Attached, CPIN hunted!
Pak Eco, sinyal hilang itu bad. Usahakan tidak terjadi, karena backtest performance jadi tidak reliable.
Penjelasannya begini:
1. Kalau sistem anda di backtest di 2009, maka peak LSIP di 2008 itu akan DIHITUNG sebagai EXIT.
2. Tetapi kalau seandainya sistem dibacktest di 2011, dan terjadi higher high terus EXIT 2008 HILANG, makan hitungan backtest akan melewati 2008 peak. Dianggap kita masih riding.
Artinya performance backtest 2008 dan 2011, akan menggunakan point of references yang berbeda. Mana data yang dipercaya?
Dan yang LEBIH PENTING lagi sebenarnya, filosofi trading yang mau digunakan seperti apa? Apakah sudah diakomodasi oleh sistem? Baru kemudian di backtest. Karena agak aneh Pak, kalau tiba2 ada higher high terus sell signal hilang. Pak Eco kan tidak bisa REVOKE exit di 2008? Sudah lewat?!
NOTE: Karena tidak tahu detil, saya mengasumsikan situasinya sesuai asumsi anda dalam gambar LSIP. Kalau salah asumsi, disregard my comments.
Untuk pertanyaan Pak Timur, set Buy/Sell Price bertujuan untuk mendefinisikan level harga spesifik untuk BUY/SELL. Contohnya begini:
1. Case Wiseman1 DivBar: highnya di 100, close 90.
2. Besok open di 95 close di 110, artinya DivBar HIT. Anda mau entry dimana? Decision anda perlu diterjemahkan ke afl. Kode kemarin, mengasumsikan kita entry REALTIME di DivBar H.
3. Kalau line ini dihilangkan, backtest akan menggunakan default setting entry exit (lihat backtest setting). Biasanya today exit atau tomorrow open. Jelas turun, karena telat.
Salam.
2010/12/31 Eco Syariah <esyariah@gmail.com>
1) Bener mas Wisnu... fakta dari BT saya terhadap 7 sistem berbeda... tidak ada yang profit di bulan May 2010... weleh weleh... tapi perlu cek detail transaksinya... misal: jika sinyal buy keluar di akhir April, kemudian masuk May belum disuruh jual, maka so pasti hasilnya negatif toh.
2) Case LSIP tinggal menunggu pembuktian hilangnya sinyal Sell di 2008... kalau hilang berarti saya mantap dgn sistem tsb...
Di saya CPIN koq ndak kelihatan ya... tgl berapa sinyal buy nya keluar dan reboundnya ? pengen ngecek aja...
Regards,
ES2010/12/31 Wisnu Mobile <wisnu.working@gmail.com>Saya temani belajar, sambil nonton hujan kembang api dari lantai 33, Pak Eco.. :)1. Apakah ada yang sistem dengan positive return di Mei 2010? Ada dong! Hehe.. Sistem yang tidak beli pas turun, Pak. Huehehe... :D2. Untuk case LSIP di email yang lain, perlu tahu detilnya, Pak. Tanpa tahu detilnya kemungkinannya bisa banyak. Saya pernah tunjukkan satu contohnya di William's Fractal, subject emailnya: Contoh lain William's Fractal bias - KLBF 30/11/2010.
PS. Ada case pribadi yang lucu dengan Wiseman1 Bargain Hunter kita itu.. Rupanya dia perfectly catch CPIN. Saya belum pede beli bawah, jadinya my wife yang enjoy CPIN rebound.. hehe..Salam.2010/12/31 Eco Syariah <esyariah@gmail.com>Dear Amibroker User,
CATATAN BELAJAR AKHIR TAHUN 2010
Saya coba2 backtest Project Bargain Hunter nya mas Wisnu... hasilnya profit 4500.71% khusus backtest pd saham2 yg ada di Indeks JII.
Performance sistem per bulan atau per tahun, seperti yg terlihat pd lampiran...
Lampiran itu juga bisa dipakai untuk melihat pd bulan2 apa system ini berfungsi dgn maksimum speed dan pd bulan2 apa dia slowdown bahkan mogok...
Buat teman2 yg blm coba... saya sarankan untuk coba backtest Project Bargain Hunter ini, saya yakin anda akan banyak memperoleh pelajaran... saya sebutkan satu diantaranya berupa pertanyaan: apakah ada sistem dengan return positif pada bulan May 2010 ? Anda tidak akan memperoleh jawabannya jika tidak belajar backtest thdp beberapa sistem gacoan anda.
AFL nya mas Wisnu saya copas di bagian bawah email ini.
Thanks again mas Wisnu.
Regards,
ES
Modal 75,000,000 MaxPostSize 4 Period 1-Jan-05 23-Dec-10 6 thn Statistics All trades Long trades Short trades Initial capital 75000000 75000000 75000000 Ending capital 3450530170 3450530170 75000000 Net Profit 3375530170 3375530170 0 Net Profit % 4500.71% 4500.71% 0.00% Exposure % 52.48% 52.48% 0.00% Net Risk Adjusted Return % 8576.59% 8576.59% N/A Annual Return % 89.85% 89.85% 0.00% Risk Adjusted Return % 171.22% 171.22% N/A
//======================
On Tue, Dec 21, 2010 at 12:57 PM, Wisnu Mobile wrote:
Ternyata Wiseman1 lumayan menguntungkan.1. 20 years backtested. CAR: 82%! WB kalah tuw.. Problema nya ada di MaxSysDD: -52%! Saya belum pernah lihat trader senior yang mampu stomach this kind of drawdown. Kalau beginner malah sering lihat.. :) Bisa diperbaiki dengan better Exit.2. Entry: BULLISH DIVERGENCE BAR, with DISCOUNT as a qualifier (gantinya Angulasi). Silahkan diganti dengan kondisi lain yang anda mau. Leave variable names intact, supaya bisa dipanggil.3. Simple MM: 5 max open positions (optimization capable - untuk yang mau belajar optimasi), RSI based position score.4. Exit, karena tidak ada inputan - mungkin entry nya sangat profitable barangkali, saya pakai REVERSE Divergence Bar... hehe... silahkan diganti kalau punya kode yang lebih baik.5. Realtime Entry-Exit.Snapshot and code, attached.Hari ini sudah masuk pasar lagi... jadinya project ini kudu diselesaikan.. :) Silahkan dikembangkan sendiri-sendiri ya..Salam.Code:_SECTION_BEGIN("Price");SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates|chartLogarithmic);_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) Vol " +WriteVal( V, 1.0 ) +" {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )) ));Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );if( ParamToggle("Tooltip shows", "All Values|Only Prices" ) ){ToolTip=StrFormat("Open: %g\nHigh: %g\nLow: %g\nClose: %g (%.1f%%)\nVolume: "+NumToStr( V, 1 ), O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )));}_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN("Trade System");GfxSelectFont("Tahoma", 12, 400);GfxDrawText("Wiseman1 - BETA", 4, 15, 350, 40);SetFormulaName("Wiseman1 - BETA");SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0);MaxOpenPos=Optimize("MaxOpenPositions", 5, 1, 10, 1);SetOption("MaxOpenPositions", MaxOpenPos);PositionSize=-100/MaxOpenPos;PositionScore=100-RSI();/*Wiseman1*/DivBar=(L<Ref(L,-1)) AND (C>(H+L)/2); //DivBar/*Angulation Replacement - take out and replace if you want, but keep the variables name intact.*/PriceDisc=1-Param("PriceDisc (%)", 5, 0, 50, 5)/100;DBQualifier1=(C<=Ref(C,-Param("LookBack Period", 5, 3, 10, 1))*PriceDisc);WS1DivBar=DivBar AND DBQualifier1;DaySinceDivBar=BarsSince(WS1DivBar);WS1BuyCond1=C>Ref(H,-DaySinceDivBar);//Entry if Close higher than DivBar HBuy=WS1BuyCond1;BuyPrice=Ref(H,-DaySinceDivBar);//Realtime Buy Price at DivBar HRevDivBar=(L>Ref(L,-1)) AND (C<(H+L)/2); // Reverse DivBar ExitDaySinceRevDivBar=BarsSince(RevDivBar);WS1ExitCond1=C<Ref(L,-DaySinceRevDivBar); //Exit if Close lower than RevDivBar LSell=WS1ExitCond1;SellPrice=Ref(L,-DaySinceRevDivBar);//Realtime Exit Price at RevDivBar LBuy=ExRem(Buy,WS1DivBar);Sell=ExRem(Sell,RevDivBar);Sell=ExRem(Sell,Buy);PlotShapes(IIf(WS1DivBar,shapeSmallUpTriangle,Null), colorBlue, 0, L, -15);PlotShapes(IIf(Buy,shapeSmallUpTriangle,Null), colorBrightGreen, 0, L, -10);PlotShapes(IIf(RevDivBar,shapeSmallDownTriangle,Null), colorYellow, 0, H, -15);PlotShapes(IIf(Sell,shapeSmallDownTriangle,Null), colorRed, 0, H, -10);_SECTION_END();_SECTION_BEGIN("Daily Explorer");Filter=Buy OR Sell;AddTextColumn( WriteIf(Buy, "Buy!",WriteIf(Sell, "Sell!", "")), "Trade Signal", 1.0);AddColumn(C, "Close", 1.0);_SECTION_END();
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment