Re: [Komunitas AmiBroker] backtest pitfalls?

Mumpung belum tidur, saya comment, Pak Timur.

1. Saya pikir point pertama anda, isunya pada data. Credible result cuma bisa ditarik dari credible data. Attached, snapshot Wiseman1 applied to ALL symbols. CAR turun! MDD naik! Tidak ada profit jutaan atau ribuan persen PER TRADE.

2. Buy/Sell Price. Pada saat saya rilis Wiseman1 Beta, saya note spesifik, REALTIME entry-exit. Ini bukan untuk SEMUA trader. Tidak semua bisa lakukan REALTIME entry-exit. Kalau tidak bisa, ya HARUS disesuaikan, supaya antara result backtest dan trading actual sama.

Saya pikir ini ESENSI nya memahami backtest. Saya pikir saya sudah sebut ini berulang-ulang, backtest perlu menirukan/MIMICS trading actual kita. Karena hanya dengan begitu result backtest jadi ada gunanya untuk dievaluasi.

Contohnya, saya pakai REALTIME entry-exit. Kalau saya buat rutin backtest, TANPA spesifik REALTIME entry-exit dengan spesifik Buy/Sell Price, result backtest MALAH tidak akan mencerminkan trading actual saya. Hasil backtest jadi TIDAK BERGUNA untuk saya. Saya pernah kirim beberapa snapshot tentang entry-exit ini kalau tidak salah ingat, so that's definitely achievable, even untuk retail trader macam saya ini.

3. Backtest individual. Saya pikir ini soal belief. Ada yang percaya portfolio performance, ada yang percaya buy & hold satu-dua emiten.

Saya kebetulan yang percaya portfolio. 

KENAPA? Karena saya TIDAK TAHU, apa yang akan terjadi di depan. Sehingga saya menggunakan satu ASUMSI BESAR, bahwa KESEMPATAN saya untuk selamat, bermain dengan satu portfolio, LEBIH BESAR dibandingkan jika saya bermain dengan satu-dua saham.

Turunan dari kepercayaan ini, artinya, saya perlu BERSEDIA untuk keluar masuk terhadap individual emiten - ketika sistem bilang, ada kesempatan lebih baik di saham lain. Apakah akan selalu benar, tentu tidak. Dari sini sudah terlihat, performa backtest individual jelas kalah dengan buy & hold. Tetapi saya, seperti standing offer selama ini, willing untuk benchmark performance portfolio versus portfolio lain.

Contoh nya, kalau saya TAHU, ASII bakal naik spektakuler, tentunya saya akan drop trading. Beli ASII semua terus ditinggal tidur. Problem besarnya adalah, saya tidak tahu - WAKTU ITU.

Saya sendiri belum pernah membangun sistem yang berfokus pada satu-dua saham. Mestinya bisa. Commodity, Forex traders sebenarnya seperti ini. Cuma saya belum pernah mendapatkan benchmark performance yang nyata. Barangkali ada yang mau berbagi? Pengen belajar juga.

Disini, MM seperti open position, scoring jadi irrelevant. Gantinya jadi scaling in/out. Sepertinya sih.. hehe..

Salam belajar.

2011/1/3 Timur Langit <timurlangit.is.here@gmail.com>

Terlampir catatan kecil saya dari berbagai backtest yg saya lakukan….

 

Mohon feedback barangkali ada yg justru keliru atas finding saya itu.

 

timur

__._,_.___

Apabila membutuhkan software AmiBroker, Realtime Intraday Data & Pelatihan silahkan kontak : Dendo Valentino | Cell : 08159304868 | e-mail: amibrokerfreak{at}yahoo.co.id | YM id : dendov | http://www.facebook.com/dendo.amibrokerfreak | http://www.amibroker-4-bei.org

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___