember 31. Performa X, 100%. Very good individual backtest,
> though..
>
> Padahal, kalau dia bisa EXIT (tentunya bukan pakai MA20 lagi - yang ARTINYA
> performance individualnya akan jadi JELEK), dia punya KESEMPATAN untuk
> perform 50% + 200%.
>
> Justru yang luck-based-system adalah INDIVIDUAL BASED system, diaplikasikan
> ke stock market. X akan perform baik kalau by chances, di mulai didepan
> stocks yang advancing well. Kalau dapatnya stock advancing, tapi gradient
> nya tipis, there is LOSS OF OPPORTUNITY, karena CAPITAL TIED UP, dan belum
> bisa kelar - karena belum disuruh.
>
> Case ini jadi berbeda ketika diaplikasikan ke FOREX atau COMMODITY. Karena
> tidak ada / sedikit opsi lain, then sistem harus STICK-TO-IT.
>
> Salam.
>
> 2011/1/4 <timurlangit.is.here@gmail.com>
>
>>
>>
>> Ma'af Pak Wisnu, saya tak mengerti di bagian "stick-to-it, sampai dibilang
>> exit". Contoh, maxopen ada 5, terisi semua, lalu pada portfolio
>> backtesting
>> apakah tidak harus menunggu sinyal exit baru keluar? Andai ada dgn score
>> lebih baik muncul buy signal, apakah pada portfolio backtest akan memaksa
>> keluar saham yg sdg di hold? Masak sih harus? Itu khan yg namanya
>> rotational.
>>
>> Kalau tidak harus, maka sama saja toh, sekali beli maka harus nunggu
>> sinyal
>> exit dulu baru keluar. Jika demikian, maka kalau afl nya tidak bisa
>> perform
>> pada single emiten maka apabila bagus pada portfolio, hanyalah coincident
>> saja di portfolio itu ada yg pas kena hit adalah yg high gain.
>>
>> Thank you utk diskusi dan ilmunya Pak Wisnu. Saya menjadi curious justru
>> stelah melihat satu demi satu transaksi di backtest report sesuai dgn yg
>> Pak
>> Wisnu sarankan.
>>
>>
>> ------------------------------
>> *From: * Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>> *Sender: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> *Date: *Tue, 4 Jan 2011 10:03:01 +0700
>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>> *ReplyTo: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>> *Subject: *Re: [Komunitas AmiBroker] backtest pitfalls?
>>
>>
>>
>> Untuk point 3. Sudut pandangnya berbeda, tidak bisa dibandingkan.
>>
>> a. Sistem yang baik di individual backtest, menuntut kita untuk
>> stick-to-it, sampai dibilang exit. Contohnya, buat AFL untuk trading
>> menggunakan MA SAJA, terus apply ke INTA, BYAN misalnya, anda akan
>> dapatkan
>> ratusan persen result. Tetapi AFL yang sama akan perform buruk, ketika
>> dihadapkan ke sebuah set portfolio.
>>
>> b. Point a, tidak bisa dilakukan oleh portfolio focused system, karena:
>>
>> 1. Keterbatasan capital. Contoh, ketika riding ASII, capital habis, terus
>> ada saham dengan score lebih baik muncul buy sign. Apa yang mau dilakukan?
>> Beli tapi jual ASII - dengan resiko performa individual jelek? Atau tidak
>> beli dengan resiko performa portfolio tidak sebaik seharusnya?
>>
>> 2. Risk management. Sebenarnya trader adalah orang yang memanfaatkan
>> adagium diversifikasi. Tetapi diversifikasinya, terhadap KESEMPATAN. Bukan
>> specific stocks.
>>
>> Salam.
>>
>> 2011/1/4 <timurlangit.is.here@gmail.com>
>>
>>>
>>>
>>> Thanks Pak Wisnu
>>>
>>> 1. Setuju Pak, garbage in - garbage out
>>> 2. Pada kasus ini, with or without buy/sell price on, bagi saya bagaikan
>>> psimistic vs optimistic case. Sehingga terpulang kepada preference
>>> masing2
>>> individual. saya lebih memilih untuk mendapatkan system yg handal menurut
>>> psimistic case, which is without buy/sell price setup.
>>> 3. Menurut hemat saya, kalau AFL tidak bisa make money pada backtesting
>>> thd individual saham yg historically bullish, bagaimana saya bisa
>>> mempercayai AFL tsb perform ok di level portfolio. Saya fikir, system yg
>>> baik haruslah bisa perform ok di both individual maupun portfolio.
>>>
>>> Timur
>>> ------------------------------
>>> *From: * Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>>> *Sender: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Date: *Mon, 3 Jan 2011 23:59:07 +0700
>>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>> *ReplyTo: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>> *Subject: *Re: [Komunitas AmiBroker] backtest pitfalls?
>>>
>>>
>>>
>>> Mumpung belum tidur, saya comment, Pak Timur.
>>>
>>> 1. Saya pikir point pertama anda, isunya pada data. Credible result cuma
>>> bisa ditarik dari credible data. Attached, snapshot Wiseman1 applied to
>>> ALL
>>> symbols. CAR turun! MDD naik! Tidak ada profit jutaan atau ribuan persen
>>> PER
>>> TRADE.
>>>
>>> 2. Buy/Sell Price. Pada saat saya rilis Wiseman1 Beta, saya note
>>> spesifik,
>>> REALTIME entry-exit. Ini bukan untuk SEMUA trader. Tidak semua bisa
>>> lakukan
>>> REALTIME entry-exit. Kalau tidak bisa, ya HARUS disesuaikan, supaya
>>> antara
>>> result backtest dan trading actual sama.
>>>
>>> Saya pikir ini ESENSI nya memahami backtest. Saya pikir saya sudah sebut
>>> ini berulang-ulang, backtest perlu menirukan/MIMICS trading actual kita.
>>> Karena hanya dengan begitu result backtest jadi ada gunanya untuk
>>> dievaluasi.
>>>
>>> Contohnya, saya pakai REALTIME entry-exit. Kalau saya buat rutin
>>> backtest,
>>> TANPA spesifik REALTIME entry-exit dengan spesifik Buy/Sell Price, result
>>> backtest MALAH tidak akan mencerminkan trading actual saya. Hasil
>>> backtest
>>> jadi TIDAK BERGUNA untuk saya. Saya pernah kirim beberapa snapshot
>>> tentang
>>> entry-exit ini kalau tidak salah ingat, so that's definitely achievable,
>>> even untuk retail trader macam saya ini.
>>>
>>> 3. Backtest individual. Saya pikir ini soal belief. Ada yang percaya
>>> portfolio performance, ada yang percaya buy & hold satu-dua emiten.
>>>
>>> Saya kebetulan yang percaya portfolio.
>>>
>>> KENAPA? Karena saya TIDAK TAHU, apa yang akan terjadi di depan. Sehingga
>>> saya menggunakan satu ASUMSI BESAR, bahwa KESEMPATAN saya untuk selamat,
>>> bermain dengan satu portfolio, LEBIH BESAR dibandingkan jika saya bermain
>>> dengan satu-dua saham.
>>>
>>> Turunan dari kepercayaan ini, artinya, saya perlu BERSEDIA untuk keluar
>>> masuk terhadap individual emiten - ketika sistem bilang, ada kesempatan
>>> lebih baik di saham lain. Apakah akan selalu benar, tentu tidak. Dari
>>> sini
>>> sudah terlihat, performa backtest individual jelas kalah dengan buy &
>>> hold.
>>> Tetapi saya, seperti standing offer selama ini, willing untuk benchmark
>>> performance portfolio versus portfolio lain.
>>>
>>> Contoh nya, kalau saya TAHU, ASII bakal naik spektakuler, tentunya saya
>>> akan drop trading. Beli ASII semua terus ditinggal tidur. Problem
>>> besarnya
>>> adalah, saya tidak tahu - WAKTU ITU.
>>>
>>> Saya sendiri belum pernah membangun sistem yang berfokus pada satu-dua
>>> saham. Mestinya bisa. Commodity, Forex traders sebenarnya seperti ini.
>>> Cuma
>>> saya belum pernah mendapatkan benchmark performance yang nyata.
>>> Barangkali
>>> ada yang mau berbagi? Pengen belajar juga.
>>>
>>> Disini, MM seperti open position, scoring jadi irrelevant. Gantinya jadi
>>> scaling in/out. Sepertinya sih.. hehe..
>>>
>>> Salam belajar.
>>>
>>> 2011/1/3 Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com>
>>>
>>>>
>>>>
>>>> Terlampir catatan kecil saya dari berbagai backtest yg saya lakukan….
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Mohon feedback barangkali ada yg justru keliru atas finding saya itu.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> timur
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>>
>>
>
------------------------------------
Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org
Yahoo! Groups Links<*> Your email settings:
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment