Pak Eco & all,
Mungkin saya punya bahasa sendiri yg sering saya sebut sbg "logika", signal hanya ibarat asap. tidak ada asap kl gak ada apinya. signal hanya membantu visualisasi dari logika yg kita gunakan (alias sistem penampakan). argument logika itulah yg paling penting. jd jgn salahkan signal, hehe.. yg kurang tepat mungkin logikanya. sbg contoh pd logika afl future leak kmrn, logika dgn pembagi bilangan sebesar 0,01 akan menimbulkan volatilitas yang intensitasnya tinggi (sgt sensitif) dalam konteksnya thdp Ref (C,2) mendasari pd kejadian 2 hari kedepan ya..? coba aja kl gak mau kabur dibuat Ref (C,-2) sifatnya jd sgt antisipatif. :)
Pak Eco, saya termasuk org/user yg sering melakukan experiment dgn signal, saya gak mau fanatik atau cepat mengambil kesimpulan bhw ini benar/salah dan saya harus uji dulu/memahami semua yg saya dapatkan. menurut study saya, fenomena signal bisa dibagi bbrp pembahasan;
1. signal muncul (show) akibat: cross, >< atau iif (bisa juga dgn limit rasio tertentu contohnya use the RSI or like Gartley/Harmonic,dll
2. kosekwensi penggunaan logika utk memunculkan signal, spt misalnya kita menggunakan Cross MA family (EMA,SMA, WMA, MAMA dll), MA family mempunyai sifat follow bar/rata2 bar yg lbh/semakin tinggi, utk mid and long MA family sgt membantu, tp kl digunkan pendek misalnya Cross (MA (C,5), MA (C,3)); jd sgt bermasalah terutama saat sideways range, tp kl kebetulan didepannya bar naik menjulang tinggi, MA period pendek terkesan spt menguntungkan krn memberi signal quick to entry, cuma sapa yg tau bakalan naik tinggi? hehe..
so far saya lebih memilih FRAMA dan LSMA krn development MA jenis ini lbh konsisten thdp reward dan risk dlm mid term.
3. sometimes org jg sering menggabungkan antara logika rasio dgn MA, misalnya RSI dgn MA fam utk menghasilkan signal lebih cepat dan logika penggabungan lain yg digunakan utk mencapai tujuan tercepat, dan sometimes org jg lupa konsekwensi thp how long (period) we want to stay in market (contohnya, we use and playing with MA 34 tp kita bisa aja kita terprofokasi oleh signal pendek yg didasarkan oleh MA 5). ini sample perspektif kita sendiri yg awalnya sdh men-set penggunaan tools pendukung dgn baik tp bisa terkecoh.
4. logika break fractal yg kembali diingkat oleh Pak Wis soal buy at high area, dan msh byk pengembangan lainnya spt MYM, Buaya lucu yg kesemuanya jg memunculkan signal sbg visualisasi logika yg digunakan.
5. bila ingat spt yg Uda Fatih sampaikan bhw ada faktor "price disc", jd menurut saya pengembangan signal patut mengacu kepada rambu2 umum spt itu. kl bahasa saya bilangnya tolerance factor, bahwa kenyataannya signal tidak bisa perfect spt signalnya Pivot Finder krn pivot jg showing belakangan stlh konfrim. tp jgn salah pivot finder jg bisa kabur lantaran rekomendasi terakhirnya dibantah oleh adanya bar yg kembali naik lbh tinggi loh.. :)
6. saya jg pernah study dgn mengembangan bollinger, dgn mengcross-kan pd periode band yg berbeda, signal nya muncul tenggelam, tp jgn salah dia ada benernya jg walaupun signal disappear tp sifatnya ternyata justru me-remind bhw akan ada kemungkinan terjadinya koreksi.
7. jd setelah byk signal saya coba, saya scr prematuresaya mengambil kesimpulan, bhw signal tdk salah, yg salah itu saya sendiri dari dari logika yg saya kembangkan sendiri, apalagi kalo yg dikembangkan oleh org lain tp saya blm memahami maksud/argument dr logika yg digunakan ditambah lagi perspektif saya sbg user jg berbeda dgn argument logika yg tertuang pd afl yg saya gunakan(milik org). umumnya saya atau user mengacu kpd suatu yg ideal/pembenaran dari apa yg akan terjadi atau yg sdh terjadi, saya lupa bhw ada price disc in the market.
next I think, harga saham adl suatu yg bergerak scr dinamis dlm fluktuasi pendek maupun panjang jd hanya bisa diantisapasi buka ditentukan (determine) kecuali kita menentukan patokannya, misalnya spt afl : for(bCount = 4 ; bCount < BarCount; bCount++) utk logika 5 bar lower low
atau kita membuat signal dgn membatasi risk per trade, for example :
SetOption("InitialEquity",50000);
RiskPerTrade = 0.02; //2%
RiskInPoints = 2.0 * ATR(20);
e = Equity();
Shares = RiskPerTrade * e / RiskInPoints;
SetPositionSize(shares,spsShares);
Buy = Cross(MA(C,8),MA(C,7));
Sell = Cross(MA(C,7),MA(C,8));
Buy=ExRem(Buy,Sell); Sell=ExRem(Sell,Buy);
Selanjutnya, kl dibahas soal signal semuanya gak cukup disini, terlalu banyak logika yg digunakan atas kemunculan signal, malah ada signal yg muncul bukan sbg rekomendasi entry tp malah sekedar tanda saja, misalnya end of target or end of bar atau peak estimation, tp ya itulah namanya juga visualisasi sytem, semua tergantung si creator mudah2an user paham jd bisa sejalan dgn konsepnya creator .
mungkin someday yg perlu kita pikirkan, bhw selama ini kita banyak dpt afl yg dr luar kan ya..? perlu diduga bahwa si creator membuatnya base on their market direction, apakah perlu dilakukan penyesuaian dgn culture market kita? dan bila kita sdh sepakat menyesuaikannya apakah juga perlu dipahami bahwa tiap2 saham di market kita juga mempunyai karakternya masing2? kl benar minimal penggunaan period pd afl apa sebaiknya jg dibedakan? mungkin ATR 14 di BMTR blm tentu sama dgn ATR-nya BMRI? apa benar MACD period 12/26 dibuat scr general utk mewakili seluruh saham? dan apakah masalah signal hanya terkotak oleh persoalan BUY/SELL Arrow saja? ada masa disribusi/kosolidasi dll bagaimana menempatkan signalnya?, semoga pandangan ini semua bisa jd home work kita semua ditahun depan.
saya coba buat oprekan afl utk melakukan adjusted period dr tiap2 tools package yg saya gunakan "Khusus utk BMRI saja" (terlampir).
mohon maaf ini hanya kesimpulan dari study saya sendiri ndak berarti mewakili study pihak lain, lah.. namanya kita saling belajar sdh sepatutnya kita saling mengisi. apalagi kepada senior yg punya jam terbang study lbh panjang krn buat saya jam terbang study adl signal yg lebih bijaksana.
salam,
Isfandi
From: Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Sent: Fri, December 31, 2010 7:19:06 AM
Subject: Lanjutan Diskusi Sistem - Akhir Tahun 2010 - Re: [Komunitas AmiBroker] future ref. signal
Mas Is and AB User,
Mumpung libur... lanjutin diskusi yuuk... hehehe...
Mas Is... sampean benar, AFL ini reference to future data... AFL semacam ini biasanya visual/sinyalnya bagus, tp ya itu tadi suka kabur2an.
BTW... maksud argumen logika AFL ini lemah dimananya ?
Ini link diskusi di milis ini (2008) ttg system yg ada future reference: http://finance.dir.groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/message/1371 ... sebagian orang2nya dah lama gak nongol di milis ini...
Salam,
ES
Mungkin saya punya bahasa sendiri yg sering saya sebut sbg "logika", signal hanya ibarat asap. tidak ada asap kl gak ada apinya. signal hanya membantu visualisasi dari logika yg kita gunakan (alias sistem penampakan). argument logika itulah yg paling penting. jd jgn salahkan signal, hehe.. yg kurang tepat mungkin logikanya. sbg contoh pd logika afl future leak kmrn, logika dgn pembagi bilangan sebesar 0,01 akan menimbulkan volatilitas yang intensitasnya tinggi (sgt sensitif) dalam konteksnya thdp Ref (C,2) mendasari pd kejadian 2 hari kedepan ya..? coba aja kl gak mau kabur dibuat Ref (C,-2) sifatnya jd sgt antisipatif. :)
Pak Eco, saya termasuk org/user yg sering melakukan experiment dgn signal, saya gak mau fanatik atau cepat mengambil kesimpulan bhw ini benar/salah dan saya harus uji dulu/memahami semua yg saya dapatkan. menurut study saya, fenomena signal bisa dibagi bbrp pembahasan;
1. signal muncul (show) akibat: cross, >< atau iif (bisa juga dgn limit rasio tertentu contohnya use the RSI or like Gartley/Harmonic,dll
2. kosekwensi penggunaan logika utk memunculkan signal, spt misalnya kita menggunakan Cross MA family (EMA,SMA, WMA, MAMA dll), MA family mempunyai sifat follow bar/rata2 bar yg lbh/semakin tinggi, utk mid and long MA family sgt membantu, tp kl digunkan pendek misalnya Cross (MA (C,5), MA (C,3)); jd sgt bermasalah terutama saat sideways range, tp kl kebetulan didepannya bar naik menjulang tinggi, MA period pendek terkesan spt menguntungkan krn memberi signal quick to entry, cuma sapa yg tau bakalan naik tinggi? hehe..
so far saya lebih memilih FRAMA dan LSMA krn development MA jenis ini lbh konsisten thdp reward dan risk dlm mid term.
3. sometimes org jg sering menggabungkan antara logika rasio dgn MA, misalnya RSI dgn MA fam utk menghasilkan signal lebih cepat dan logika penggabungan lain yg digunakan utk mencapai tujuan tercepat, dan sometimes org jg lupa konsekwensi thp how long (period) we want to stay in market (contohnya, we use and playing with MA 34 tp kita bisa aja kita terprofokasi oleh signal pendek yg didasarkan oleh MA 5). ini sample perspektif kita sendiri yg awalnya sdh men-set penggunaan tools pendukung dgn baik tp bisa terkecoh.
4. logika break fractal yg kembali diingkat oleh Pak Wis soal buy at high area, dan msh byk pengembangan lainnya spt MYM, Buaya lucu yg kesemuanya jg memunculkan signal sbg visualisasi logika yg digunakan.
5. bila ingat spt yg Uda Fatih sampaikan bhw ada faktor "price disc", jd menurut saya pengembangan signal patut mengacu kepada rambu2 umum spt itu. kl bahasa saya bilangnya tolerance factor, bahwa kenyataannya signal tidak bisa perfect spt signalnya Pivot Finder krn pivot jg showing belakangan stlh konfrim. tp jgn salah pivot finder jg bisa kabur lantaran rekomendasi terakhirnya dibantah oleh adanya bar yg kembali naik lbh tinggi loh.. :)
6. saya jg pernah study dgn mengembangan bollinger, dgn mengcross-kan pd periode band yg berbeda, signal nya muncul tenggelam, tp jgn salah dia ada benernya jg walaupun signal disappear tp sifatnya ternyata justru me-remind bhw akan ada kemungkinan terjadinya koreksi.
7. jd setelah byk signal saya coba, saya scr prematuresaya mengambil kesimpulan, bhw signal tdk salah, yg salah itu saya sendiri dari dari logika yg saya kembangkan sendiri, apalagi kalo yg dikembangkan oleh org lain tp saya blm memahami maksud/argument dr logika yg digunakan ditambah lagi perspektif saya sbg user jg berbeda dgn argument logika yg tertuang pd afl yg saya gunakan(milik org). umumnya saya atau user mengacu kpd suatu yg ideal/pembenaran dari apa yg akan terjadi atau yg sdh terjadi, saya lupa bhw ada price disc in the market.
next I think, harga saham adl suatu yg bergerak scr dinamis dlm fluktuasi pendek maupun panjang jd hanya bisa diantisapasi buka ditentukan (determine) kecuali kita menentukan patokannya, misalnya spt afl : for(bCount = 4 ; bCount < BarCount; bCount++) utk logika 5 bar lower low
atau kita membuat signal dgn membatasi risk per trade, for example :
SetOption("InitialEquity",50000);
RiskPerTrade = 0.02; //2%
RiskInPoints = 2.0 * ATR(20);
e = Equity();
Shares = RiskPerTrade * e / RiskInPoints;
SetPositionSize(shares,spsShares);
Buy = Cross(MA(C,8),MA(C,7));
Sell = Cross(MA(C,7),MA(C,8));
Buy=ExRem(Buy,Sell); Sell=ExRem(Sell,Buy);
Selanjutnya, kl dibahas soal signal semuanya gak cukup disini, terlalu banyak logika yg digunakan atas kemunculan signal, malah ada signal yg muncul bukan sbg rekomendasi entry tp malah sekedar tanda saja, misalnya end of target or end of bar atau peak estimation, tp ya itulah namanya juga visualisasi sytem, semua tergantung si creator mudah2an user paham jd bisa sejalan dgn konsepnya creator .
mungkin someday yg perlu kita pikirkan, bhw selama ini kita banyak dpt afl yg dr luar kan ya..? perlu diduga bahwa si creator membuatnya base on their market direction, apakah perlu dilakukan penyesuaian dgn culture market kita? dan bila kita sdh sepakat menyesuaikannya apakah juga perlu dipahami bahwa tiap2 saham di market kita juga mempunyai karakternya masing2? kl benar minimal penggunaan period pd afl apa sebaiknya jg dibedakan? mungkin ATR 14 di BMTR blm tentu sama dgn ATR-nya BMRI? apa benar MACD period 12/26 dibuat scr general utk mewakili seluruh saham? dan apakah masalah signal hanya terkotak oleh persoalan BUY/SELL Arrow saja? ada masa disribusi/kosolidasi dll bagaimana menempatkan signalnya?, semoga pandangan ini semua bisa jd home work kita semua ditahun depan.
saya coba buat oprekan afl utk melakukan adjusted period dr tiap2 tools package yg saya gunakan "Khusus utk BMRI saja" (terlampir).
mohon maaf ini hanya kesimpulan dari study saya sendiri ndak berarti mewakili study pihak lain, lah.. namanya kita saling belajar sdh sepatutnya kita saling mengisi. apalagi kepada senior yg punya jam terbang study lbh panjang krn buat saya jam terbang study adl signal yg lebih bijaksana.
salam,
Isfandi
From: Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Sent: Fri, December 31, 2010 7:19:06 AM
Subject: Lanjutan Diskusi Sistem - Akhir Tahun 2010 - Re: [Komunitas AmiBroker] future ref. signal
Mas Is and AB User,
Mumpung libur... lanjutin diskusi yuuk... hehehe...
Mas Is... sampean benar, AFL ini reference to future data... AFL semacam ini biasanya visual/sinyalnya bagus, tp ya itu tadi suka kabur2an.
BTW... maksud argumen logika AFL ini lemah dimananya ?
Ini link diskusi di milis ini (2008) ttg system yg ada future reference: http://finance.dir.groups.yahoo.com/group/amibroker-4-bei/message/1371 ... sebagian orang2nya dah lama gak nongol di milis ini...
Salam,
ES
Posts
No comments:
Post a Comment