Re: [Komunitas AmiBroker] backtest pitfalls?

nah, ttg rotational ini apa sudah pernah dibahas ?

apa bisa saham lama akan digantikan dengan saham baru: untuk yg posisi
OpenLong akan terjual kalau position score nya lebih rendah daripada
saham yang mendapat Buy Signal?

On 1/4/11, Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com> wrote:
> Waduh, ilmu susah tuh, Pak..
>
> Saya memilih untuk tidak memperhatikan K-Ratio, karena INVENTORNYA sendiri
> masih merubah rubah definisinya. Lalu apa yang akan menjamin, tahun ini
> tidak akan berubah lagi. Saya attach deskripsi paling detil tentang K-Ratio
> yang bisa saya temukan. Barangkali ada yang mau baca detil.
>
> Saya memilih Sharpe Ratio - itupun jarang sekali. Karena definisinya
> straightforward. Return portfolio dikurangi dengan riskless (misalnya
> obligasi negara), terus dibagi dengan standard deviasi.
>
> Arti gampangnya, kita bisa tahu, untuk membandingkan dua portfolio dengan
> return yang sama, tetapi Sharpe rationya beda, pilih yang gede. Karena
> artinya return itu dibuat diatas risk yang lebih kecil (yang diwakili oleh
> standard deviasi).
>
> Memang seringnya dipakai untuk mengevaluasi Mutual Fund, dan FUND Manager.
> Di negara yang lebih mapan, FM sampai ke level personal, punya rankingnya
> lho..
>
> Terkait dengan keamanan investasi.
>
> Fun, isn't it? Ranking 1, 2.. Huehehe..
>
> Salam.
>
> 2011/1/4 Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
>
>>
>>
>> Mas Wisnu,
>>
>> Ya boleh lah... hihihi... saya kira semakin banyak teman2 yang CURIOUS ...
>>
>> Seperti yg dibilang mas Hengky kemarin, saya juga penasaran thdp indikator
>> sistem satu ini... yaitu K-Ratio yg detect inconsistency in returns yg
>> minimal sama dgn atau lebih besar dari 1 ... apakah K-Ratio ini berlaku
>> juga
>> untuk sistem yg kita bangun, setahu saya K-Ratio banyak dipakai di
>> pemilihan
>> reksadana ???
>>
>> Thanks,
>> ES
>>
>>
>> 2011/1/4 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>>
>>
>>>
>>> Well said, Pak Eco. Happy to hear that.
>>>
>>> Paling tidak saya bisa menularkan CURIOUSITY terhadap elemen-elemen dari
>>> system-based trading. Mengklaim sedikit saja boleh dunks.. Hehe..
>>>
>>> Salam.
>>>
>>> 2011/1/4 Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
>>>
>>>
>>>>
>>>> Urun Rembug ya...
>>>>
>>>> 2) Saya melihatnya seperti ini... kalau kita set Buy/Sell price, mk kita
>>>> tahu kapan dan di harga berapa kita beli jual... kalau tidak diset, maka
>>>> default mpok Ami kalau tdk salah pakai harga Close.
>>>>
>>>> 3) Tadinya saya juga prefer test di satu emiten saja... maksudnya untuk
>>>> mencari parameter optimum untuk emiten ybs (kan katanya pola gerakan
>>>> harga
>>>> saham berbeda2, jd parameter optimumnya juga beda kan ? ... Tapi
>>>> semenjak
>>>> mengerti PositionScore (inipun kalau tdk salah mengerti... hehehe)...
>>>> maka
>>>> saya lebih cenderung optimasi/backtest thdp segerombol saham (bisa
>>>> berupa
>>>> indeks, misal JII... atau bikin watchlist yg berisi saham2 pilihan
>>>> kita)...
>>>> nah PositionScore ini yg akan memilihkan saham2 yg terbaik untuk
>>>> trading/invest berdasarkan sistem dan scorenya.
>>>>
>>>> CMIIW
>>>>
>>>> Regards,
>>>> ES
>>>>
>>>> 2011/1/4 <timurlangit.is.here@gmail.com>
>>>>
>>>>
>>>>>
>>>>> Thanks Pak Wisnu
>>>>>
>>>>> 1. Setuju Pak, garbage in - garbage out
>>>>> 2. Pada kasus ini, with or without buy/sell price on, bagi saya
>>>>> bagaikan
>>>>> psimistic vs optimistic case. Sehingga terpulang kepada preference
>>>>> masing2
>>>>> individual. saya lebih memilih untuk mendapatkan system yg handal
>>>>> menurut
>>>>> psimistic case, which is without buy/sell price setup.
>>>>> 3. Menurut hemat saya, kalau AFL tidak bisa make money pada backtesting
>>>>> thd individual saham yg historically bullish, bagaimana saya bisa
>>>>> mempercayai AFL tsb perform ok di level portfolio. Saya fikir, system
>>>>> yg
>>>>> baik haruslah bisa perform ok di both individual maupun portfolio.
>>>>>
>>>>> Timur
>>>>> ------------------------------
>>>>> *From: * Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>
>>>>> *Sender: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>>> *Date: *Mon, 3 Jan 2011 23:59:07 +0700
>>>>> *To: *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
>>>>> *ReplyTo: * amibroker-4-bei@yahoogroups.com
>>>>> *Subject: *Re: [Komunitas AmiBroker] backtest pitfalls?
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> Mumpung belum tidur, saya comment, Pak Timur.
>>>>>
>>>>> 1. Saya pikir point pertama anda, isunya pada data. Credible result
>>>>> cuma
>>>>> bisa ditarik dari credible data. Attached, snapshot Wiseman1 applied to
>>>>> ALL
>>>>> symbols. CAR turun! MDD naik! Tidak ada profit jutaan atau ribuan
>>>>> persen PER
>>>>> TRADE.
>>>>>
>>>>> 2. Buy/Sell Price. Pada saat saya rilis Wiseman1 Beta, saya note
>>>>> spesifik, REALTIME entry-exit. Ini bukan untuk SEMUA trader. Tidak
>>>>> semua
>>>>> bisa lakukan REALTIME entry-exit. Kalau tidak bisa, ya HARUS
>>>>> disesuaikan,
>>>>> supaya antara result backtest dan trading actual sama.
>>>>>
>>>>> Saya pikir ini ESENSI nya memahami backtest. Saya pikir saya sudah
>>>>> sebut
>>>>> ini berulang-ulang, backtest perlu menirukan/MIMICS trading actual
>>>>> kita.
>>>>> Karena hanya dengan begitu result backtest jadi ada gunanya untuk
>>>>> dievaluasi.
>>>>>
>>>>> Contohnya, saya pakai REALTIME entry-exit. Kalau saya buat rutin
>>>>> backtest, TANPA spesifik REALTIME entry-exit dengan spesifik Buy/Sell
>>>>> Price,
>>>>> result backtest MALAH tidak akan mencerminkan trading actual saya.
>>>>> Hasil
>>>>> backtest jadi TIDAK BERGUNA untuk saya. Saya pernah kirim beberapa
>>>>> snapshot
>>>>> tentang entry-exit ini kalau tidak salah ingat, so that's definitely
>>>>> achievable, even untuk retail trader macam saya ini.
>>>>>
>>>>> 3. Backtest individual. Saya pikir ini soal belief. Ada yang percaya
>>>>> portfolio performance, ada yang percaya buy & hold satu-dua emiten.
>>>>>
>>>>> Saya kebetulan yang percaya portfolio.
>>>>>
>>>>> KENAPA? Karena saya TIDAK TAHU, apa yang akan terjadi di depan.
>>>>> Sehingga
>>>>> saya menggunakan satu ASUMSI BESAR, bahwa KESEMPATAN saya untuk
>>>>> selamat,
>>>>> bermain dengan satu portfolio, LEBIH BESAR dibandingkan jika saya
>>>>> bermain
>>>>> dengan satu-dua saham.
>>>>>
>>>>> Turunan dari kepercayaan ini, artinya, saya perlu BERSEDIA untuk keluar
>>>>> masuk terhadap individual emiten - ketika sistem bilang, ada kesempatan
>>>>> lebih baik di saham lain. Apakah akan selalu benar, tentu tidak. Dari
>>>>> sini
>>>>> sudah terlihat, performa backtest individual jelas kalah dengan buy &
>>>>> hold.
>>>>> Tetapi saya, seperti standing offer selama ini, willing untuk benchmark
>>>>> performance portfolio versus portfolio lain.
>>>>>
>>>>> Contoh nya, kalau saya TAHU, ASII bakal naik spektakuler, tentunya saya
>>>>> akan drop trading. Beli ASII semua terus ditinggal tidur. Problem
>>>>> besarnya
>>>>> adalah, saya tidak tahu - WAKTU ITU.
>>>>>
>>>>> Saya sendiri belum pernah membangun sistem yang berfokus pada satu-dua
>>>>> saham. Mestinya bisa. Commodity, Forex traders sebenarnya seperti ini.
>>>>> Cuma
>>>>> saya belum pernah mendapatkan benchmark performance yang nyata.
>>>>> Barangkali
>>>>> ada yang mau berbagi? Pengen belajar juga.
>>>>>
>>>>> Disini, MM seperti open position, scoring jadi irrelevant. Gantinya
>>>>> jadi
>>>>> scaling in/out. Sepertinya sih.. hehe..
>>>>>
>>>>> Salam belajar.
>>>>>
>>>>> 2011/1/3 Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com>
>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Terlampir catatan kecil saya dari berbagai backtest yg saya lakukan….
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Mohon feedback barangkali ada yg justru keliru atas finding saya itu.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> timur
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>>
>>
>

------------------------------------

Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
amibroker-4-bei-digest@yahoogroups.com
amibroker-4-bei-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
amibroker-4-bei-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/