Mas PM...
Nice articles... saya coba tautkan ke 3 artikel itu seperti ini... CMIIW...
Trader > TA > T.Plan+MM (RRRatio) > Trading > Trading Book/Journal > APPT > Gain/Loss
ES
2010/5/13 pengamatmarket <matadewa.kalipatullah@gmail.com>
Saya tambahkan dari artikel sebelumnya
http://trend-traders.com/2009/05/mitos-rasio-keuntungan-dan-kerugian/Ketika melakukan perdagangan di market, kita sering mengatakan bahwa strategi pengelolaan uang diperlukan untuk mendapatkan rata-rata keuntungan yang lebih besar dari rata-rata kerugian dalam tiap perdagangan. Sangat mudah untuk mengasumsikan bahwa sesuatu yang telah banyak disarankan tentunya menjadi suatu hal yang baik. Namun, jika kita melihat lebih jauh pada hubungan antara keuntungan dan kerugian, jelas bahwa menahan ide secara umum perlu disesuaikan.
Rasio Keuntungan / Kerugian
Rasio keuntungan / kerugian mengarah kepada besarnya rata-rata keuntungan dibandingkan dengan ukuran rata-rata kerugian dalam tiap perdagangan. Misalnya, jika keuntungan yang diharapkan adalah $900 dan harapan kerugian anda adalah $300 untuk perdagangan tertentu, maka rasio keuntungan / kerugian Anda adalah 3:1Banyak buku perdagangan dan "gurus" menganjurkan bahwa rasio keuntungan / kerugian setidaknya 2:1 atau 3:1, yang berarti bahwa untuk setiap $200 atau $300 dalam tiap perdagangan, potensi kerugian Anda adalah $100.
Pada awalnya, sebagian besar orang akan setuju dengan rekomendasi ini. Apakah seharusnya potensi kerugian dijaga sekecil mungkin dan potensi keuntungan harus sebanyak mungkin? Jawabannya adalah tidak selalu. Pada kenyataannya, nasihat ini dapat menyesatkan dan dapat menyebabkan kerugian.
Saran untuk memiliki rasio keuntungan / kerugian 2:1 atau 3:1 dalam tiap perdagangan sangat sederhana karena tidak memperhitungkan praktek realitas dari market, gaya perdagangan individu dan rata-rata keuntungan individu tiap perdagangan (average profitability per trade: APPT) juga disebut sebagai statistik ekspektasi.
APPT Adalah Kunci Keuntungan
Rata-rata keuntungan tiap perdagangan pada dasarnya mengarah pada jumlah rata-rata perkiraan menang atau kalah. Kebanyakan orang begitu fokus pada salah satu keseimbangan rasio keuntungan / kerugian atau keakuratan perdagangan. Performa perdagangan Anda sangat tergantung pada appt.Rumus Average Profitability Per Trade:
Average Profitability Per Trade = (Probability of Win x Average Win) - (Probability of Loss x Average Loss)
Penjelasan APPT mengikuti hipotesis scenario:
Skenario A
Katakanlah dari 10 perdagangan yang Anda lakukan, Anda mendapatkan keuntungan pada tiga di antara mereka dan Anda rugi pada ke tujuhnya. Kemungkinan menang Anda adalah 30% atau 0.3, sedangkan kemungkinan kalah adalah 70% atau 0.7. Rata-rata perdagangan menang membuat $600 dan kerugian rata-rata adalah $300.Dalam skenario ini APPT adalah:
(0.3 x $600) – (0.7 x $300) = - $30
Seperti yang dapat Anda lihat, APPT adalah angka negatif, yang berarti bahwa untuk setiap perdagangan Anda, Anda akan cenderung kehilangan $30. Itu adalah proposisi kekalahan!
Walaupun rasio keuntungan / kerugian adalah 2:1, pendekatan perdagangan ini menghasilkan pemenang perdagangan hanya 30%.
Skenario B
Sekarang mari kita lihat APPT dari pendekatan perdagangan yang memiliki rasio keuntungan / kerugian 1:3, tetapi kemenangan lebih banyak dari kerugian. Misalnya dari 10 perdagangan Anda, Anda membuat keuntungan pada delapan dari mereka, dan Anda rugi pada dua perdagangan.Disini APPT:
(0.8 x $100) – (0.2 x $300) = $20
Dalam hal ini, meskipun pendekatan perdagangan ini memiliki rasio keuntungan / kerugian 1:3, APPT adalah positif, yang berarti Anda dapat keuntungan dari waktu ke waktu.
Banyak Cara Untuk Mendapatkan Keuntungan
Ketika melakukan perdagangan di market , tidak ada satu patokan yang cocok untuk semua manajemen keuangan atau pendekatan perdagangan. Saran tradisional, seperti memastikan keuntungan lebih besar dari kerugian, tidak memiliki nilai lebih besar dalam perdagangan dunia nyata, kecuali jika Anda memiliki tingkat kemungkinan yang tinggi dalam mewujudkan perdagangan yang menang. APPT Anda dapat menjadi positif dan keseluruhan keuntungan lebih besar dari keseluruhan kerugian.
--- In amibroker-4-bei@yahoogroups.com, "5'2" <h153tu@...> wrote:
>
> Kalo boleh bantu jawab pak EKo
> But... How to calculate a good RRR dalam sebuah Trading Plan atau Kalkulator Saham ? Risk+reward diukur dari perbandingan harga skrg thd support+resistant terdekat dia saat ini y?
>
> CMIIW
> With U absolutly can get it free, without U I'm Nothing
>> -----Original Message-----
> From: Eco Syariah esyariah@...
> Date: Wed, 12 May 2010 18:43:51> To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com> On Mon, Feb 15, 2010 at 9:11 AM, Pengamat Market kalipatullah@...wrote:
> Subject: [Komunitas AmiBroker] Risk Reward Ratio lebih Penting dari Winning Rate
>
> *Dua email ini menekankan pentingnya akan Risk Reward Ratio dari pada
> Winning Rate.*
> *But... How to calculate a good RRR dalam sebuah Trading Plan atau
> Kalkulator Saham ?
>
> Thanks,
> ES
> *
>
>
> by
> *darmamade (Darma
> Sudiarta)*<http://www.financeindonesia.org/member.php?363-darmamade>
>
> *Note: This piece was originally written in my trading journal. *>> 2010/5/11 pengamatmarket matadewa.kalipatullah@...
> The old wisdoms in trading proves to be true.
>
> - *Keep it simple*. Trade the price. Only the price. Not trading any
> indicators nor trying to find some *cheat-code* in trading like those
> martingales, or any tricky tricks of hedging, or those infinite-SL kind of
> strategies (LOL on that ). Many other profitable traders i meet here on
> ********.com (sorry to censor the name of the place) are also trading in
> this simple/basic style by using the simple tools: support/resistance,
> trendlines, fibonacci. If there must be any indicators on their chart, it
> would be the common moving averages.
>
> - *Do the math!* Having a good winning rate doesn't guarantee a profitable
> trading. A consistently correct risk/reward ratio across our series of
> trades, is the key.
>
> - *Patience and a well controlled emotion is the key*. To put our trading
> plan to work (especially a right win/loss & risk/reward ratio), involves
> patience e.g. not to close trades before hitting our pre-calculated TP/SL.
>
> What do you think?
> Well, good luck to us.
> This post originally posted at:
> http://www.financeindonesia.org/entry.php?144-Back-to-The-Old-Wisdom
>
> Kind Regards,
>
> Aditya
>
>
> >
> > *by: darmamade*<http://www.financeindonesia.org/member.php?363-darmamade>> >> > saya sebelumnya<http://darmamade.wordpress.com/2010/03/12/riskreward-v-s-win-ratio/>,
> > Seringkali kita pikir bahwa untuk menjadi trader yang profitable, harus
> > bisa SELALU benar. Dari trade yang kita lakukan, ya minimal 90% nya profit
> > lah. Kalau bisa malah 100% nya. Bila ada trade yang kena Stop Loss, kita
> > lalu menjadi frustrasi, sedih, kecewa, dan merasa gagal. Akhirnya malah
> > terjerumus ke jalan yang sesat: tidak pakai Stop Loss, malah ambil posisi
> > hedge alias locking , yang ujung-ujungnya malah jadi ada posisi nyangkut di
> > sana-sini, pusing sendiri. Itu karena TIDAK MAU ada trades yang ditutup
> > dengan posisi loss. Maunya SEMUA trade nya ditutup profit. Oke deh. Mimpi
> > ajaaa.. Hohohoho.. :P
> >
> > Sering kita lupakan, trading adalah permainan probabilitas. Di tulisan> > semestinya bisa kita lihat secara logis, bahwa trader yang profitable dalam> > Dalam tulisan tersebut<http://darmamade.wordpress.com/2010/03/12/riskreward-v-s-win-ratio/>telah saya tunjukkan bahwa cukup 50-60% saja dari seluruh trades yang
> > jangka panjang bukanlah seorang "trader jagoan" yang bertebaran di chat room
> > dan forum-forum itu, yang selalu dengan bangga mengklaim sudah berhasil
> > menebak tops dan bottom dengan tepat, entah karena sakti, atau punya rumus
> > atau EA yang sakti. Atau yang instead of bikin analisis yang bener, malah
> > bikin skenario market, katanya beberapa menit lagi market akan ke titik A
> > dulu, lalu ke titik B, lalu ke laut. Hahahaa.. Pokoknya ngakunya jagoan
> > deh. Trader hebat, trader sakti, trader yang dikagumi para newbies. Anda
> > ingin menjadi trader seperti itu?
> >
> > Bukan, bukan trader seperti itu yang profitable. Trader yang profitable
> > bukanlah seorang manusia yang super beruntung, bukan yang SELALU benar
> > menebak arah market. Bukan. Trader yang profitable bukan seorang trader yang
> > SEMUA trades nya ditutup dengan posisi profit, yang TIDAK PERNAH loss. Bukan
> > boss.. bukan yang begitu..
> >> > dilakukan merupakan trade yang profit, sudah cukup untuk menjadikan kita
> > seorang profitable trader. Perhatikan sekali lagi, 50% saja. Bukan si jagoan
> > 80-90% itu. Jadi jangan langsung anggap seorang trader bodoh kalau tanpa
> > malu-malu dia mengakui sudah ada 2-3 trade nya minggu ini terkena Stop Loss.
> > Karena, dengan Winning Rate 50%, seorang trader akan profitable asalkan
> > rasio Risk/Reward nya sehat, misalnya 1:2. Rasio Risk/Reward ini kuncinya.
> >
> > Trading adalah permainan probabilitas. Coba lebih perhatikan rasio
> > Risk/Reward yang sehat, jangan terlalu ngotot dengan Winning Rate yang
> > fantastis. Karena yang penting adalah *bukan menjadi yang selalu benar,
> > tapi menjadi yang trading dengan benar*.
> >
> > Have a great weekend!
> >
> > Originally posted at:
> >
> > http://www.financeindonesia.org/entry.php?193-Bukan-Menjadi-yang-Selalu-Benar
> >
> >
> >
> >
>
__._,_.___
Posts
No comments:
Post a Comment